Discussão do artigo "Introdução ao Método de decomposição do modo empírico"
Artigo publicado Familiaridade com o método de decomposição de modo empírico:
Autor: Victor
Bom material. É uma pena que as transformações de Hilbert-Huang não sejam consideradas.
De alguma forma, aconteceu que eu estava interessado apenas na primeira parte da HHT, ou seja, na EMD. Eu queria sentir os resultados da decomposição. Quanto à próxima etapa, a transformação de Hilbert, eu simplesmente não cheguei a ela. Provavelmente porque não havia necessidade de construir o espectro instantâneo. Portanto, nem sequer tentei complementar o EMD com a transformação de Hilbert.
Em geral, sim, você pode dispensar os espectros, especialmente se um EMD for suficiente para praticar.
1. é muito sintomático que uma das primeiras decomposições em componentes de Box e Jenkins, conhecida como ARMA, seja mencionada, e não uma das primeiras decomposições em componentes. Naturalmente, o ARCH não é mencionado.
2. Seria possível deixar de mencionar os cidadãos muito respeitados no mundo acima, se não fosse por uma coisa: eles descreveram o problema e, a partir do problema, formularam o objetivo da decomposição. A partir dessas premissas, tanto as limitações do método quanto o preço do resultado ficam claros.
3. Qual é o objetivo de tudo isso? Que problemas a decomposição resolve? Quais são as limitações? O que permanece sem solução?
4. O mais importante: essa decomposição tem a propriedade da previsibilidade?
5. A julgar pelo grande número de artigos do autor, ele chegou ao mercado vindo do DSP, que se concentra na análise com um objetivo muito específico: identificar um sinal a partir do ruído. Não há nenhum sinal no mercado no sentido do DSP, mas há tendências, então nós as procuramos. Na análise, tentamos encontrar uma tendência na esperança de que ela continue. É por isso que a análise é interessante na negociação apenas como uma comprovação da previsão - a análise em si não é interessante. Qualquer mudança de posição no mercado "fora do mercado - no mercado" é uma decisão tomada com base em uma previsão do futuro próximo.
5. A julgar pelo grande número de artigos do autor, ele chegou ao mercado vindo do DSP, . . .
Na verdade, eu vim para o mercado a partir da tabela de multiplicação.
Na verdade, eu vim para o mercado a partir da tabuada.
Todos nós viemos da infância.
Você anda constantemente pelo enorme e poderoso edifício"econometria (estatística)", escolhendo peças ou tijolos separados dele, persistentemente não percebendo o conhecimento completo e não tentando anexar sua pesquisa como um de seus tijolos. Por causa disso, seus artigos ficam suspensos no ar, embora sejam, sem dúvida, interessantes tanto em termos de nível quanto de assunto.
Especificamente sobre o artigo.
Você destacou vários componentes. Qual deles ou sua combinação tem valor para a negociação e por quê?
Todos nós viemos da infância.
Você anda constantemente pelo enorme e poderoso edifício "econometria (estatística)", escolhendo peças ou tijolos separados dele, persistentemente não percebendo o conhecimento completo e não tentando anexar sua pesquisa como um de seus tijolos. Por isso, seus artigos ficam suspensos no ar, embora sejam, sem dúvida, interessantes tanto em termos de nível quanto de assunto.
Esse é um problema fundamental de nossa época. A quantidade de informações em todos os campos do conhecimento se tornou tão grande e os modelos tão complexos que ficou difícil para uma pessoa cobrir qualquer ciência em sua totalidade. Portanto, temos de lidar apenas com seções específicas de uma determinada ciência para termos tempo e podermos entender algo. Imho! :)
Não se trata de conhecimento enciclopédico de econometria. É suficiente selecionar algo aceitável e usá-lo - comprar um carro e dirigir. Além disso, nesta discussão, estamos falando de uma questão muito restrita: a decomposição de um quociente em seus componentes. A decomposição clássica dos últimos 50 anos é a decomposição de Box e Jenkins: tendência + ciclo + ruído (resíduo da soma dos dois primeiros). Essa decomposição faz sentido do ponto de vista econômico. As wavelets são mencionadas - elas fornecem uma decomposição diferente, mas também fazem sentido do ponto de vista econômico, e as wavelets se encaixam bem na ideia de Box.
O que temos no artigo? Essa é exatamente a pergunta em que estou interessado.
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Novo artigo Introdução ao Método de decomposição do modo empírico foi publicado:
Este artigo serve como familiarização do leitor com o método de decomposição do modo epírico (EMD). é uma parte fundamental da transformação Hilbert-Huang e é destinada a análise de dados a partir de processos não lineares e não estacionários. Este artigo apresenta uma possível implementação do software deste método juntamente com uma breve consideração de suas peculiaridades e fornece simples exemplos de seu uso.
Autor: Victor