Discussão do artigo "Estratégia de Carry Trade estatístico"
Ahem, mas não há garantia de que o sintético permanecerá plano. Eu diria mais, ele definitivamente sairá disso, assim que uma nova proporção de lote for selecionada para o segmento do histórico. Assim, nesse contexto, a negociação de swaps em dois pares é reduzida a zero... ou à negociação de pares... onde a MM vem primeiro.... onde a MM vem em primeiro lugar - o sistema de preenchimentos e outras fichas.
Quando se trata de negociação de curry, você deve fazer um anel de pares. O anel mais simples é composto por dois pares principais e seu cruzamento. Digamos EURUSD/GBPUSD/EURGBP. Mas você escolherá os pares de modo que a troca total deles seja > 0?...?
Em geral, o artigo não revela o tópico.
Em sua forma mais pura, o Carry Trading se resume a encontrar um portfólio neutro em relação ao mercado com um swap positivo. A neutralidade é necessária para evitar riscos de mercado. Ao mesmo tempo, é desejável que os custos de entrada no portfólio sejam cobertos não tanto pelo swap positivo, mas pela volatilidade previsível do próprio portfólio.
Há uma visão (hipótese) diferente do Carry Trading:
A direção de esforços sérios para evitar essa forma perversa de ganhar dinheiro. Ou seja, as inter-relações reais entre as taxas de câmbio vêm do desejo de impedir a lucratividade dessa estratégia. Isso significa que os pesos de um portfólio real longo e neutro em relação ao mercado não vêm de inter-relações matematicamente encontradas de várias taxas de câmbio, mas das taxas de refinanciamento e do volume de negócios de cada moeda.
P.S. Veja o que está acontecendo com os swaps em um grande portfólio neutro em relação ao mercado composto por apenas uma FI: EURCHF....
Heroix:
Ahem, mas não há garantia de que o sintético permanecerá plano. Eu diria mais, ele definitivamente sairá disso, assim que uma nova proporção de lote for selecionada para o segmento do histórico. Assim, nesse contexto, a negociação de swaps em dois pares é reduzida a zero... ou à negociação de pares... onde a MM vem primeiro.... onde a MM vem em primeiro lugar - o sistema de preenchimentos e outros truques.
O artigo não trata de negociação garantida de flat, pares ou portfólio, preenchimentos e moldes e outras manipulações. O artigo trata de negociação de curry estatístico, ou seja, ganhar dinheiro com swaps positivos. Nenhuma garantia é mencionada no texto do artigo.
Heroix:
Se estivermos falando de curry trading, devemos fazer um anel de pares. O anel mais simples é composto por duas moedas principais e seu cruzamento. Digamos EURUSD/GBPUSD/EURGBP. Mas você escolherá os pares de modo que a troca total deles seja > 0...?
Não faz sentido falar sobre a negociação de curry em loop. Os swaps totais são estritamente negativos. Verificado.
Heroix:
Em geral, o artigo não revela o tópico.
Ao mesmo tempo, é desejável que o custo de entrada no portfólio seja coberto não tanto pelo swap positivo, mas pela volatilidade previsível do próprio portfólio.
Desculpe, mas você está no artigo errado. A estratégia proposta no artigo não prevê nada, conforme declarado na seção "Aviso". Os ganhos previsíveis com essa estratégia só podem ocorrer em swaps positivos e somente até que os swaps mudem. Infelizmente, não tenho conhecimento de nenhum algoritmo que possa ser usado para gerenciar a volatilidade ou, pelo menos, prevê-la nos mercados financeiros. Portanto, o artigo propõe um algoritmo para um determinado reembolso da volatilidade devido a correlações mútuas que ocorrem em pares de moedas separados e cotados em alguma moeda líquida.
Há uma visão diferente (hipótese) do Carry Trading:
A direção de forças sérias para impedir essa forma perversa de ganhar dinheiro. Ou seja, as inter-relações reais entre as taxas de câmbio vêm do desejo de impedir que essa estratégia seja lucrativa.
Eu o entendo perfeitamente. Infelizmente, não é mútuo. Vou me abster de explicar meu ponto de vista.
Não entendo que tipo de reciprocidade poderia ser esperada se nossas opiniões não coincidem?
Parto do pressuposto, confirmado pela experiência de negociação, de que a volatilidade é difícil de prever e, por isso, proponho em meu artigo um método para eliminar, pelo menos parcialmente, sua influência, a fim de ganhar dinheiro com swaps positivos bastante previsíveis e com menos riscos, pelo menos até a próxima reunião dos reguladores.
Você afirma que, supostamente, a volatilidade pode se tornar previsível.
É bastante óbvio que, com pontos de vista tão diametralmente opostos, não pode haver acordo entre nós.
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Parto do pressuposto, confirmado pela experiência de negociação, de que a volatilidade é difícil de prever. Por isso, proponho neste artigo um método para eliminar, pelo menos parcialmente, sua influência, a fim de ganhar dinheiro com swaps positivos bastante previsíveis e com menos riscos, pelo menos até a próxima reunião dos órgãos reguladores.
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Você percebe que perderá mais em um movimento sintético, em uma entrada ruim, do que ganhará em swaps?
Percebe que o autor está fazendo suposições?
1. O movimento das cotações dos pares de moedas deve ser na direção de swaps positivos.
2. Se dois ou mais pares de moedas forem cotados na mesma moeda de alta liquidez, suas correlações serão positivas. Consequentemente, é possível amortecer os movimentos das cotações às custas de posições abertas multidirecionalmente e positivamente correlacionadas.
Ou seja, se você abrir na direção de swaps positivos, não apenas o preço será puxado em sua direção, mas os swaps crescerão. Isso não é arbitragem, é "carry trading"
Eu não sabia do primeiro ponto. É uma ideia útil.
Portanto, se as suposições estiverem corretas, a estratégia faz sentido objetivamente.
Respeito.
- www.mql5.com
1. Você percebe que o autor está fazendo suposições?
2. ou seja, se você abrir na direção de swaps positivos, não apenas o preço será puxado em sua direção, mas os swaps aumentarão. Isso não é arbitragem, é "carry trading"
Eu não sabia do primeiro ponto. É uma ideia útil.
Portanto, se as suposições estiverem corretas, a estratégia faz sentido objetivamente.
Respeito.
1. Entendo, mas não vejo o ponto de vista deles. Não há benefício, apenas prejuízo.
2) Ilusão novamente. Já chega de conversa fiada. "O pensamento é útil" etc. - isso tudo é um inferno. Somente a prática mostra o que é valioso:
Vamos pegar o cruzamento EURAUD e a especificação do DC A. Swap curto = 1,14, longo = -1,4. E daí? As cotações não se importam com isso:
Entretanto, isso não impede que algumas pessoas voem nas nuvens de suas suposições e pensamentos.
Oi Ruslan
Eu só queria saber se ela abre o mercado?
E obrigado por seu artigo sobre carry trade.
JCB
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Novo artigo Estratégia de Carry Trade estatístico foi publicado:
Um algorítimo de proteção estatística de posições swap positivas abertas de movimentos de preço indesejados. Este artigo apresenta uma variante da estratégia de proteção carry trade, que permite que você compense potenciais riscos em relação ao movimento de preços na direção oposta à posição aberta.
Autor: Ruslan Lunev