Discussão do artigo "A Implementação da Análise Automática das Ondas de Elliott em MQL5" - página 2
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.... Algum dia publicarei uma variante com otimização, que analisa horas e quatro horas em alguns minutos.
Há dois gráficos à sua frente: H1 e M5. Deixe-me explicar. O TF sênior DEVE vincular qualquer movimento em uma estrutura geral de onda, o que é muito difícil, pois há muitos cenários e qual deles escolherá o preço..... quem sabe? Os modelos de onda prontos são formados nos TFs inferiores. Em particular, os impulsos, como os modelos mais comuns no Forex (de 80 a 200 pips), em qual TF é mais fácil para o programa ver o início e o fim do impulso? Acho que você pode ver nos gráficos.
Gostaria de chamar sua atenção para o fato de que a Teoria das Ondas, neste momento, está fundamentalmente dividida em dois ramos - clássico e moderno. O primeiro - na forma Elliottiana estrita inalterada, o segundo, incluindo a versão de Neely, as versões de Wozny , bem como Frost e Prechter , etc., etc., devem ser chamados de ramos secundários.
... A versão de Neely parece bastante estruturada e, portanto, adequada para programação. Você pode me dizer se é realmente assim ou se, ao trabalhar diretamente "de acordo com Neely", há muitas situações (perguntas) que não têm uma resolução inequívoca?
Exatamente isso. Não há nenhum sistema na análise de ondas em que haja uma resposta clara sobre qual padrão de onda é formado (com raras exceções) ou o que exatamente é formado na estrutura geral da onda. O sistema de Neely não é exceção.
O programa deve conhecer todos os cenários possíveis do comportamento do preço nesse caso específico e os níveis críticos em que alguns cenários são substituídos por outros.
De outra forma. O programa deve "pegar" as ondas "A" e "C", que, em essência, são impulsos ou NDT_KDT.
O programa deve conhecer todos os cenários possíveis do comportamento do preço nesse caso específico e os níveis críticos em que alguns cenários são substituídos por outros.
De outra forma. O programa deve "pegar" as ondas "A" e "C", que, em sua essência, são impulsos ou NDT_KDT.
E por quê? Na minha opinião, se o programa for capaz de criar ondas corretamente, a tarefa humana se reduzirá apenas a determinar onde o preço está agora - no início de uma nova tendência ou no final da anterior.
Eu gostaria de saber o quanto esse código encontra corretamente as ondas de impulso. Se estiver correto, esse código será de grande ajuda para o desenvolvimento de estratégias de tendência.
... ... na minha opinião, se o programa souber como criar ondas corretamente, a tarefa humana se reduzirá apenas a determinar onde o preço está agora - no início de uma nova tendência ou no final da anterior.
Minha pergunta original implicava em negociação totalmente automática. E, pelo que entendi, MILLL respondeu com esse aspecto em mente.
O programa deve conhecer todos os cenários possíveis de comportamento de preço, nesse caso específico, e os níveis críticos em que alguns cenários são substituídos por outros.
Novo artigo A implementação da análise automática das ondas de Elliot em MQL5 foi publicado:
Autor: Roman Martynyuk
legal!
Ao descrever o modelo de onda "CLINE", você não levou em conta uma circunstância muito importante: a 5ª onda é sempre usada até o topo da 3ª onda.
.
Há três tipos de impulsos. Triângulos diagonais clássicos de cinco ondas, final e inicial. E se as truncagens são permitidas nos dois primeiros, por que não deveriam aparecer também nas cunhas? Especialmente porque as propriedades das diagonais inicial e final estão se tornando cada vez mais semelhantes. Alguns autores já permitem triplos na cunha e cincos nas ondas atuantes da diagonal, o que é confirmado por inúmeros exemplos do mercado.
Talvez a última propriedade, pela qual os dois tipos de diagonais eram diferenciados até recentemente, fosse a possibilidade ou impossibilidade de truncamento no modelo. Entretanto, o mercado gerou exemplos convincentes de truncamento na cunha mesmo há alguns anos.
"De acordo com a fractalidade das ondas, as análises são feitas "de cima para baixo", das ondas maiores para as menores"
Não sei de qual fractalidade você está falando exatamente, mas discordo completamente. Na Teoria das Ondas de Elliott, para determinar corretamente o lugar de uma onda na estrutura geral de ondas do mercado, o timeframe menor tem precedência sobre o maior, e somente dessa forma, não de outra. Ao marcar manualmente, vá do maior para o menor para economizar tempo e esforço, mas se houver dificuldades com a identificação da onda, todas as nuances serão esclarecidas em um período de tempo menor. E se você for confiar essa tarefa rotineira e muito subjetiva ao computador, o algoritmo do programa deve ser construído do menor para o maior, e não vice-versa; se você estiver programando com base nos trabalhos de Neely, já deve ter entendido isso há muito tempo; outra questão é se há dificuldades com a implementação desse algoritmo.
A questão é como usá-lo para obter metas de take profit e stop loss?