Discussão do artigo "Swaps (Parte I): bloqueio e posições sintéticas"
Atualmente, é raro encontrar uma corretora que tenha swaps positivos nos principais pares de moedas e seus cruzamentos. Somente os exóticos têm tais swaps. E não é fato que haverá um instrumento sintético com um swap negativo módulo menor do que o positivo no par original. Além disso, quanto mais moedas houver em um instrumento sintético, maior será o spread total na abertura e, se levarmos em conta também a derrapagem na abertura... só é possível esperar um ano pelo retorno de todas essas coisas.
Você tem toda a razão quanto ao bloqueio por sintéticos em uma única conta, isso é improvável agora. Mas digamos que eu sempre consulte suas tabelas de swap e elas têm dados de não sei quantos anos atrás e parece que têm 5 anos)). Pegue até mesmo o mesmo Robof...... Em outras palavras, começo a analisar a especificação em minha conta, não há nada em comum com essas tabelas)), e lá, apenas nelas, tudo é verde. Acho que ainda há corretores que não moveram tudo para a zona vermelha. É claro que, muito provavelmente, são corretoras de cozinha, mas isso não importa, você pode ganhar mais um centavo. Mas, há cerca de um ano, eu estava analisando de 5 a 6 corretoras diferentes, justamente quando o protótipo desse método estava sendo criado, e havia pares em que duas corretoras davam mais.... Isso é cem por cento. É muito preguiçoso fazer isso com as mãos, mas você pode fazer isso com uma coruja. Mesmo que não funcione em uma conta, você sempre pode fortalecer o esquema clássico usando essas considerações. Como resultado, quero apenas obter essa coruja, mas certamente não se trata de um artigo nem de uma semana). Uma coisa é certa: os sintéticos podem reduzir a troca negativa ou aumentar a troca positiva, e isso é suficiente. Teremos opções adicionais de travamento, se não houver aumento de lucro, então opções adicionais de travamento
Eugênio, como sempre, a fundamentalidade de seus desenvolvimentos é impressionante e admirável. Mas vamos dar uma olhada na realidade. Para ganhar em um swap positivo, uma posição aberta deve ser mantida por um mês ou mais. Durante esse tempo, a cotação de um par de moedas pode ficar tão negativa que pode ocorrer uma chamada de margem. E quanto maior for a alavancagem usada, mais rápido ocorrerá a chamada de margem. Se você usar alavancagem na faixa de 1:1 a 1:10, o depósito resistirá a um profundo rebaixamento. E depois de vários meses ou até mesmo anos de uma posição aberta, o preço pode sair do rebaixamento para uma pequena vantagem. Não posso afirmar com certeza, mas, de acordo com minhas observações, quanto menor a alavancagem, menor o valor do swap.
Muito obrigado por seu apoio). E sobre o resto, sim, você está certo, mas há maneiras de lutar com as chamadas de margem, você pode calcular o volume que as chamadas de margem ocorrerão tão raramente que não pode mover a rentabilidade na direção do dreno, tudo conta, sim, é matemática complexa, mas sem ela não há como, terá que conectar a teoria da probabilidade ao máximo, mas ainda assim a tarefa é pelo menos interessante. Tenho pelo menos mais dois artigos neste tópico e tentarei cobrir o assunto. No momento, preciso fazer outras coisas, mas espero voltar a esse tópico em breve. Não fique esperando tão cedo, pois o material é muito complexo.
Por que é tão complicado?
Ele pode ser representado na forma de um gráfico (ou matriz, como preferir) totalmente conectado e é reduzido à busca de ciclos com soma mínima (máxima) de pesos.
Novo artigo Swaps (Parte I): Posições sintéticas e de bloqueio foi publicado:
Autor: Evgeniy Ilin
Obrigado por seus artigos.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Novo artigo Swaps (Parte I): bloqueio e posições sintéticas foi publicado:
Neste artigo, tentarei expandir o conceito clássico de métodos de negociação de swap, e também explicarei porque cheguei à conclusão de que ele, em minha opinião, merece atenção especial e vale absolutamente a pena ser estudado.
Não vou falar o que é uma swap nem me aprofundar na teoria. Eu só estou interessado na sua aplicação. A questão mais importante é se é possível ganhar dinheiro com swaps. Do ponto de vista do trader, um swap é um lucro ou uma perda, e muitos nem o levam em consideração só porque negociam dentro dos limites do dia. Outros simplesmente tentam ignorá-lo pensando em vão que sua influência é tão insignificante que praticamente não afetará os trades. Na verdade, quase metade do spread pode ficar oculto no swap, e tal spread só é retirado não no momento da compra ou venda, mas, sim, no momento da mudança do dia de acordo com o servidor.
O swap é cobrado proporcionalmente ao volume da posição aberta e ocorre:
Normalmente, o swap é especificado para o instrumento de negociação em pontos ou como uma porcentagem. Claro, existem outros métodos de cálculo, mas usei apenas dois até agora, e isso chega. Há muito pouca informação estruturada sobre este assunto, mas se mergulharmos, descobriremos que até existem estratégias funcionais baseadas em swaps. Embora tenham juros mínimos, a garantia de lucro é absoluta. A principal dificuldade dessa abordagem é que as corretoras mais populares têm muito poucos instrumentos com um swap positivo para lucrar. Se for possível ganhar algo, então serão só alguns centavos. No entanto, isso é melhor do que estourar completamente o depósito, e se você usar outro sistema de negociação, provavelmente o perderá.
Autor: Evgeniy Ilin