Discussão do artigo "Criando Filtros Digitais Sem Atraso" - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A única abordagem para criar um filtro sem atraso (verdadeiro) que não seja contraditório com a ordem mundial que encontrei foi a suavização separada.
Três imagens explicarão do que estamos falando. Cotações - em barras M5, 3 vezes 288 (três dias).
Cada gráfico separado (azul e vermelho) apresenta defasagem em relação ao preço, mas apenas "metade" quando o movimento do preço não coincide com seu movimento.
O outro algoritmo constrói isso de forma mais bonita:
Se pegarmos as SMAs das curvas vermelha e azul, obteremos um canal interessante (as SMAs com defasagem de 100 barras, ou seja, 201 barras cada, são mostradas):
Para maior clareza, os gráficos suavizados são deslocados para a esquerda por z=100 barras.
Portanto. Se você aprender a saltar entre as curvas vermelha e azul no tempo no segundo gráfico, tornando o resultado por partes - a partir de partes não defasadas das curvas vermelha e não defasada das curvas azuis, o resultado não ficará defasado de forma alguma. E há alguma suavização em vigor. Embora se você introduzir formalmente um critério igual, por exemplo, à razão das somas dos módulos das primeiras diferenças, o filtro pode acabar não sendo um filtro, mas tendo uma volatilidade maior :-)
Numericamente, podemos tentar "enganar" o dispositivo mundial da seguinte forma: podemos definir uma condição adicional (muito forte): o "comprimento" (soma dos módulos das primeiras diferenças) da curva suavizada é fixo por unidade de tempo ou é definido como uma fração do comprimento da curva original. E então minimizamos a não convexidade e outras fantasias. A questão é que a condição adicional muito forte de limitar o comprimento da curva na saída do algoritmo de filtragem leva ao fato de que há redesenhos, mas não nas "últimas barras", mas uniformemente em todo o intervalo, e muito pequenos, não mais do que o spread.
Esse design é um filtro? Ou não? (nas primeiras barras, a curva vermelha é desenhada coincidindo com a curva original, não olhe para lá).
Suavização - forte. A defasagem é muito forte. Na etapa, ela será visível. Mas nas cotações REAIS, o truque é que o REAL MUITO LARGE DELAY não se parece com isso.
A suavização de divisão semelhante à acima pode ser obtida a partir de uma bela ideia: rolar uma roda em um gráfico. Balão.
Tudo fica claro nas imagens:
novamente ... se você aprender a pular entre curvas atrasadas separadamente (por partes, ao longo da seta do tempo) ... :-)
Você pode tentar calcular as médias ponderadas vinculando os pesos à derivada do preço. De forma forte e não linear, por meio de funções escalonadas ou exponenciais. O resultado terá uma grande janela de média e, na etapa, será visível que a defasagem é igual à metade da janela, mas visualmente a defasagem estará apenas nas áreas com baixa volatilidade, e o filtro "pegará" todos os movimentos de uma vez. Com uma defasagem de frações insignificantes de uma barra.
De fato, a "defasagem" não pode ser definida aqui, pois é diferente em cada ponto do filtro. Nem mesmo está claro com o que compará-lo.
A linha pontilhada cinza não é Heaviside. O degrau deve ser vertical. Se for porque a discretização está na abscissa e está desenhada com uma linha, é uma pena. E eu queria ver em valores de suavização mais altos. Assim, a defasagem seria maior do que as 3 barras mostradas. E, em geral, se a defasagem for pequena, costumo praticar a repetição quantas vezes forem necessárias: aplico um filtro ao resultado da filtragem, depois de mil repetições tudo fica visível, fica claro que fração da barra de defasagem está contida no algoritmo com a aparente suavização minúscula.
Primeiro, todas as três linhas são coincidentes e iguais a zero. Em seguida, em 10 de junho, às 13:00, há um intervalo de +1 (todas as três linhas coincidem, o filtro capta isso como deveria, sem atraso). Em seguida, o momentum cai ao longo dos 14 períodos definidos, como deveria, para zero, e a linha pontilhada continua em +1. O filtro percebe esse movimento de momentum como ruído (como deveria, já que deveríamos ter +1) e tenta suavizá-lo.
Não entendo sobre quais três barras você está escrevendo.
A propósito, em relação à pergunta sobre "aprender a pular" entre as curvas de suavização separada (e defasagem de tempo por partes separada):
você não precisa realmente pular: após a construção adicional da superestrutura sobre o algoritmo, as curvas de "suavização separada" se tornam diferentes, com um significado físico diferente, mas observe a média delas - a linha rosa entre a vermelha e a azul:
Mais de perto (menos barras no eixo do tempo) com duas vezes menos defasagem e em uma parte diferente do curso:
Pergunta: a curva rosa é um filtro? Sim. Ela está defasada? Sim, muito. Em um trampolim, ela aparecerá. Nas cotações - em uma olhada rápida - você pode apresentá-la como não atrasada.
Não sei de que três barras você está falando.
Posso recomendar que você faça algum processamento de dados significativo antes de filtrar. Você pode encontrar muitas coisas. Um exemplo trivial.
Dados de entrada - duas curvas - eurodólar ED e libra esterlina PD.
Vamos escolher uma nova moeda de cotação em vez do dólar. N. Vinculada ao dólar por uma razão:
O que obtemos? Oh, muitas coisas.
Aqui está o D versus N.
E aqui está E em N e P em N:
Assim, todas as três relações monetárias no triângulo são reduzidas praticamente à mesma forma. O estudo das FORMAS é um tema à parte; aqui eu apenas mostro o que pode ser obtido por meio de uma simples substituição.
Portanto, EN e PN se correlacionam de forma quase singular. E a forma DN é diferente, a correlação nesse intervalo entre EN e DN será de aproximadamente 0,9979. Não 0,99999999999.... como EN e PN.
Analisando e ajustando tudo para que a forma dos três gráficos coincida IDEALMENTE, com correlação exatamente igual a 1, com base na condição de volatilidade mínima das três curvas, é possível fazer coisas curiosas.
Para simplificar, corrigir as formas dos gráficos "descaradamente", não aritmeticamente, mas LOGICAMENTE, comparando-os. Sabendo de antemão que todos eles são muito próximos.
E, em geral, posso definir qualquer forma arbitrária e definir uma nova moeda de cotação de modo que as formas de relacionamento de todas as moedas com a nova moeda de cotação coincidam o máximo possível com essa forma arbitrariamente definida.... preservando todas as relações entre as moedas e suas relações... mas haverá diferenças sutis entre as formas. E esse é o assunto da análise.