Discussão do artigo "Aplicação prática das correlações na negociação" - página 3
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o que é mais um motivo para não exigir isso.
então ele mentirá em alguns casos, ou melhor, não preverá nada.
A correlação para cálculo não exige a normalização dos dados.
Claro que não, contamos a média em todos os lugares e depois a subtraímos, portanto, teoricamente, não há necessidade de normalizar.....
Porém, na prática, a subtração da média é a normalização, mas ao deslocar a série de preços ao longo do eixo das ordenadas (Y), alteramos a relação entre os dados vizinhos, e essa operação já traz distorções significativas. Se estivermos procurando a correlação da população de gado com a terra arável, é claro que uma Pearson regular fará um ótimo trabalho. Em geral, voltamos novamente à essência do artigo - se ele é para iniciantes, então todos esses pontos deveriam ser informados, mas não são, portanto, essa conclusão foi feita por mim.
Eudiscordo totalmente. Há sistemas de negociação que não fazem nenhuma previsão, mas exploram as propriedades estatísticas de uma série financeira específica ou de um conjunto delas.
O autor do artigo está certo: a entrada no mercado de qualquer sistema de negociação é sempre uma previsão do estado de um determinado instrumento financeiro. Não importa se são analisadas propriedades estáticas ou dinâmicas. Ainda é uma previsão.
O autor do artigo está certo: a entrada no mercado de qualquer sistema de negociação é sempre uma previsão do estado de um determinado instrumento financeiro. Não importa se são analisadas propriedades estáticas ou dinâmicas. Ainda é uma previsão.
Sim, está tudo certo, Alexander. O que quer que façamos no mercado, a essência dessas ações é prever o movimento futuro dos preços e ganhar com isso.
O autor do artigo está certo: a entrada no mercado de qualquer sistema de negociação é sempre uma previsão do estado de um determinado instrumento financeiro. Não importa se são analisadas propriedades estáticas ou dinâmicas. Continua sendo uma previsão.
Você distorceu a terminologia. Eu não escrevi sobre estática ou dinâmica, mas sobre propriedades estatísticas.
Entendido. Mas continuo com minha opinião e não a imponho a ninguém....
Vou tentar esclarecer meu pensamento.
O que o autor escreveu diz respeito a sistemas de negociação para os quais é importante saber para onde o preço irá. Mas há sistemas de negociação que não se importam com a direção do preço. O principal para eles é que o preço apenas flutue.
É por isso que isso soa um pouco alto para mim:
...entrar no mercado de qualquer sistema de negociação é sempre uma previsão do estado de um determinado instrumento financeiro.
O artigo aborda os principais tipos de correlação, bem como os indicadores correspondentes e os resultados dos testes. Embora a análise de correlação clássica tenha limitações, ou seja, exija uma grande quantidade de dados para ter precisão (e o autor estuda uma pequena amostra, além disso, dentro do mesmo instrumento financeiro), o autor conseguiu mostrar a metodologia da análise de correlação para a detecção de tendências. Embora o fator de lucro seja pequeno (igual a 1,19), ele é suficiente para provar que os limites de correlação (nesse caso, dentro do mesmo instrumento financeiro) são parâmetros úteis para a detecção de tendências.
Agradecemos ao autor pelo artigo - a análise de correlação não é fácil e agora muitos participantes do mercado poderão enriquecer seu arsenal de métodos analíticos.
Obrigado ao autor, ele explicou tudo nos dedos, mas é uma pena que eu não possa testar o Expert Advisor, pois ele apresenta erros
Obrigado ao autor, ele explicou tudo nos dedos, mas é uma pena que eu não possa testar o Expert Advisor, pois ele apresenta erros
Para evitar confusão, sempre escrevo em meus artigos:
No final do artigo está anexado um arquivo com todos os arquivos listados, classificados por pastas. Portanto, para a operação correta, basta colocar a pasta MQL5 na raiz do terminal.