Discussão do artigo "Aplicação prática das correlações na negociação" - página 4

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MetaQuotes Software Corp.:

Novo artigo A aplicação prática das correlações na negociação:

Autor: Alexander Fedosov

Estudo interessante,


se no arquivo PearsonCorrelation.mq5


a função

double PearsonCalc(double &Ranks[],int N)
  {
   double ch,zn;
   ch=Numerator(Ranks,N);
   zn=Denominator(Ranks,N);
   return (ch/zn);
  

for estendida para

double PearsonCalc(double &Ranks[],int N)
  {
   double ch,zn;
   ch=Numerator(Ranks,N);
   zn=Denominator(Ranks,N);
   if(zn != 0) return (ch/zn);
   else return(0);

então as divisões por 0 também serão omitidas

 

Dei uma rápida olhada no artigo, portanto, se estiver errado, peço desculpas, mas, na minha opinião, o autor acabou de fazer um teste de tendência não paramétrico, o teste Mann-Kendall.

Conhecido desde 1960, ele também é chamado de teste MK.

 
Duvido que isso tenha sido feito por meio do MetaTrader 5
 
Muito interessante. Muito obrigado.
 
Olá, existe uma versão para MT4?
 
Ótimo artigo. Muito obrigado!
 
Bom trabalho, mas somente resultados relevantes em EURUSD, como foi codificado.
 
Excelente artigo, obrigado.
 
Mikhail Dovbakh:
...

O que há de tão especial e digno de nota nisso?

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