Execução de travas no Metatrader

Para adicionar comentários, por favor Faça o login ou registrar
Eric Sebestyen Ferreira
352
Eric Sebestyen Ferreira  

Boa tarde,


  Alguem opera travas no metatrader? quando tento pela corretora modalmais eles exigem custodia dos ativos para vender call ainda que esteja comprado na call mais cara e assim ter uma margem/risco determinado. 

Joscelino
899
Joscelino  
ericsebestyen:

Boa tarde,


  Alguem consegue executar travas no metatrader? quando tento pela corretora modalmais eles exigem custodia dos ativos para vender call ainda que esteja comprado na call mais cara e assim ter uma margem/risco determinado. 

O problema nao eh na plataforma Metatrader, como você cita equivocadamente. A área de riscos da corretora citada não permite travas ou quaisquer operações estruturadas em opções, tampouco gamma negativo.

Se quer operar este derivativo e com este tipo de estrategia, deve pesquisar outra corretora e não focar em custos de corretagem. A escolhida inicialmente por você autoriza apenas compras a seco. Devia ter se informado disso antes.

E por fim, cuidado ao atribuir culpa a plataforma de algo que eh de corretora. Alem disso, como esta certo que pouco verificou, deve sempre olhar a aba diário do metatrader para se certificar do problema ocorrido, bem como ler a respeito da dinâmica de envio e execução de ordens (ver link abaixo).

Common Way of Making Trades - Programming of Trade Operations - MQL4 Tutorial
Common Way of Making Trades - Programming of Trade Operations - MQL4 Tutorial
  • book.mql4.com
All calculations and other actions performed due to the execution of an application program can be divided into two groups by the location of their execution: those executed in the user's PC and those executed on the server side. A significant amount of calculations is performed on the user's side. This group includes the execution of...
Trader_Patinhas
1164
Trader_Patinhas  
ericsebestyen:

Boa tarde,


  Alguem consegue executar travas no metatrader? quando tento pela corretora modalmais eles exigem custodia dos ativos para vender call ainda que esteja comprado na call mais cara e assim ter uma margem/risco determinado. 

Boa tarde, @ericsebestyen

A Modalmais, pelo menos na época em que pesquisei, não permitia vender opções pelo Metatrader, mesmo cobertas por opção comprada em outro strike (trava) ou pela mesma quantidade do ativo subjacente (venda coberta). Se estão permitindo venda coberta agora, isso é novidade pra mim, pois antes, nem mesmo tendo os ativos em custódia pra fazer venda coberta, eles permitiam.

Na Modalmais vc só vai conseguir negociar travas pelo Home Broker.

A XP também não permite negociar travas pelo Metatrader (pelo menos na época em que pesquisei o assunto, meados de 2018, não permitia).

Até onde vai meu conhecimento, a única corretora onde vc vai conseguir negociar travas no Metatrader usando robô é a Terra Investimentos, desde que o robô primeiro adquira a ponta comprada para em seguida lançar a ponta vendida.

Porém, para operar opções por robô, é bom estar atento a algumas dicas que vou te passar abaixo:

A premissa básica que vc tem que ter em mente pra operar opções por robô, que vale não só pra trava mas também pra qualquer outro tipo de estrutura, é que um strike vendido não pode ficar descoberto em nenhum momento.

Isso significa que:

1) Na hora de comprar a trava, vc primeiro tem que comprar o strike da ponta comprada, para então poder vender o strike da ponta vendida.

2) Se o robô enviar as 2 ordens uma logo após a outra, a ordem de venda provavelmente vai ser rejeitada por falta de margem, pois não vai dar tempo de a aquisição da ponta comprada ter sido confirmada. Para comprar a trava por robô, vc tem que aguardar chegar no OnTradeTransaction a notificação de execução da ordem de compra do strike comprado, para então enviar a ordem de venda do strike vendido. Desse jeito funciona.

3) Como no Metatrader vc tem que comprar/vender cada ponta da trava separadamente, a margem necessária para comprar a trava será maior que no Home Broker. No Home Broker, bastaria vc ter margem suficiente para comprar a trava. Mas no Metatrader vc primeiro tem que fazer uma compra a seco, para em seguida travá-la. Por isso vc precisará ter a margem suficiente para comprar a opção a seco, e não apenas o valor da trava.

4) Na hora de vender a trava, a mesma coisa: primeiro tem que recomprar a ponta vendida e aguardar a notificação de execução da ordem no OnTradeTransaction, para então poder vender a ponta comprada (isto porque, enquanto existir a posição vendida na outra ponta, a ponta comprada fica bloqueada como garantia e qualquer ordem de venda dela será rejeitada). 

