Discussão do artigo "Uma abordagem científica para o desenvolvimento de algoritmos de negociação" - página 9

[Maxim Romanov]

Forester #:

Pensei sobre os motivos. Em blocos de 200-300 pts, vemos as diferenças mais fortes em relação ao SB após 10-15 blocos, ou seja, após 2000-4000 pts. de movimento em uma direção. Essas mudanças de preço são provavelmente formadas por notícias. O preço muda e já flutua em outro nível.
Se excluirmos os movimentos/blocos de notícias (ou apenas os blocos de 13 a 20 em Moscou, quando as principais notícias são divulgadas) desses 100.000 exemplos, provavelmente as probabilidades de resultados de 40 blocos se tornarão mais semelhantes ao SB.

Conclusão: uma das principais diferenças em relação ao SB é a influência das notícias.

Essa não é a questão. Descobri que o mercado tem uma assimetria natural. Em qualquer mercado. A probabilidade de uma alta de 10% é maior do que a probabilidade de uma baixa de 10%. E essa probabilidade é a mesma para todos os mercados. Quanto maior o tamanho dos movimentos, maior o desvio da probabilidade em relação a 0,5. Para movimentos de 0,1%, é quase 0,5. Para um movimento de 20%, é cerca de 0,55. Não me lembro dos números exatos, mas os tabulei.

Portanto, se o preço subiu 20%, com probabilidade de 0,55 ele subirá mais 20% e somente com probabilidade de 0,45 ele cairá a mesma quantidade.

Por que é difícil ganhar dinheiro no forex? Todas as negociações são feitas em intervalos de 0,5%, um mercado de volatilidade muito baixa, você não consegue ver a assimetria. Por que as criptomoedas são fáceis? É um mercado muito volátil, é fácil ultrapassar os 10%. Ao mesmo tempo, é mais difícil ganhar dinheiro em um fundo do que em criptomoedas, mas é mais fácil do que em forex.

Como se trata de um mercado, a regra funciona globalmente e para alguns ativos de referência não funciona. Mas funciona em média.

E a segunda coisa. Mesmo que a probabilidade de continuação da tendência seja de 0,5, o mercado alterna entre dois estados, ao contrário do SB. 0,8-0,2. E quanto mais desenvolvido for o mercado, menos clara será a alternância. Mas o período é flutuante e, consequentemente, as probabilidades de limite são flutuantes.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Romanov #:
Не в этом суть. Я нашел у рынка природную ассиметрию. У любого рынка.

Sim, seja na discussão ou no que você escreveu no artigo - o motivo disso é a impressão de dinheiro. E os ricos recebem mais dinheiro, e onde eles o colocam? Investindo. É por isso que as ações de criptomoedas estão subindo, em média.

Maxim Romanov #:

Por que é difícil ganhar dinheiro no Forex? Todas as negociações ocorrem em faixas de 0,5%, mercado de volatilidade muito baixa, a assimetria não é visível.

Se você imprimir libras, terá que imprimir mais euros para manter o equilíbrio. Taxas básicas, etc.
Os bancos centrais dos emissores das principais moedas não permitem que elas subam ou caiam duas vezes em um ano. Não há deslocamento ou há muito pouco deslocamento, e a diferença em relação ao SB, aparentemente, é apenas nas mudanças de preço em notícias e outros eventos. Em outros momentos, parece ser muito semelhante ao SB.