Indicadores: Previsão de preço pelo Vizinho mais Próximo encontrado por um coeficiente de correlação ponderada
Previsão de preço pelo vizinho mais próximo encontrado por um coeficiente de correlação ponderado:
Autor: Vladimir
Também conheço alguns de seus códigos em MQL4 e você parece ter um domínio firme de alguns assuntos avançados.
Que bênção... Eu mesmo ia escrever esse "problema"... agora será possível apenas refazê-lo....
Pergunta para o autor... o que é um padrão? Não está claro para mim... porque em minha versão as sequências de candlestick serão codificadas... é o código de vários candles que será considerado um padrão...
Qual é o seu?
porque eu olho no "livro" e vejo um padrão )))
Que bênção... eu mesmo ia escrever esse "problema"... agora você pode simplesmente refazê-lo....
Pergunta para o autor... qual é o padrão? Não está claro para mim... porque em minha versão as sequências de candlestick serão codificadas... é o código de vários candles que será considerado como um padrão.....
E qual é o seu?
Porque quando olho no "livro", vejo um padrão).
O padrão consiste em duas partes
- Preços passados, ou seja, preços à esquerda de algum preço atual (aberto, no meu caso), incluindo o próprio preço atual - eles são Npast.
- Preços futuros, ou seja, preços à direita do preço atual - são Nfut.
Para a barra mais recente do gráfico, não há preços futuros, apenas o preço atual e os preços passados. Ou seja, o padrão para o preço atual tem apenas preços atuais e passados (Npast no total) e o indicador prevê Nfut preços futuros. Esse padrão incompleto eu chamo de atual ou presente (padrão atual). Os padrões restantes eu chamo de padrões passados ou simplesmente vizinhos. Esses vizinhos têm preços passados e "futuros". O vizinho mais próximo é aquele que está mais correlacionado com o padrão atual em termos de preços passados. Podemos alterar a medida de distância e usar a distância euclidiana em vez do coeficiente de correlação, que é geralmente aceito. Mas aqui precisamos remover a média e normalizar os preços por alto-baixo.
Muito interessante esse tópico com a busca de correspondências mais próximas. Mas usá-lo como um indicador dificulta a exploração. Aqui está, por exemplo, uma das maneiras de fazer essa busca usando um script que é simplesmente jogado no gráfico (para fundo escuro). Mas ele ainda está no mql4. Mas a ideia em si pode ser útil para você. Ela também usa o filtro HP e a capacidade de pesquisar dados contínuos e por hora a partir da hora do dia.
Obrigado
Gostaria de saber que tipo de matriz de histórico é necessário para uma previsão mais ou menos bem-sucedida? Por que 300 barras por padrão?
E quais são as estatísticas de mostrar pelo menos as direções?
É positivo, negativo ou, como todo o resto, 50/50?
Há um aviso. Você poderia me ajudar? Agradeço antecipadamente.
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Previsão de preço pelo Vizinho mais Próximo encontrado por um coeficiente de correlação ponderada:
Este indicador localiza o vizinho mais próximo utilizando um coeficiente de correlação ponderada, onde os preços mais recentes têm pesos maiores. O peso decai linearmente dos´preços mais novos para os mais velhos dentro de um padrão.
A principal desvantagem do algoritmo clássico vizinho mais próximo (veja o exemplo em https://www.mql5.com/pt/code/133) é que todos os preços dentro de um padrão são tratados igualmente.
Em outras palavras, assume-se que os preços mais velhos têm o mesmo efeito no futuro, como os mais novos. Para superar este inconveniente, esta versão do indicador vizinho mais próximo coloca peso maior para os preços recentes enquanto procura o padrão mais próximo no passado. Ele usa um coeficiente de correlação ponderada, cujo peso decai linearmente dos preços mais novos para os mais velhos dentro de um padrão.
Autor: Vladimir