Discussão do artigo "Introdução ao Método de decomposição do modo empírico" - página 5

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MisterH:
Na verdade, esse não é um bom artigo. O EMD não é uma técnica causal. Isso significa que seus valores passados mudam em tempo real, tornando-a total e completamente inútil para negociação. Ela está na mesma categoria da Análise de Espectro Singular, do filtro Hodrick-Prescott e de todos os tipos de splines. Parece muito bom em um gráfico estático, mas em tempo real não é melhor do que uma LWMA. Basta colocar uma SMA(1) no resultado de sua linha EMD e você verá como ela se torna irregular... Bom do ponto de vista científico/pesquisa, mas inútil na negociação.
Se estiver tentando usar a EMD (ou provavelmente qualquer outra técnica analítica) como algum tipo de filtro de preço preditivo simples com base em dados históricos de preço, eu concordaria que ela é bastante inútil, mas não seria tão rápido em descartar totalmente a técnica. Há várias outras maneiras pelas quais a decomposição de dados não estacionários em formas de onda componentes pode ser útil e informativa. Em minha experiência, o EMD faz um trabalho muito bom nesse sentido
 

Olá a todos,

Estou me esforçando para formar um caminho lógico para implementar a técnica EMD junto com as regressões SVM. A maioria dos artigos que li sobre (E)EMD-SVM (por exemplo, "Short-term prediction of stock index based on EMD and SVMs") decompõe a série temporal completa antes de implementar o caminho de aprendizado SVM.

Mas notei que, se eu adicionar mais um conjunto de dados (t+1) à série temporal, o algoritmo EMD mudará quase todos os valores do FMI (até mesmo o número de FMI também pode mudar (para a mesma data no passado)) em relação ao que era antes.

Portanto, estou preocupado com o fato de que, se eu dividir meu conjunto de dados em um período de aprendizado (por exemplo, 2002-2010) e quiser fazer previsões fora da amostra (por exemplo, 2011), meus FMIs decompostos pelo EMD deverão conter apenas dados de 2002-2010 para prever 2011, certo? Prever 2011 com séries temporais do FMI calculadas com o conjunto de dados EMD (2002-2011) incorporaria informações do "futuro", fazendo com que meus resultados de backtesting não fossem válidos, certo?

Portanto, para cada previsão de um passo à frente, meu EMD deve ser calculado com os pontos de dados adicionais... em seguida, as regressões SVM podem ser executadas para fazer o backtesting desse modelo, certo? Esse método recursivo poderia ser "BUMPY", como o Sr. H mencionou acima, tornando-o inútil para backtesting/estratégia de negociação?

[Excluído]  

Podemos falar um pouco sobre a "implementação ligeiramente diferente do EMD" no segundo includnik anexo. prós contras contras contras diferenças

grande + para o artigo

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