Backtest Meta Trader 5 é confiável?

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jdmaster
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jdmaster  

Olá amigos, faço esta pergunta pq desenvolvi um robô e ao testá-lo fiz a seguinte observação:


1 - Programei meu robô para operar pró e contra a tendência, mantendo as mesmas configurações selecionadas com uma variável que quando marcada com true opera contra  tendência e false opera a favor da tendência, em resumo, true vende e false compra (por exemplo).


2 - Ao fazer o backtest digamos que com a opção marcada com true este robo perca R$ 1.000,00. A lógica na minha cabeça seria ele ganhar R$ 1.000,00 caso operasse ao contrário, ou seja o invés de vender, comprar.


Porém esta minha lógica não acontece, então vos pergunto, o backtest é confiável? ou tem algo que eu não estou observando nessa minha lógica (maluca).


Obrigado.

Flavio Jarabeck
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Flavio Jarabeck  
jdmaster:

Olá amigos, faço esta pergunta pq desenvolvi um robô e ao testá-lo fiz a seguinte observação:


1 - Programei meu robô para operar pró e contra a tendência, mantendo as mesmas configurações selecionadas com uma variável que quando marcada com true opera contra  tendência e false opera a favor da tendência, em resumo, true vende e false compra (por exemplo).


2 - Ao fazer o backtest digamos que com a opção marcada com true este robo perca R$ 1.000,00. A lógica na minha cabeça seria ele ganhar R$ 1.000,00 caso operasse ao contrário, ou seja o invés de vender, comprar.


Porém esta minha lógica não acontece, então vos pergunto, o backtest é confiável? ou tem algo que eu não estou observando nessa minha lógica (maluca).


Obrigado.

Se você pesquisar o Fórum em inglês você vai encontrar inúmeras respostas para esse teu dilema...

De saída, não funciona por causa de Spread de Book, ciclos do mercado = um balanço de mercado nunca é igual ao outro (ondas)... etc...

No Fórum em Espanhol tinha um sujeito que perguntava pelo pior EA da face da terra, onde ele pegaria este EA e ol inverteria... Não funcionou... Porque o oposto de uma operação nunca tem o mesmo resultado "oposto"...

Se você está nessa pegada, sugiro você a voltar ao básico da Análise Técnica, Revisite os cursos gratuitos do And're Machado, recomece a operar manualmente o mercado, e só aí depois tentar algo concreto com robôs...

;)

Joscelino
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Joscelino  
jdmaster:

Olá amigos, faço esta pergunta pq desenvolvi um robô e ao testá-lo fiz a seguinte observação:


1 - Programei meu robô para operar pró e contra a tendência, mantendo as mesmas configurações selecionadas com uma variável que quando marcada com true opera contra  tendência e false opera a favor da tendência, em resumo, true vende e false compra (por exemplo).


2 - Ao fazer o backtest digamos que com a opção marcada com true este robo perca R$ 1.000,00. A lógica na minha cabeça seria ele ganhar R$ 1.000,00 caso operasse ao contrário, ou seja o invés de vender, comprar.


Porém esta minha lógica não acontece, então vos pergunto, o backtest é confiável? ou tem algo que eu não estou observando nessa minha lógica (maluca).


Obrigado.

Alem dos comentários colocados pelo Flavio não enxergo sua logica como correta. Backtest tem suas limitações e a maioria que vejo ou desconhece, ou se engana. De qualquer maneira, para ganhar de um lado o mesmo que perde indo ao lado oposto, não vejo como algo a ser considerado. Depende do SL e TP, se ha um BreakEven, TrailingStop, o quanto o mercado andou para o lado A, o quanto anda para o lado B, volatilidade, etc etc etc.

Compartilho da opinião de que você precisa estudar mais mercado, não apenas analise técnica, mas também as demais nuances. E cuidado com inferências e com resultados de backtest. Trabalhe mais! Explore o backtest de diversas formas, depois vá para a conta simulada e depois opere bem pequeno na real. A partir dai, tome as conclusões de seguir com a estrategia, ajusta-la ou abandona-la. Backtest apenas eh ilusão. Espero ter contribuído.

[ ]'s

Trader_Patinhas
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Trader_Patinhas  
Joscelino Celso de Oliveira:

Alem dos comentários colocados pelo Flavio não enxergo sua logica como correta. Backtest tem suas limitações e a maioria que vejo ou desconhece, ou se engana. De qualquer maneira, para ganhar de um lado o mesmo que perde indo ao lado oposto, não vejo como algo a ser considerado. Depende do SL e TP, se ha um BreakEven, TrailingStop, o quanto o mercado andou para o lado A, o quanto anda para o lado B, volatilidade, etc etc etc.

Compartilho da opinião de que você precisa estudar mais mercado, não apenas analise técnica, mas também as demais nuances. E cuidado com inferências e com resultados de backtest. Trabalhe mais! Explore o backtest de diversas formas, depois vá para a conta simulada e depois opere bem pequeno na real. A partir dai, tome as conclusões de seguir com a estrategia, ajusta-la ou abandona-la. Backtest apenas eh ilusão. Espero ter contribuído.

[ ]'s

Concordo com os colegas acima.

Fazer o oposto só dará o resultado que vc espera se vc usar SL e TP (ou critérios de saída equivalentes) perfeitamente em simetria, não somente em seus valores iniciais, mas também na sua variação ao longo do trade. Além disso, os trades teriam que ser longos o suficiente para que o spread ask-bid e os custos operacionais sejam desprezíveis. 

Robôs que operam sempre com risco simétrico dificilmente dão resultados sistematicamente ruins ao ponto de darem lucro se a operação for invertida, pois, se a leitura do mercado é deficiente, as decisões tenderão a ser aleatórias, e não "direcionadas a perder".  Note que, se vc usar uma estratégia que decida aleatoriamente se vai comprar ou vender, vc vai acertar a direção em torno de 50% das vezes e, no longo prazo, tenderá a ter um prejuízo acumulado próximo ao somatório dos spreads e dos custos operacionais. E, se a operação for invertida, vc tenderá a ter exatamente o mesmo prejuízo. A estratégia teria que ser "inteligentemente ruim" para que consiga, ao ser invertida, compensar o prejuízo do spread+custos e ainda dar lucro consistente.

Rogerio Giannetti Torres
3161
Rogerio Giannetti Torres  

Boa tarde,

Aqui também cabe uma pergunta. Os resultados do backtest de um EA operando no sentido contrário ao modelo provaria o modelo? Exemplo: Abaixo um teste com modelo de cruzamento de médias J.J.Murphy(1986) do lado esquerda linha vermelha os resultados das operações no sentido do modelo,  do lado direito os resultados das operações no sentido contrário ao modelo.






jdmaster
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jdmaster  

Obrigado amigos pelos esclarecimentos.


Esta é uma dúvida justamente com o intuito de aprender, considerando situações que antes eu desprezava por falta de experiência e conhecimento. Depois das respostas certamente considerarei mais situações e procurarei aprender o que ainda não sei.


Tenho estudado análise técnica há algum tempo e operado no mercado simulado há 3 meses...estou me preparando para entrar no mercado real, ciente de que é diferente do simulado.


Também já tenho um robô operando no simulado, em operações mais longas, o mesmo teve um resultado bem positivo após 1 mês de teste, não sei se 1 mês é o suficiente para já arriscar no real, mas me deixou otimista com o progresso.


Mais uma vez, obrigado a todos pelas dicas.

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