Discussão do artigo "Aplicação do método de Monte Carlo para otimizar estratégias de negociação" - página 2
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Alexei, obrigado pelo material. Há muito sobre o que pensar.
Fiquei impressionado com a conclusão no bloco "Conclusão":
Моделирование методом Монте-Карло было бы более полным, если бы имелась возможность подавать на вход советника не только имеющуюся историю цен, но и её копии, изменённые случайным образом. Это позволило бы изучать устойчивость советников более основательно, хотя и ценой увеличения объёма вычислений.
Esse é um desafio realmente interessante! E acho que é solucionável. Presumo que ele possa ser resolvido com a ajuda de caracteres personalizados.
Esse é um desafio realmente interessante!
A MonteKarlath vem fazendo exatamente isso desde a época de Gorokh. O Expert Advisor é executado em um conjunto de símbolos gerados com características estatísticas semelhantes.
É um método ilusório, mas é bom para livros e seminários.
O MonteKarlath vem fazendo exatamente isso desde a época de Gorokh. O EA é executado em um conjunto de símbolos gerados com características estatísticas semelhantes.
É um método ilusório, mas é bom para livros e seminários.
As simulações de Monte Carlo são especialmente inaplicáveis no caso de estratégias mineradas por dados e comparações múltiplas. Na verdade, se essas simulações forem usadas com estratégias mineradas por dados, isso é uma forte indicação de que o desenvolvedor não tem experiência. Em resumo, as estratégias com ajuste excessivo geralmente geram bons resultados de Monte Carlo. Quando esse método é usado em um loop de comparações múltiplas, ele perde completamente sua importância.
https://towardsdatascience.com/validation-methods-for-trading-strategy-development-1efea8284b02
Dennis Kirichenko:
Presumo que isso possa ser resolvido com caracteres personalizados.
Você está certo, era nisso que eu estava pensando quando escrevi este texto. Não escrevi sobre isso porque ainda não estou pronto para abordar esse tópico tão extenso.
As simulações de Monte Carlo são especialmente inaplicáveis no caso de estratégias mineradas por dados e comparações múltiplas. Na verdade, se essas simulações forem usadas com estratégias mineradas por dados, isso é uma forte indicação de que o desenvolvedor não tem experiência. Em resumo, as estratégias com ajuste excessivo geralmente geram bons resultados de Monte Carlo. Quando esse método é usado em um loop de comparações múltiplas, ele perde completamente sua importância.
https://towardsdatascience.com/validation-methods-for-trading-strategy-development-1efea8284b02
Sim, Monte para Carlo.
https://medium.com/@mikeharrisNY/fooled-by-monte-carlo-simulation-eee0b312e489
É um método ilusório, mas é bom para livros e seminários.
Há alguma verdade no que você diz. Mas eles dizem mais sobre os escritores de livros do que sobre o método. Tenho certeza de que se você adotar uma abordagem sensata para projetar um método de geração de preços, poderá se beneficiar do método.
As simulações de Monte Carlo são especialmente inaplicáveis no caso de estratégias mineradas por dados e comparações múltiplas. Na verdade, se essas simulações forem usadas com estratégias mineradas por dados, isso é uma forte indicação de que o desenvolvedor não tem experiência. Em resumo, as estratégias com ajuste excessivo geralmente geram bons resultados de Monte Carlo. Quando esse método é usado em um loop de comparações múltiplas, ele perde completamente sua importância.
https://towardsdatascience.com/validation-methods-for-trading-strategy-development-1efea8284b02
Uma boa propaganda para o livro. Mas eu gostaria de ver argumentos concretos e, o mais importante, o que é proposto em vez de Monte Carlo.
Há alguma verdade no que você diz. Mas elas dizem mais sobre os autores dos livros do que sobre o método. Tenho certeza de que, se você adotar uma abordagem sensata para projetar um método de geração de preços, poderá se beneficiar do método.
Assim como o mingau de um machado pode se tornar ótimo.
É uma boa propaganda para o livro. Mas eu gostaria de ver os argumentos específicos e, mais importante, o que é proposto em vez de Monte Carlo.
Livros? Acho que só existem artigos
fxsaber apresentou os argumentos em seu outro artigo.
Não conheço outros métodos. Se conhecesse, já os teria anexado :)
Assim como o mingau feito com um machado pode ficar ótimo.
No momento, não estou pronto para lhe dar uma resposta substantiva.
No artigo que você citou, o autor não chega à conclusão de que é necessário abandonar o método Monte Carlo e substituí-lo por algum outro. Ele apenas fala sobre a necessidade de ser mais cuidadoso. Em princípio, a ideia está correta, embora não seja nova.