Discussão do artigo "Aplicação do método de Monte Carlo para otimizar estratégias de negociação" - página 3
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Livros? Acho que só há artigos
fxsaber apresentou argumentos em seu outro artigo
Não conheço outros métodos... se conhecesse, já os teria anexado :)
A pergunta era sobre outros métodos propostos pelo autor do artigo.
No artigo sobre livros:
1. Harris, M (2016), Limitations of Quantitative Claims About Trading Strategy Evaluation, SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2810170
2. Harris, M (2015), Fooled by Technical Analysis: The perils of charting, backtesting and data-mining, Price Action Lab. Disponível em http://www.priceactionlab.com/Blog/the-book/
Provavelmente, essa forma de avaliar a adequação do critério de otimização tem direito à vida:
O critério de otimização é necessário não para a validação da robustez do TS, mas para encontrar as configurações necessárias de um TS robusto.
A pergunta era sobre outros métodos sugeridos pelo autor do artigo.
No artigo sobre livros:
Ah, bem, preciso ler mais artigos dele até entender onde ele quer chegar no final
Há algum plano para estender o artigo White reality? https://quant.stackexchange.com/questions/21163/whites-reality-check-for-pair-trading? utm_medium=organic&utm_source=google_rich_qa&utm_campaign=google_rich_qa
Ainda não. Preciso considerar algumas ideias com um instrumento.
Bem, preciso ler mais artigos dele, ainda não está claro o que ele quer no final
Provavelmente, essa forma de avaliar a adequação do critério de otimização tem direito à vida:
O critério de otimização é necessário não para a validação da robustez do TS, mas para encontrar as configurações necessárias de um TS robusto.
Não tenho certeza de que seja necessário otimizar os critérios de otimização. Ele deve ser escolhido de acordo com o problema a ser resolvido. Por exemplo, como você sugeriu, ele deve ser consistente com a lógica do sistema. Vou lhe dar um exemplo. Se sairmos em um trailing stop fixo, a distribuição dos retornos será próxima da exponencial (com um deslocamento). Ela será definida por um parâmetro - a média. Esse parâmetro deve ser otimizado para esse método de saída, mas não será adequado para o outro.
Provavelmente, essa forma de avaliar a adequação do critério de otimização tem direito à vida:
O critério de otimização é necessário não para a validação da robustez do TS, mas para encontrar as configurações necessárias de um TS robusto.
Você já tentou eliminar a sequência de negociações para que a otimização dependa menos delas?
Por exemplo, selecione aleatoriamente o número de negociações abertas simultaneamente em intervalos aleatórios.
Você já tentou eliminar a sequência de negócios para que a otimização dependa menos deles?
Por exemplo, selecionar aleatoriamente o número de negociações abertas simultaneamente em intervalos aleatórios.
Não estou entendendo nada.
Por um lado, presume-se que as transações são independentes.
Por outro lado, é difícil imaginar um TS em que as transações sejam independentes.
Por exemplo, se você já tiver uma posição aberta, não poderá ignorar essa circunstância ao decidir fazer uma negociação.
Acontece que o monte carlim é um valor não aleatório. Ou será que não entendi alguma coisa?
Isso foi escrito aqui.
Eu quis dizer que você pode abrir várias negociações em sinais (número aleatório, diferente para cada execução no otimizador). Ou seja, se uma operação já estiver aberta, depois de um intervalo de tempo aleatório, poderemos adicionar outra, se ainda houver um sinal, sem esperar que a primeira seja fechada. Ou seja, isso nos permitirá tornar todas as negociações independentes das anteriores no tempo... ou pseudoindependentes. Isso só é relevante quando há muitas negociações próximas umas das outras.
Apenas uma ideia :)