Discussão do artigo "Análise de Regressão Múltipla. Gerador de Estratégia e Tester in One" - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Antes de mais nada, obrigado por seu artigo, que li com muita atenção.
Gostaria de saber qual é a diferença entre o seu método e o otimizador integrado do MT5 (pegar alguns indicadores, jogá-los em dados anteriores, dar-lhes algum peso e aplicar o resultado ao "futuro").
A diferença entre seu método de regressão múltipla e o método integrado do MT5 é tão grande assim?
Qualquer comentário seu sobre essa questão seria muito bem-vindo.
Muito obrigado.
A propósito, não tenho quase nenhum conhecimento de estatística, mas seu artigo foi bastante claro e de muito boa qualidade.
Oi ArtemGaleev
Obrigado por seu excelente artigo, já o li várias vezes. E tenho algumas perguntas:
1) Na Fig.12, ela mostra um bom resultado, mas acho que não é justo porque o EA é executado nos dados treinados. Os parâmetros do EA foram calculados de 30.6.2011 a 1.9.2011 e testados de 1.7.2011 a 26.8.2011 (Fig. 1). Portanto, o teste foi feito com os dados treinados.
2) E gostaria de saber como otimizar o nível de p. Neste artigo, você disse que "removeu o parâmetro insignificante com o nível de p mais alto". Eu removi e executei a análise novamente, mas todos os níveis de p foram alterados e o parâmetro com nível de p significativo se tornou insignificante. E na Fig. 10, a tabela mostra cinco parâmetros: dDeMarker, dAC, DeMarker, Bulls, Bears. Você está analisando apenas 5 parâmetros ou mais? Alguns parâmetros estão ocultos.
Talvez eu esteja errado em algumas etapas. De qualquer forma, muito obrigado por esse artigo.
Другое, что нужно учитывать, это выбросы в данных. Редкие, но сильные события (в нашем случае скачки цены) могут внести ложные зависимости в уравнение. Например, после выхода какой-либо неожиданной новости на рынке произошло сильное движение, продлившееся несколько часов. В этом случае значения технических индикаторов имели малую значимость в прогнозе, но регрессионный анализ припишет им высокую значимость, поскольку было сильное изменение цены. Поэтому желательно фильтровать данные в выборке или проверять наличие выбросов в данных.
Esse é um ponto muito bom. Não se deve procurar regularidades onde elas não existem. Isso se aplica a quase todos os métodos de análise utilizados.
Infelizmente, o componente mais importante (analisar os resíduos não é a mesma coisa) de tais estudos - até que ponto as "regularidades" encontradas são sobreviventes - não é abordado.
As "regularidades" são mais duradouras quanto mais tempo os coeficientes de peso encontrados (em termos de MR e qualquer NS) "se mantêm" (mudam minimamente). Não custa nada encontrar coeficientes notáveis no SB (onde não há regularidades por definição) em qualquer janela. Mas é a dinâmica de suas mudanças que nos permitirá dizer com um alto grau de verdade que estamos lidando com SB e não com outra coisa.
Ou seja, a dinâmica das alterações dos pesos é um critério específico da presença de regularidades no BP inicial.
Para dar um exemplo, aqui está um vídeo em que você pode ver (gráfico superior direito) como os pesos de um dos métodos de pesquisa mudam linearmente ao longo do tempo:
Há alguma suavidade em alguns momentos (o que é muito bom), bem como situações de pesos irregulares (o que é extremamente ruim).
Além disso, as regularidades do mercado dependem da hora do dia, da sazonalidade etc. Portanto, os fusos horários devem ser considerados separadamente ao procurá-las. A negociação noturna de alguns cruzamentos, que tem sido usada de forma lucrativa há vários anos, é um exemplo vívido de uma regularidade REAL, que está presente somente em um determinado intervalo do dia. E ela nunca teria sido encontrada se todo o PA original fosse investigado, sem filtro de fuso horário.
P.S. Alguma coisa carregou (aparentemente, a atmosfera do "Dia do Conhecimento" afeta) em muitas letras, por isso cortei a postagem.
Em muitas TSs, um sinal de negociação é formado com base em uma combinação linear de indicadores.
Isso significa que, se a tarefa for desvendar um TS a partir dos resultados de suas negociações (seu steutment), o MR é uma boa ferramenta para esse fim.
Podemos analisar a tarefa por outro lado:
Um operador organiza sinais de negociação no histórico. Esse pode ser o resultado de sua negociação manual informalizada ou de alguns dos topos de ZigZag. Em geral, qualquer coisa.
Então, a mesma tarefa é resolvida: formalização automática do TS por seus sinais de negociação. Ou seja, encontrar algumas regularidades lineares no TS por meio do MR.
P.S. Você também pode aplicar NS a essa tarefa. Mas a interpretação dos resultados de NS é muito mais complicada do que a de MR.
