Discussão do artigo "Combinatória e teoria da probabilidade para negociação (Parte II): fractal universal" - página 3
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Alexander, você poderia pelo menos diversificar seus comentários, é ridículo, sinceramente. Copie e cole de vez em quando, tem consciência ou não sei, diga-me por que escreve isso em todos os meus artigos? As pessoas pelo menos fazem piadas, escrevem algo que é interessante de ler, e você, com uma frase que não sei quantas vezes copia em meus tópicos, não me importo, mas você não é tímido? Peço desculpas aos moderadores, mas simplesmente não consigo. Meu tópico não tem nada a ver com sua teoria, acalme-se.
Eugene, é estranho que você tenha reagido a informações que não têm nada a ver com você pessoalmente. Estamos falando de fractais, e eu estou falando de desenvolvimentos nesse campo.
Você expressou sua opinião em seu artigo, e eu expressei a minha, e não apenas nos comentários de seus artigos, mas em todos os lugares em que o tópico de fractais é considerado. Pessoalmente, gosto do fato de que sempre que você aborda algum tópico e expressa ideias às vezes muito controversas.
Todos estão interessados, há algo para discutir - você deveria estar feliz aqui em vez de ficar irritado. E sobre seu ramo ou não - é um espaço livre para a livre expressão de ideias. E é ruim quando o autor, aumentando o número de publicações, começa a pensar que ele é um árbitro aqui. Você tem razão quando diz que a teoria do equilíbrio de impulso não tem nada em comum com seus artigos. E isso é muito bom.
Eugene, é estranho que você tenha reagido tanto a informações que não têm nada a ver com você pessoalmente. Estou falando de fractais e estou falando de desenvolvimentos nesse campo.
Você expressou sua opinião em seu artigo, e eu expressei a minha, e não apenas nos comentários de seus artigos, mas em todos os lugares em que o tópico de fractais é considerado. Pessoalmente, gosto do fato de você sempre abordar um tópico e expressar ideias, às vezes muito controversas.
Todos estão interessados, há algo para discutir - você deveria estar feliz aqui em vez de ficar irritado. E sobre seu ramo ou não - é um espaço livre para a livre expressão de ideias. E é ruim quando o autor, aumentando o número de publicações, começa a pensar que ele é um árbitro aqui. Afinal, se você analisar detalhadamente seus artigos, os resultados podem não melhorar seu humor.
Alexander, eu lhe disse tudo sobre o assunto e todos aqui assinarão embaixo, não tenho nenhuma antipatia por você e que tipo de árbitro eu sou, apenas demonstro meus resultados. "Afinal de contas, se você analisar seus artigos detalhadamente, os resultados podem não melhorar seu humor " - isso não é verdade, pois não preciso dos resultados para melhorar meu humor, e há autores aqui que não escrevem pior e, em algum lugar, escrevem melhor, não tenho ilusões quanto a isso. O fato é que, se eu vir seu comentário, já sei o que ele conterá, é a mesma frase copiada e colada; pelo contrário, ninguém aqui se permite fazer isso, exceto você. Todos aprenderam de cor sua frase e sua teoria M. Sinto muito, pessoal, mas alguém tem que dizer isso.
Alexander, eu lhe disse tudo sobre o caso e todos aqui assinam embaixo, não tenho nenhuma antipatia por você e que tipo de árbitro sou eu, apenas demonstro meus resultados. "Afinal de contas, se você analisar seus artigos detalhadamente, os resultados podem não melhorar seu humor " - isso não é verdade, pois não preciso dos resultados para melhorar meu humor, e há autores aqui que não escrevem pior e, em algum lugar, escrevem melhor, não tenho ilusões quanto a isso. O fato é que, se eu vir seu comentário, já sei o que ele conterá, é a mesma frase copiada e colada; pelo contrário, ninguém aqui se permite fazer isso, exceto você. Todos aprenderam de cor sua frase e sua teoria M. Sinto muito, pessoal, mas alguém tem que dizer isso.
Vocês deveriam responder por si mesmos, mas para as pessoas é um pouco cedo para vocês. E você não disse nada sobre o assunto - frases gerais sobre frases supostamente copiadas. Mas vou lhe dizer especificamente - quanto aos seus fractais universais - isso não tem nada a ver com a dinâmica real do mercado - é absolutamente fantasioso. Um fractal, como componente de uma estrutura elementar ou como uma estrutura fractal única, deve refletir o processo real de movimentação dos preços de mercado, ou seja, sem lacunas no tempo, em qualquer escala, ser inequívoco quando identificado por qualquer participante dos mercados financeiros. E o que você tem? Não há nada disso. Minha opinião - deixe esse artigo populista e faça coisas mais científicas.
Minha opinião - deixe este artigo de lado o populismo e passe a tratar de assuntos mais científicos.