5) Ao contrário do Home Broker, onde vc não precisa de nenhuma margem para vender travas, para vender a trava no Metatrader vc primeiro precisará comprar a seco a ponta vendida. Então, mais uma vez, vc precisará ter margem para fazer a compra a seco da ponta vendida, caso contrário não conseguirá nem vender a ponta comprada e nem comprar a ponta vendida, ou seja, não conseguirá vender a trava, a não ser manualmente no Home Broker. 

Acho que é só isso. Se vc tiver entendido o que expliquei acima, conseguirá operar travas e também outras estruturas mais complexas no Metatrader pela Terra Investimentos (até o momento, não sei de nenhuma outra corretora que permita).

obs: presumo que vc já esteja familiarizado com o mercado de opções, pois se trata de um mercado muito mais complexo e perigoso que os mercados de ações e de contratos futuros e, para entrar nessa, com ou sem robô, é recomendável saber muito bem o que está fazendo.

Abraços!

Rogerio Figurelli
Moderador
58805
Rogerio Figurelli  
Trader_Patinhas:

Boa tarde, @ericsebestyen

A Modalmais, pelo menos na época em que pesquisei, não permitia vender opções pelo Metatrader, mesmo cobertas por opção comprada em outro strike (trava) ou pela mesma quantidade do ativo subjacente (venda coberta). Se estão permitindo venda coberta agora, isso é novidade pra mim, pois antes, nem mesmo tendo os ativos em custódia pra fazer venda coberta, eles permitiam.

Na Modalmais vc só vai conseguir negociar travas pelo Home Broker.

A XP também não permite negociar travas pelo Metatrader (pelo menos na época em que pesquisei o assunto, meados de 2018, não permitia).

Até onde vai meu conhecimento, a única corretora onde vc vai conseguir negociar travas no Metatrader usando robô é a Terra Investimentos, desde que o robô primeiro adquira a ponta comprada para em seguida lançar a ponta vendida.

Porém, para operar opções por robô, é bom estar atento a algumas dicas que vou te passar abaixo:

A premissa básica que vc tem que ter em mente pra operar opções por robô, que vale não só pra trava mas também pra qualquer outro tipo de estrutura, é que a um strike vendido não pode ficar descoberto em nenhum momento.

Isso significa que:

1) Na hora de comprar a trava, vc primeiro tem que comprar o strike da ponta comprada, para então poder vender o strike da ponta vendida.

2) Se o robô enviar as 2 ordens uma logo após a outra, a ordem de venda provavelmente vai ser rejeitada por falta de margem, pois não vai dar tempo de a aquisição da ponta comprada ter sido confirmada. Para comprar a trava por robô, vc tem que aguardar chegar no OnTradeTransaction a notificação de execução da ordem de compra do strike comprado, para então enviar a ordem de venda do strike vendido. Desse jeito funciona.

3) Como no Metatrader vc tem que comprar/vender cada ponta da trava separadamente, a margem necessária para comprar a trava será maior que no Home Broker. No Home Broker, bastaria vc ter margem suficiente para comprar a trava. Mas no Metatrader vc primeiro tem que fazer uma compra a seco, para em seguida travá-la. Por isso vc precisará ter a margem suficiente para comprar a opção a seco, e não apenas o valor da trava.

4) Na hora de vender a trava, a mesma coisa: primeiro tem que recomprar a ponta vendida e aguardar a notificação de execução da ordem no OnTradeTransaction, para então poder vender a ponta comprada (isto porque, enquanto existir a posição vendida da outra ponta, a ponta comprada fica bloqueada como garantia e qualquer ordem de venda dela será rejeitada). 

5) Ao contrário do Home Broker, onde vc não precisa de nenhuma margem para vender travas, para vender a trava no Metatrader vc primeiro precisará comprar a seco a ponta vendida. Então, mais uma vez, vc precisará ter margem para fazer a compra a seco da ponta vendida, caso contrário não conseguirá nem vender a ponta comprada e nem comprar a ponta vendida, ou seja, não conseguirá vender a trava, a não ser manualmente no Home Broker. 

Acho que é só isso. Se vc tiver entendido o que expliquei acima, conseguirá operar travas e também outras estruturas mais complexas no Metatrader pela Terra Investimentos (até o momento, não sei de nenhuma outra corretora que permita).

obs: presumo que vc já esteja familiarizado com o mercado de opções, pois se trata de um mercado muito mais complexo e perigoso que os mercados de ações e de contratos futuros e, para entrar nessa, com ou sem robô, é recomendável saber muito bem o que está fazendo.

Abraços!