Podemos ver a tarefa de outra perspectiva:
Um trader coloca sinais de negociação no histórico. Isso pode ser o resultado de sua negociação manual informalizada ou pode ser alguns dos topos do ZigZag. Em geral, qualquer coisa.
Então, a mesma tarefa é resolvida: formalização automática do TS por seus sinais de negociação. Ou seja, encontrar algumas regularidades lineares no TS por meio de MR.
Sim, a ideia é interessante. Até sugeri escrever um artigo que faz o processamento inicial para isso.
Outro dia publiquei um artigo Visualize a strategy in MetaTrader 5 tester, que mostra o processamento dos resultados da otimização "on the fly". Mas o tópico não é totalmente divulgado, é claro. Há toda uma camada de possibilidades aqui, e há tópicos para artigos a esse respeito:
Mas ninguém respondeu até agora.
...
Então, a mesma tarefa é resolvida: formalização automática do TS por seus sinais de negociação. Ou seja, encontrar algumas regularidades lineares no TS por meio do MR.
...
Senhores, como vocês imaginam isso? Algo como uma análise fatorial. E quais fatores? Todos os indicadores com todos os conjuntos possíveis de parâmetros de todos os símbolos possíveis?
Deixe-me dizer desde já que esses são apenas alguns pensamentos em voz alta e o resultado de minha total ignorância em matemática.
Para começar, vamos supor que os sinais de negociação sejam formados exclusivamente por uma combinação linear de alguns indicadores. Além disso, temos suposições (desejos) diferentes de zero sobre o TS em estudo. Por exemplo, que muito provavelmente MAs, Fibo, PriceChannel etc. são usados lá. Ou, ao contrário, queremos ver a formalização da TS com entradas designadas por meio de uma determinada lista de indicadores.
Além disso, como foi dito corretamente acima, o método de matriz é aplicado à tabela de todos os tipos de valores de indicadores (incluindo o próprio preço) e sinais de negociação do TS.
O próprio sinal de negociação representa três valores: COMPRAR, VENDER, AMARRAR. Por esse (e outros) motivos, faz sentido considerar separadamente o TS com apenas um tipo de sinal. Que seja COMPRAR.
O sinal de COMPRA em si é formado quando algum limite é ultrapassado em uma determinada direção. Por conveniência, esse limite é considerado zero.
Vamos resumir o que foi dito acima:
Tomamos apenas sinais de COMPRA do TS considerado, nesses pontos tomamos um conjunto de valores dos indicadores nos quais estamos interessados. E, por meio do método matemático estudado, tentamos expressar uma combinação linear:
K[1] * Value[1] + .... + K[n] * Value[n] = 0, enquanto impomos a restrição Sum(Abs(K[i])) nos pesos. = 1. O MR não resolve totalmente o problema em questão, pois foi projetado para expressar Value[j] por meio dos outros. Portanto, para cada j, o vetor de soluções terá uma direção diferente - não colinear. No entanto, ele ainda permitirá a obtenção de soluções, mesmo que não sejam perfeitas, mas não perfeitas. Além da RM, é claro que outros métodos matemáticos podem ser usados.
Depois de encontrar os pesos, precisaremos plotar os resíduos: para cada sinal, calcule o valor R[i] = K[1] * Value[1] + .... + K[n] * Value[n]. Obteremos uma espécie de gráfico de formalização da TS investigada, que será uma curva que oscila em torno de zero. É claro que haverá outliers. É desejável descartá-los - em uma linguagem simples, isso significaria ignorar determinados sinais de negociação.
Depois disso, devemos aplicar o método da matriz novamente. Como resultado, sea maioria dos sinais de TS puder ser formalizada por meio da lista selecionada de indicadores, obteremos a resposta final na forma de pesos, em que R[i] flutuará "estreitamente" em torno de zero.
Mas não devemos nos esquecer de que, mesmo que tudo o que foi dito acima tenha funcionado, isso não pode ser chamado de formalização da TS. Porque é necessário executar a combinação encontrada ainda mais, não apenas nos locais dos sinais de negociação, mas também em todo o preço BP. E aqui pode acontecer que em nossos pontos a combinação dê um excelente resultado, mas em outros pontos dê sinais falsos, que dificilmente podem ser filtrados.
Essas são, resumidamente, as ideias iniciais ingênuas sobre a formalização automática de alguns tipos de TS (amplamente difundidos).
Tudo é individual. Por exemplo, é difícil avaliar a utilidade e a necessidade de formalizar as estratégias dos líderes de campeonatos, o que é feito sempre por muitos entusiastas.
Meus pensamentos eram simplesmente sobre uma ferramenta para tornar esse processo muito mais fácil e rápido. Algum tipo de suporte.
Do ponto de vista da pesquisa, é outra forma de estudar o mercado.
muito semelhante às redes neurais
SZY: e mesmo que não seja uma NS, o resultado dessa ferramenta será semelhante ao trabalho da NS - no histórico de resultados positivos