Discussão do artigo "Criando Filtros Digitais Sem Atraso" - página 3
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Você escreveu um novo artigo com ideias. Algumas das fotos me fizeram lembrar de minha própria pesquisa. Vou dar uma olhada mais de perto mais tarde.
Na verdade, não é muito correto falar sobre filtros "sem atraso" sem especificar a que esse "sem atraso" se aplica.
Ou seja, supõe-se que haja um sinal e uma interferência. Mas é necessário poder dividir sua mistura em componentes e determinar suas características.
O teste com uma etapa para identificar o chamado "não atraso" é, perdoe-me, "há um sabugueiro no jardim e um tio em Kiev".
O teste de etapa é usado para determinar características importantes como inércia, oscilação, tempo transitório e ordem de ligação.
Existe um conceito de "atraso de transporte", que pode ser visualizado na forma de uma correia transportadora. Aparentemente, por algum mal-entendido, esse conceito foi transformado pelos econometristas em "não defasagem".
A propósito, a saída da reação acima da etapa, seguida de sua convergência, indica que o filtro é um elo oscilante. (e não está claro o que o "não atraso" tem a ver com isso).
Na verdade, não é muito correto falar sobre filtros "sem atraso" sem especificar a que esse "sem atraso" se aplica.
Ou seja, supõe-se que haja um sinal e uma interferência. Mas é necessário poder dividir sua mistura em componentes e determinar suas características.
O teste com uma etapa para identificar o chamado "não atraso" é, perdoe-me, "há um sabugueiro no jardim e um tio em Kiev".
O teste de etapa é usado para determinar características importantes como inércia, oscilação, tempo transitório e ordem de ligação.
Existe um conceito de "atraso de transporte", que pode ser visualizado na forma de uma correia transportadora. Aparentemente, por algum mal-entendido, esse conceito foi transformado pelos econometristas em "não defasagem".
A propósito, a saída da reação acima da etapa, seguida de sua convergência, indica que o filtro é um elo oscilante. (e não está claro o que "não defasagem" tem a ver com isso).
Para um trader, no meu entendimento, o não atraso é uma reação oportuna a uma mudança de tendência. Todos os outros "não atrasos" são irrelevantes, mesmo que sejam rigorosos do ponto de vista matemático.
Para filtros de cluster, os testes tradicionais não fazem sentido algum. Um cluster pode conter dezenas, centenas ou milhares de filtros. Somente o inventor do filtro pode saber qual deles funcionará, por exemplo, para uma etapa. Nem mesmo o inventor do filtro, mas o inventor do algoritmo de aproximação. Por exemplo, no teste acima com um degrau, pelo menos três filtros funcionaram: o primeiro desenhou seções horizontais, o segundo reagiu ao próprio degrau, o terceiro reagiu à queda da linha de impulso. Em geral, é uma bagunça.
Agradeço ao autor pelo artigo interessante e informativo, mas achei que houve alguma inconsistência.
Se o objetivo do artigo é descrever métodos de combinação de indicadores conhecidos(filtros digitais) em clusters, então por que a declaração sobre a não defasagem?
Afinal, nenhuma combinação de sinais defasados é impossível de ser obtida antes do tempo, é como fazer uma costeleta fresca a partir de vários hambúrgueres velhos de ontem.
Se o artigo trata da possibilidade de criar filtros completos sem defasagem, que são mencionados nas conclusões, então onde está a descrição, pelo menos dos fundamentos teóricos?
Provavelmente o segredo está nas palavras "potencialmente possível", que caracterizam não a possibilidade objetiva de criar filtros, mas exatamente o potencial subjetivo do autor, sobre o qual este artigo pretende informar os leitores.)
Gostaria de formular a seguinte ideia importante.
De acordo com os resultados de meus longos jogos de tentativa de criar um filtro sem atraso, cheguei à seguinte conclusão: somente esse filtro pode ser sem atraso se seu valor no momento Ti for determinado pelos valores de preço SOMENTE nesse momento Ti. Por exemplo, o objetivo é filtrar o EURUSD, portanto, o valor de um filtro sem atraso no i-ésimo momento pode ser orientado para qualquer coisa, até mesmo para o NZDCHF, mas SOMENTE para os valores no momento i.
Se não for assim para o topikstarter, então o filtro pode ser não defasado com uma probabilidade de 0,00001%, na minha opinião.
O teste de etapa para detectar o chamado "não atraso" é, perdoe-me, "o sabugueiro está no jardim, mas o tio está em Kiev".
O teste de etapa é usado para determinar características importantes como inércia, oscilação, tempo transitório e ordem de ligação
Afinal, nenhuma combinação de sinais atrasados pode se antecipar, é como fazer uma costeleta fresca a partir de vários hambúrgueres estragados de ontem.
Exatamente. Além disso, gostaria de esclarecer. Por exemplo, em vez de SMA(100) - uma média móvel de 100 pontos, usei a construção 0,5*(SMA(99)+SMA(101)). O gráfico resultante pode ser ainda mais suave do que a SMA(100). Mas a defasagem aumentou. Vamos continuar. Vamos introduzir a SMA(98) e a SMA(102), 97 e 103, e assim por diante. Visualmente, a curva permanecerá quase a mesma da SMA(100), só que mais suave. Para fins de negociação, de fato, podemos dizer que a defasagem é como a SMA(100)/ Mas, na verdade (e será fácil ver isso na etapa), a defasagem (tempo transitório, se preferir) corresponde à SMA(103).
Para denkir - Matcad, é claro.
(1) Se o objetivo do artigo é descrever métodos de combinação de indicadores conhecidos(filtros digitais) em grupos, por que a afirmação sobre a ausência de atraso? Afinal de contas, é impossível se antecipar a qualquer combinação de sinais atrasados, é como fazer uma costeleta fresca a partir de vários hambúrgueres estragados de ontem.
(2) Se o artigo trata da possibilidade de criar filtros sem atraso completos, que são mencionados nas conclusões, onde está a descrição, pelo menos das bases teóricas?
(3) Provavelmente o segredo está nas palavras "potencialmente possível", que caracterizam não a possibilidade objetiva de criar filtros, mas o potencial subjetivo do autor, sobre o qual este artigo pretende informar os leitores.)
1. O objetivo do artigo é demonstrar uma das abordagens para trabalhar com dados de fluxo contínuo. Em um cluster, os filtros são combinados não para determinar o sinal, mas para rastrear, se assim posso dizer, as mudanças nas características de séries não estacionárias e a formação de valores prováveis do sinal. Não apenas os indicadores defasados podem ser usados como filtros, mas também todos aqueles que não estão defasados, mas são redesenhados. Ou várias transformações, por exemplo, a transformação wavelet. O sinal em si é determinado no último momento (veja o esquema).
2. Os poucos antecedentes teóricos são apresentados logo no início do documento.
3) Não há dúvida sobre o subjetivismo do autor. Releia o artigo a partir da seção "The Effect of Advance Smoothing". Assista ao vídeo. Objetivismo total. Você poderá experimentá-lo após a publicação do GMomentum_test.
O tempo de transição é o atraso.
O tempo de transição e o atraso NÃO são a mesma coisa. São entidades diferentes.
Os termos estabelecidos são:
1) Tempo de transição
2) Defasagem
têm significados universalmente aceitos, bem estabelecidos e bem definidos.
Igualá-los é interpretá-los de forma errônea.
A confusão na terminologia leva a um mal-entendido mútuo.