Discussão do artigo "Swaps (Parte I): bloqueio e posições sintéticas" - página 2

[Firas Taji]

Olá,
Executei o expert no MT4 e no MT5, mas, quando há um PostFix, o expert não é executado e não obtém nenhum resultado.
Você pode descobrir o motivo ou corrigi-lo?

Muito obrigado

[Yutaka Okamoto]

void FillPairsArray()// preencher a matriz com as informações necessárias sobre os instrumentos
   {
   int iterator=0;
   double correction;
   int TempSwapMode;
   
   for ( int i=0; i<ArraySize(Pairs); i++ )// redefinir símbolos
      {
      Pairs[iterator].Name="";
      }   
   
   for ( int i=0; i<SymbolsTotal(false); i++ )// verificar símbolos na janela do MarketWatch
      {
      TempSwapMode=int(SymbolInfoInteger(Pairs[iterator].Name,SYMBOL_SWAP_MODE));
      if ( StringLen(SymbolName(i,false)) == 6+PrefixE+PostfixE && IsValid(SymbolName(i,false)) && SymbolInfoInteger(SymbolName(i,false),SYMBOL_TRADE_MODE) == SYMBOL_TRADE_MODE_FULL  
      && ( ( TempSwapMode  == 1 )  ||  ( ( TempSwapMode == 5 || TempSwapMode == 6 ) && CorrectedValue(Pairs[iterator].Name,correction) )) )
         {
         if ( iterator >= ArraySize(Pairs) ) break;
         Pairs[iterator].Name=SymbolName(i,false);
         Pairs[iterator].TickSize=SymbolInfoDouble(Pairs[iterator].Name,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
         Pairs[iterator].PointX=SymbolInfoDouble(Pairs[iterator].Name, SYMBOL_POINT);
         Pairs[iterator].ContractSize=SymbolInfoDouble(Pairs[iterator].Name,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
         switch(TempSwapMode)
           {
            case  1:// em pontos
              Pairs[iterator].SwapBuy=SymbolInfoDouble(Pairs[iterator].Name,SYMBOL_SWAP_LONG)*Pairs[iterator].TickValue*(Pairs[iterator].PointX/Pairs[iterator].TickSize);
              Pairs[iterator].SwapSell=SymbolInfoDouble(Pairs[iterator].Name,SYMBOL_SWAP_SHORT)*Pairs[iterator].TickValue*(Pairs[iterator].PointX/Pairs[iterator].TickSize);              
              break;
            case  5:// em porcentagem
              Pairs[iterator].SwapBuy=correction*SymbolInfoDouble(Pairs[iterator].Name,SYMBOL_SWAP_LONG)*SymbolInfoDouble(Pairs[iterator].Name,SYMBOL_BID)*Pairs[iterator].ContractSize/(360.0*100.0);
              Pairs[iterator].SwapSell=correction*SymbolInfoDouble(Pairs[iterator].Name,SYMBOL_SWAP_SHORT)*SymbolInfoDouble(Pairs[iterator].Name,SYMBOL_BID)*Pairs[iterator].ContractSize/(360.0*100.0);              
              break;
            case  6:// em porcentagem
              Pairs[iterator].SwapBuy=correction*SymbolInfoDouble(Pairs[iterator].Name,SYMBOL_SWAP_LONG)*SymbolInfoDouble(Pairs[iterator].Name,SYMBOL_BID)*Pairs[iterator].ContractSize/(360.0*100.0);
              Pairs[iterator].SwapSell=correction*SymbolInfoDouble(Pairs[iterator].Name,SYMBOL_SWAP_SHORT)*SymbolInfoDouble(Pairs[iterator].Name,SYMBOL_BID)*Pairs[iterator].ContractSize/(360.0*100.0);              
              break;              
           }     
         Pairs[iterator].Margin=SymbolInfoDouble(Pairs[iterator].Name,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
         Pairs[iterator].TickValue=SymbolInfoDouble(Pairs[iterator].Name,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);         // <= isto
         iterator++;
         }
      }
   }

Olá,

Tenho uma dúvida sobre o método FillPairsArray().

No método FillPairsArray(), o local em que o valor de SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE é definido como Pairs[iterator].TickValue não é antes do cálculo do SWAP?

Ele parece ser definido após o cálculo do SWAP.

Muito obrigado.