Discussão do artigo "Previsão de movimentos do mercado utilizando a classificação Bayesiana e indicadores com base na análise de espectro singular" - página 3
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Um precursor apareceu, fez uma previsão, em 3 barras apareceu outro precursor, e assim por diante, ad infinitum... não há uma única fonte que influencie os preços no mercado, de modo que as condições iniciais para o desenvolvimento dessa ou daquela situação surgem espontaneamente e se sobrepõem umas às outras. Supondo que tenhamos encontrado algumas condições iniciais que continuam a influenciar a situação, como podemos ter certeza de que na próxima barra não haverá outra informação de influência que destruirá tudo novamente? Onde estão os critérios para avaliar a confiabilidade da previsão?
Nesse caso específico, o critério é óbvio - uma previsão correta deve ser construída de forma consistente com mais frequência do que uma incorreta. A probabilidade de uma previsão correta não é de 50%, mas sim maior.
Bem!!! O artigo é interessante. Agradecimentos ao autor BUT!!!!!!
realmente o método goose ou CSSA é conhecido há muito tempo. Um dos problemas era quebrar a cauda desses indicadores. Mas desta vez, no NSH, apareceu um complemento CSSA, que não foi superado e, com uma seleção bem-sucedida de parâmetros, poderia produzir sinais MUITO bons. A seleção de parâmetros com a ajuda de um otimizador, via de regra, não produziu resultados adequados no futuro. Mas, junto com esse complemento, havia mais uma ferramenta de ajuste. Não me lembro como se chamava, mas sua tarefa era construir figuras LISAJO (se escrevi corretamente). Essas figuras eram obtidas na tela do oscilador, quando havia mudanças na frequência do sinal, tanto nas coordenadas X quanto Y. Não sei quem, mas costumávamos fazer essas figuras no laboratório. E depois tivemos que enfrentá-las aqui. Portanto, os parâmetros do CSSA tiveram de ser selecionados para que a figura do lisajo parecesse uma COROA. Isso significa que a frequência atual é a razão para a frequência de cotação ou, em outras palavras, é preditiva para um determinado momento. O efeito é chamado de COINTEGRAÇÃO!!!!. Devido às peculiaridades do indicador de cointegração, os parâmetros tiveram de ser selecionados manualmente. Não é tão fácil obter uma forma de COROA, vou lhe dizer. Mas uma vez consegui fazer isso e o resultado foi simplesmente fantástico. Em outras palavras, a cointegração responde à pergunta sobre qual frequência é agora a frequência prevista para o kotir. Assim que o círculo se transformou em outra figura com o tempo, novos parâmetros tiveram de ser encontrados. É nesse momento que o mercado é considerado uma oscilação de frequência, basta encontrar a frequência certa e ela funcionará por algum tempo. Surpreendentemente, mas desde então eu nunca encontrei esses sistemas, mas a questão não é tão complicada para um programador experiente. Portanto, lembre-se de qualquer coisa :-)
O que é interessante na direção da análise de frequência do mercado é que quando a frequência correta é selecionada. Ou melhor, quando se encontra a frequência que funciona agora, os sinais geralmente têm um caráter de graal, embora não por muito tempo. Mas se houver uma ferramenta descrita acima, a busca pela próxima frequência não será difícil, e assim por diante. É suficiente ter 10 sinais estáveis no futuro para ganhar dinheiro. E, no caso da CSSA, isso é bem real, pois vi com meus próprios olhos como o TS emitia sinais no futuro muito bem e os sinais eram muito mais do que dez. Portanto :-)
Se você tiver mãos hábeis em programação, posso ajudá-lo com a lógica, etc.
Posso atribuir às desvantagens da análise de frequência uma completa falta de compreensão do que está acontecendo no mercado. Nós apenas negociamos a frequência. Esse método funciona bem em um mercado calmo, técnico ou fino. As notícias, em geral, quebram tanto a frequência que é muito difícil encontrar um par que funcione.......
Mihail Marchukajtes:
As desvantagens da análise de frequência incluem a total falta de compreensão do que está acontecendo no mercado. Nós apenas negociamos a frequência. Esse método funciona bem em um mercado calmo, técnico ou fino. As notícias, em geral, quebram tanto a frequência que é muito difícil encontrar um par que funcione.......
Você já pensou no fato de que essas "frequências" podem ser repetidas?
Portanto, a solução do problema é encontrar frequências lucrativas para esse TS no histórico. Identificar de alguma forma o estado do mercado (preço e todos os dados disponíveis) correspondente à frequência lucrativa.
Você já pensou no fato de que essas "frequências" podem se repetir?
Assim, a solução para o problema é encontrar frequências lucrativas para um determinado TS no histórico. Identificar de alguma forma o estado do mercado (preço e todos os dados disponíveis) correspondente à frequência lucrativa.
Eu realmente não pensei sobre isso, estudei análise de frequência em uma época, mas depois desisti. E você sabe por quê???? O mercado não é apenas uma série de frequência não estacionária. O mercado é outra coisa :-))
O artigo é muito interessante e os resultados definitivamente justificam uma investigação mais aprofundada; no entanto, o EA anexado tem um problema com a biblioteca e, portanto, não pode ser carregado. Tem certeza de que tem a biblioteca correta incluída no arquivo zip?
O SSABayesLib.ex5 também não carrega para mim.
O artigo é interessante. Assim como os comentários na seção russa https://www.mql5.com/ru/forum/190847
Olá, existe uma versão MT4 do SSA? Quero a versão MT4
привет Я прочитал вашу статью, поздравления. У меня возникли проблемы при компиляции исходного кода, приведенные растровые изображения подкаталоги не вместе файл. Как я могу получить недостающие файлы? Я отправлю картину в журнал ошибок. спасибо
Prezado Roman.
Quero aprender como você escreve seu método de estratégia, exceto que você dá a fonte não está completa,esperoreceber seu código-fonte para aprender profundamente.Espero receber sua resposta, muito obrigado.
Olá, Sr. Korotchenko,
Achei seu artigo muito interessante e tentei executar o EA (do download do SSABayesObserver.zip).
Mas sempre que executo o EA, imediatamente após preencher a caixa de diálogo de parâmetros e clicar em "Enter" para continuar, o EA é removido.
O Terminal/Experts mostra um erro de biblioteca:
1ª linha:"Não é possível encontrar 'GetSSATrendPredictor' em 'SSA\SSABayesLib.ex5'"
2ª linha:"chamada de função de importação não resolvida"
O Terminal/Journal mostra o seguinte:
1ª linha:"falha na inicialização do SABayesObserver (EURUSD, M15)"
2ª linha:"expert SSABayesObserver (EURUSD, M15) removed" (especialista SSABayesObserver (EURUSD, M15) removido)
Parece que estou trabalhando com uma versão errada do 'SSA Trend Predictor'?
Desculpe-me, mas as traduções às vezes são tão ruins que não consigo acompanhar.