Mais uma vez, é sobre o eterno: tendência/plano. - página 19
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1. Pelo amor de Deus, como se costuma dizer. Se isso o ajuda a melhorar o desempenho de seu sistema com um entendimento da situação do mercado como "volatilidade" - vá em frente!
2. Formalização - a capacidade de descrevê-la numericamente e de forma formulativa. Isto eu já dei.
3. mostrei os resultados do meu mesmo sistema plano durante 2 anos, dos quais 1 ano é otimização. Tudo está correto. Dê uma olhada acima nesta página.
2. Você teria a gentileza de repeti-lo.
3. Correto - quando a seção otimizada não está de modo algum envolvida. Apenas um teste. (Além disso, um ciclo não é suficiente).
1. Tenha a gentileza de repetir.
2. Correto - quando a seção otimizada não está de modo algum envolvida. Apenas um teste. (Também, um ciclo é um pouco demais).
1. Repetido na página 17, brevemente alcançado neste tópico.
2. Não está envolvido em quê? 2014.01.01-2015.01 seção de otimização, depois testar 2014.01.01-2016.10.01 para que se possa ver claramente em um gráfico a seção de otimização e a seção não familiar.
1. Repetindo brevemente na página 17 as conquistas deste tópico.
2. Não está envolvido em quê? seção de otimização 2014.01.01-2015.01.01, depois testar 2014.01.01-2016.10.01 para que a seção de otimização e a seção não familiar sejam claramente visíveis no mesmo gráfico.
3. Você tem um plano de otimização 2014.01.01-2015.01.01. Então o plano de teste deve ser 2015.01.01-2016.10.01 e você deve comparar os resultados para aquele ano.
Melhor ainda: Otimização 2012 - Teste 2013, Otimização 2013 - Teste 2014, Otimização 2014 - Teste 2015, etc. E a soma das parcelas de teste é comparada. (se você decidir que um intervalo anual é melhor para seu sistema)
3. Você tem a seção de otimização 2014.01.01-2015.01.01. Então o teste deve ser 2015.01.01-2016.10.01 e você deve comparar os resultados para aquele ano.
Melhor ainda: Otimização 2012 - Teste 2013, Otimização 2013 - Teste 2014, Otimização 2014 - Teste 2015, etc. E a soma das parcelas de teste é comparada. (se você decidir que o intervalo anual é melhor para seu sistema)
Veja os dois screenshots dos testes. Observe por que exatamente dois, e como eles diferem. Pense no porquê dessas capturas de tela particulares serem as mesmas.
Vou lhe dar uma dica - para comparar o funcionamento do sistema com e sem filtro plano. E não para comparar otimização e seções de teste. Caso contrário, eu teria feito isso - duas capturas de tela de otimização e seções de teste. Maldito inferno...
Veja os dois screenshots dos testes. Preste atenção ao porquê existem dois, e como eles diferem. Pense no porquê dessas screenshots serem diferentes.
Vou lhe dar uma dica: quero comparar o funcionamento do sistema com e sem filtro plano. E não para comparar otimização e seções de teste. Caso contrário, eu teria feito isso - duas capturas de tela de otimização e seções de teste. Maldito inferno...
E aqui está uma tabela comparativa de check forwards para o tempo e as divisões de volatilidade. O passo do lobo para frente é de 1 mês, a otimização é de 2 meses. Estas proporções foram selecionadas por testes preliminares, ou seja, são ótimas para este indicador e este par. Os conjuntos iniciais são os mesmos para cada EA, a propósito, a experiência tem que ser pura. O método de otimização está enumerando todos os parâmetros, sem genética.
Mês
Pprofit
Out
98,9
-281,4
Novembro
-96,2
256,8
Dez
186,7
712,7
Jan
785,4
401,9
Fev
-255,7
-133,9
Março
-182,8
174,4
Abril
424,9
312,9
Maio
327,7
459,1
Junho
-249,8
-215
Julho
697,7
330,8
Ago
195,5
-119,7
Setembro
91,2
212,9
Total:
Total:
2023.5
2111.5
Primeiro Expert Advisor -WPR 2pc + divisão do tempo por dia e noite, trabalha 24 horas Total 4 variáveis
Segundo EA WPR 2pc + divisão do tempo por ATR, comércio 24 horas Total 5 variáveis (1 adicionado para ATR, descreve uma mudança para o passado para definir se a volatilidade está diminuindo ou aumentando, TF e período são os mesmos que para um de wpr).
Não há diferença.
Infelizmente, não pude extrair de seus links as formalizações sobre as tendências e, conseqüentemente, verificá-las.
Conclusão - a diferença entre o comércio diurno e noturno no oscilador, como regra, não está relacionada com a tendência ou sua ausência, mas com a volatilidade geral do mercado, que é, naturalmente, menor à noite.
Andrey Dik, qual é a janela do seu sistema para determinar um apartamento (para mim não é um apartamento, mas uma chamada prateleira - um apartamento no meu entendimento é uma entidade mais volátil), ele é determinado automaticamente ou é encontrado pela otimização?
O primeiro Expert Advisor -WPR 2pc + divisão do tempo por dia e noite; nós negociamos 24 horas Total 4 variáveis
Segundo EA WPR 2pc + dividido por ATR, comércio 24 horas Total 5 variáveis (1 adicionado para ATR, caracteriza uma mudança para o passado, para determinar se a volatilidade está diminuindo ou aumentando, TF e período é exatamente o mesmo que um dos wpr).
Não há diferença.
Infelizmente, não fui capaz de extrair de seus links formalizações sobre as tendências e, conseqüentemente, verificá-las.
A conclusão é que a diferença entre o comércio diurno e noturno por oscilador não está normalmente relacionada com a tendência ou sua ausência, mas com a volatilidade total do mercado que é naturalmente menor à noite.
O que o faz pensar que eu tenho um oscilador em meu sistema?
E o que você entende pela palavra "volatilidade"? E como você sabe se a volatilidade é adequada para o comércio agora e não?
Janela?