Boa noite, ótima análise, obrigado por compartilhar, gostaria de complementar apenas para cuidar a latência das operações, para verificar corretamente a montagem das travas e diminuir os riscos de ficar apenas vendido em opções, caso a área de riscos da corretora apresente alguma falha ou erro pontual de controle.
Sds.,
Rogério Figurelli
Eric Sebestyen Ferreira
352
Eric Sebestyen Ferreira  

Bom dia a todos,            

   Joscelino Celso de Oliveira Eu não afirmei que o culpado é o metatrader, porem agradeço os comentários, eu olho a aba porem as mensagens providas por algumas corretoras não são tão claras

   Trader_Patinhas Muito Obrigado pelos esclarecimentos e pela riqueza detalhada de suas dicas vou verificar esta corretora.

   Rogerio Figurelli agradeço a dica

   Entrei em contato com o especialista em TI da modal e gravei um video para demonstrar a ele o Painel, vou enviar amanhã, caso eu não consiga de qq maneira tentarei contato com a Terra, tambem já um metódo para exportar direto para o PNT da XP de pesca de travas, e mesmo que não seja possivel executar em algumas corretoras ainda funcionará como Painel permitindo que o usuário execute a operação onde puder e acompanhe a variação usando o Razop, uma plataforma de opções e geração cognitiva atuomática/manual de travas. Pela gentileza das respostas encaminho imagens inéditas do sistema, que pode ser executado em qualquer corretora na plataforma metatrader 5. A execução das travas será um adicional que estou avaliando a possibilidade de integrar, como discutido em nossas conversas, porem na conta demo se mostrou eficiente a pesca das pontas.

Razop
Joscelino
899
Joscelino  
ericsebestyen:

Bom dia a todos,            

   Joscelino Celso de Oliveira Eu não afirmei que o culpado é o metatrader, porem agradeço os comentários, eu olho a aba porem as mensagens providas por algumas corretoras não são tão claras

   Trader_Patinhas Muito Obrigado pelos esclarecimentos e pela riqueza detalhada de suas dicas vou verificar esta corretora.

   Rogerio Figurelli agradeço a dica

   Entrei em contato com o especialista em TI da modal e gravei um video para demonstrar a ele o Painel, vou enviar amanhã, caso eu não consiga de qq maneira tentarei contato com a Terra, tambem já um metódo para exportar direto para o PNT da XP de pesca de travas, e mesmo que não seja possivel executar em algumas corretoras ainda funcionará como Painel permitindo que o usuário execute a operação onde puder e acompanhe a variação usando o Razop, uma plataforma de opções e geração cognitiva atuomática/manual de travas. Pela gentileza das respostas encaminho imagens inéditas do sistema, que pode ser executado em qualquer corretora na plataforma metatrader 5. A execução das travas será um adicional que estou avaliando a possibilidade de integrar, como discutido em nossas conversas, porem na conta demo se mostrou eficiente a pesca das pontas.

@ericsebestyen 

Parabéns pelo desenvolvimento!

Espero que você tenha sucesso junto as corretoras e, caso queira mais insigths a respeito pode contar.

Sou entusiasta de opções e trades automatizados e, ao menos via metatrader, dificilmente encontra-se tao bacana.

Vi pelas imagens ate a estrutura da estrategia do "Batman", idealizada pelo Prof. Luiz Mauricio, um grande amigo. Muito legal mesmo!

[ ]'s

Rogerio Figurelli
Moderador
58805
Rogerio Figurelli  

Parabéns @ericsebestyen pela evolução. 

Esse é um assunto bastante relevante para o Metatrader no Brasil, e eu diria que para toda funcionalidade de mercado de ações da plataforma, uma vez que no Forex, as coisas são mais simples.

Sugiro continuarmos debatendo esse assunto nessa thread, melhorando cada vez mais a plataforma e interface com as corretoras.

Um ponto relevante, e sugestão adicional, seria construir uma rotina aberta de validação automática para os mais variados tipos de montagem de travas, principalmente em instrumentos de grande volatilidade, e maior risco.

Sds.,

Rogério Figurelli

Eric Sebestyen Ferreira
352
Eric Sebestyen Ferreira  

Boa tarde

Joscelino Celso de Oliveira e Rogerio Figurelliobrigado pelos comentários Joscelino Acertou mesmo hehe a batman do Maurício, há outras mais complexas bem interessantes como a rock (8 pernas) não citadas no livro que podem ser criadas com o algoritimo cognitivo.

 Independente das corretoras o RaZop Lite será lançado, ainda que não execute as ordens.

 Agora vou conversar com as corretoras para ver se há como executar ou enviar para um server executar (Solução atual com o PNT da XP).

 Com novas funcionalidades da build 2007/2009 (beta) daria pra criar um socket com um servidor sem precisar adicionar dll no painel, algo que quero evitar.

 O Painel deverá ganhar Long and Short também com cointegração, mas mas adiante... demorei muito pra criar o framework do painel.

Para adicionar comentários, por favor Faça o login ou registrar