Discussão do artigo "Previsão de movimentos do mercado utilizando a classificação Bayesiana e indicadores com base na análise de espectro singular"
Não acredito que o SSA forneça uma previsão correta na presença de notícias externas, que tiram as cotações do modelo encontrado. Portanto, eu colocaria um aviso em vermelho para que você analise o calendário em paralelo.
E a ideia do artigo sobre probabilidades foi roubada de mim ;-). Mas eu queria fazer tudo com fontes abertas e sem vincular a indicadores específicos (existe até um Expert Advisor universal, onde você pode adicionar diferentes índices e calcular as probabilidades de eventos). Mas aqui - mais sobre o SSA.
A ideia do artigo sobre probabilidades foi roubada de mim ;-). Mas eu queria fazer tudo com fontes abertas e sem vincular indicadores específicos (existe até um Expert Advisor universal, no qual você pode adicionar diferentes índices e calcular as probabilidades de eventos).
Não acredito que o SSA forneça uma previsão correta na presença de notícias externas, que tiram as cotações do modelo encontrado. Portanto, eu colocaria um aviso em vermelho para que você analise o calendário em paralelo.
E a ideia do artigo sobre probabilidades foi roubada de mim ;-). Mas eu queria fazer tudo com fontes abertas e sem vincular a indicadores específicos (existe até um Expert Advisor universal, onde você pode adicionar diferentes índices e calcular as probabilidades de eventos). Mas aqui o assunto é mais sobre SSA.
Então, estamos aguardando seu artigo :) Em geral, a lagarta não conseguiu obter nada com ela, por mais que a perseguíssemos com o cara.
Você pode me fornecer um link para read....
Ainda não há um link. Tenho uma ideia e um especialista ainda não finalizado. Eu queria obter a fórmula de probabilidade em uma forma analítica e comparar os resultados com um cálculo direto em dados históricos.
Há material suficiente para um artigo? Isso seria bom.
Infelizmente, ainda não há nada para discutir.
Talvez devêssemos ter começado a publicar a partir da terceira parte? Pergunta paralela: você não poderia ter colocado tudo em uma única parte?
Muitas pessoas fizeram experimentos com esse tópico (SSA). Seria interessante comparar os resultados.
Boa sorte
Infelizmente, ainda não há nada para discutir.
Talvez devêssemos ter começado a publicar a partir da terceira parte? Pergunta paralela: você não poderia ter colocado tudo em uma única parte?
Muitas pessoas fizeram experimentos com esse tópico (SSA). Seria interessante comparar os resultados.
Boa sorte
Dado o nível bastante elevado do artigo, gostaria de levantar dúvidas com o autor, ou seja, a necessidade de escrever um especialista nesta fase. Não há nenhuma evidência no artigo de que os resultados do teste de um especialista serão confiáveis. Bem, se obtivermos 2 ou 3, até mesmo 10 valores do fator de lucro, ou quaisquer outros valores do testador - isso é uma estatística? Qual é a garantia de que o especialista se comportará da mesma forma no FUTURO?
No centro dessas dúvidas está a afirmação do autor de que a SSA é capaz de funcionar em mercados NÃO estacionários. Onde está a prova? Não me lembro de nenhuma prova.
Talvez eu tenha deixado passar alguma coisa sobre esse assunto. Mas o artigo não especifica de forma alguma quais variedades de não estacionariedade a SSA resolve e qual é o resultado. É possível isolar a tendência? Mas então o resíduo da subtração da tendência não é necessariamente estacionário. Essa questão é abordada em detalhes na estrutura dos modelos ARCH. Devido à variedade de resíduos, surgiu uma variedade muito grande de modelos ARCH.
Essa parte não está no artigo e, portanto, não há evidência de que as decisões de negociação sejam tomadas em uma série temporal estacionária. Portanto, conclui-se que o comportamento futuro do TS com base nessas ideias NÃO é previsível.
PS.
Há cerca de 10 anos, eu usava o "caterpillar" (FATL-SATL). Os Expert Advisors duravam de 3 a 6 meses e depois começavam a se esgotar. O principal problema não é apenas a NÃO estacionariedade no sentido clássico (mudança de MO e dispersão), mas também a mudança de periodicidade, que pode ser claramente vista no ZZ.
СанСаныч Фоменко:
PS.
Há cerca de 10 anos, eu usava o "caterpillar" (FATL-SATL). Os Expert Advisors duravam de 3 a 6 meses e depois começavam a se esgotar. O principal problema não é apenas a não-estacionariedade no sentido clássico (mudança de MO e variância), mas também a mudança de periodicidade, que pode ser vista claramente no ZZ.
A reotimização ou a distribuição do EA em diferentes instrumentos não ajudou?
Começou a drenar - re-otimização - começou a drenar.....
O pior é que o"tempo de vida" não é conhecido. Tentei otimizar todo fim de semana, mas não adiantou. Em um nível intuitivo, acredito que, após cerca de 3 a 6 meses, a cotação muda de alguma forma, o que leva ao esgotamento de todos os Expert Advisors negociados com sucesso anteriormente. Você pode ver isso muito bem nos sinais. Não faz sentido aceitar um sinal de 3 meses.
É necessário fazer um exame de dados. Essa é a base da estabilidade das negociações futuras.
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Novo artigo Previsão de movimentos do mercado utilizando a classificação Bayesiana e indicadores com base na análise de espectro singular foi publicado:
Nesta pesquisa, são consideradas uma ideologia e metodologia a fim de construir um sistema de recomendação para negociar rápido com base na combinação de possibilidades de previsão com ajuda da Análise de Espetro Singular (SSA) e o método de aprendizado de máquina baseado no teorema de Bayes.
Para testar a estabilidade, tomamos as séries históricas de outros instrumentos de negociação e em outras escalas de tempo. Conhecendo as leituras previstas dos indicadores para cada momento individualmente, executamos a classificação de acordo com a direção, enquanto usamos a matriz de probabilidades condicionadas já pronta e calculada para o futuro USD/RUB-M15. Comparamos o resultado de classificação com a situação real.
Fig. 10. Classificação prevista do movimento da cotação EUR/USD-15M (treinado sobre o futuro USD/RUB-15M)
Autor: Roman Korotchenko