Eu me pergunto o que podemos conseguir com isso no final. Acredito que seja possível otimizar o conjunto de fractais para extrair regras de negociação, em busca de regras estáveis.
Até o momento, o objetivo é generalizar essa fórmula, que foi obtida no final, para calcular a vida útil média de qualquer posição, levando em conta que podemos não ter uma oscilação aleatória, mas, digamos, uma tendência "p>0,5 ou "p<0,5". Aqui eu tenho que coçar a cabeça por um longo tempo ))), embora eu já tenha entendido parcialmente. Em outras palavras, tomamos qualquer corredor absolutamente qualquer (e o corredor já é equivalente a uma posição com paradas equidistantes), se, grosso modo, for possível, com base nos dados de apenas um desses corredores, obter o tempo de vida de qualquer outro corredor. Em geral, a questão é que, de fato, podemos obtê-lo por meio de estatísticas, mas, por exemplo, se usarmos um Expert Advisor e precisarmos recalcular constantemente esses valores, não iremos perseguir constantemente essas estatísticas, precisamos calcular o tempo de um corredor uma vez e, a partir dele, usar uma fórmula para calcular qualquer outro corredor ou posição, não importa.
Agora, isso é adequado apenas para a estratégia Carry Trade e, em geral, já é possível calcular os tamanhos ideais dos stops de posições bloqueadas e seus lotes, dependendo do depósito disponível, de modo a obter a porcentagem anual máxima, desde que não tenhamos medo de stop outs e, além disso, os esperemos.) Além disso, haverá generalização na negociação, por exemplo, se houver parâmetros de negociações, então, com base neles, é possível calcular a probabilidade de ganhar ou perder nos limites determinados, ou o tempo médio antes de atingir o ganho desejado ou a perda aceitável (o limite superior - quanto queremos ganhar, e o limite inferior - quanto podemos perder), etc. etc.
Isso pode ser útil, por exemplo, se tivermos vários sinais e quisermos fazer um squeeze para obter um sinal melhor com base nos sinais existentes.
É apenas um mito banal de supostamente fibo e ZS em toda parte e em qualquer lugar...
O engraçado é que, se você pegar qualquer pote e girá-lo bem, poderá encontrar nele o fibo, a proporção áurea, o número de pi, o número de e e muitas outras coisas....
O artigo Combinatorics and Probability Theory for Trading (Parte II) foi publicado : O Fractal Universal:
Autor: Evgeniy Ilin
Evgeniy, como sempre, você aborda todos os tópicos com uma abordagem fundamental. Isso causa admiração, espanto e respeito. Mas o último tópico "Universal fractal" me faz lembrar de uma anedota : No exame de matemática: tutor: - Menina, querida! É tão difícil assim decompor o trinômio quadrado! A garota corou: - Desculpe... Eu, não que decompor... Eu imagino isso... para mim mesma. Não consigo... Também foi dito em algum lugar: O professor é estúpido! No nosso caso, o docente parece ser bom, mas os alunos (comerciantes) são estúpidos.........
"E você não disse nada sobre o assunto - frases gerais sobre frases supostamente copiadas e coladas. Mas eu lhe direi especificamente - quanto aos seus fractais universais - eles não têm nada a ver com a dinâmica real do mercado - são absolutamente fantasiosos" - Eu já escrevi dois artigos sobre o assunto, você não entendeu nada do que viu. Esses fractais não servem para descrever os processos do mercado, mas para criar fórmulas gerais que podem ser usadas para descrever todos os parâmetros mais necessários do mercado e do comércio e outras coisas importantes, sobre as quais você não lerá em sua teoria ou na Internet. Não tenho a pretensão de ser um oráculo ou um superoperador, apenas estou compartilhando meu conhecimento e descrevendo-o detalhadamente. Posso escrever um livro como o seu e não pior. Quanto às coisas científicas, eu as fazia e elas não traziam dinheiro
Olá, Eugênio! Só quero lhe mostrar outra maneira, pense à vontade sobre isso ....
1) Os harmônicos têm três parâmetros - amplitude, frequência e fase (esses são essencialmente os parâmetros necessários do mercado, no nosso caso).
2) A soma dos harmônicos pode ser usada para aproximar uma função de qualquer complexidade (dados de mercado), com a complexidade que quisermos....
3) Da série harmônica obtida, podemos extrair as mesmas amplitudes, frequências e fases das características reais do mercado, com as quais podemos realizar qualquer operação matemática....
4) Se normalizarmos as amplitudes e as frequências em relação a elas mesmas, obteremos a invariância dos padrões em relação ao espaço; podemos procurar cabeça e ombros em um intervalo mensal e em um intervalo de minutos "fora da caixa" com um algoritmo....
Pense nisso, você tem muito o que pensar.... ))