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Sim? E acho que você fez perguntas tão faa1947 que acho que você não está ciente dos problemas.
Por exemplo, a distribuição estatística é uma característica de variação. A estacionariedade é temporal...
essa é sua pérola:
N.S. Kremer, Probability Theory and Mathematical Statistics, página 286. Verbatim.
Toda a população de objetos (observações) a ser estudada é chamada de população geral.
Além disso:
O conceito de uma população geral é, em certo sentido, análogo ao conceito de uma variável aleatória (lei de distribuição de probabilidade, espaço de probabilidade), pois é completamente condicionado por um determinado conjunto de condições.
Em outras palavras, é a mesma coisa. Admito que talvez eu entenda algo diferente do que você. O que é uma característica de variação - eu não sei. Agora é a sua vez.
Acho que podemos. Elas não devem afetar os parâmetros estatísticos da amostra de forma alguma (em particular, os parâmetros de distribuição). É por isso que eles são discrepantes.
E vi dados de que a desvantagem dos modelos não lineares é a necessidade de uma amostragem significativa..... cerca de 1.000 unidades.
Vários exemplos no Matlab e em outros pacotes contêm cerca de cem. Não entendo se é apenas um exemplo ou se há algo por trás disso. Não vou expandir esse tópico. Ainda assim, é necessário ser consistente.
Esclareça o significado do termo "rack", por favor.
Havia um texto em inglês. - Minha tradução. Um rack inclui todos os CBs que se enquadram em um intervalo. Dou um exemplo de 3600 candlesticks com diferentes intervalos. Em ESTATÍSTICA existe o conceito de largura. Por x é o valor das cotações. De 1,2-1,3 ocorreu mais de 700 vezes em 3600 candlesticks.
Quanto maior o número de racks, pior a normalidade. Extraído de STATISTICS
Não há métodos universais para a remoção de outliers...
É por isso que o tamanho da amostra deve ser grande.
Não tenho opinião sobre o tamanho da amostra. Pegue o M1 para um ano e o H1 para o mesmo ano. Número diferente de velas. Qual é o melhor? As tendências em M1 são diferentes das tendências em H1, mas vamos detrend..... Não está claro de forma alguma.
Sobre as tendências. Não pesquisei sobre isso. Vou me lembrar disso.
Parece-me que, de muitas maneiras, o cão está enterrado nas tendências. A presença de tendências distorce as estatísticas. Se elas foram mal detrendidas, a distorção permanece. O que é uma tendência? Poderia ser uma regressão? Nesse caso, é possível obter uma detrendência de alta qualidade por meio de regressões não lineares. Mas em que número de velas? São apenas perguntas sem resposta.
Vou tirar um tempo para descansar.... e tentarei lhe dar minha opinião mais tarde... mas, em geral, concordo com a lista de procedimentos proposta....
A essa lista, gostaria de acrescentar mais um desejo: usar pacotes como o Matlab ou, em casos extremos, o STATISTICS para cálculos. Atribuo uma importância decisiva a isso, porque (1) excluiremos diferentes interpretações de termos, (2) limitaremos a gama de problemas, (3) obteremos resultados que podem ser comparados sem entrar nas sutilezas dos cálculos.
Bravo novamente! Você pensa antes de usá-lo e faz as perguntas certas. Sobre o número de "racks", você pode dar uma olhada neste meu tópico. Há alguma coisa lá. Há um link para um bom livro (há algo sobre emissões também).
http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051
O livro "Theory of Distributions" de Kendall e Stewart aborda algumas das questões com mais detalhes.
N.S. Kremer, Probability Theory and Mathematical Statistics, p. 286. Verbatim.
Próximo:
A mesma coisa em outras palavras. Admito que talvez eu entenda algo diferente do que você entende. Não sei o que é uma característica de variação. Agora é a sua vez.
Com que base a pérola acima foi dita? (A propósito, elas não foram excluídas por causa disso, embora afetem os parâmetros).O problema da terminologia é extremamente desagradável. Gostaria de lembrá-lo do ensino na universidade, quando um professor diz "somente de acordo com minhas aulas" ou "de acordo com o livro didático de tal e tal autor" e dá uma referência bibliográfica exata. E isso não se deve ao fato de Kremer estar errado. É apenas porque ele tem "munição para um sistema diferente". Se você observar e selecionar tópicos decentes da MQL4, todos eles acabaram sendo prejudicados por tentativas de harmonizar a terminologia, e as tentativas de fornecer cálculos sempre falharam. O objetivo do tópico desaparecia. Portanto, mais uma vez, minha sugestão é um pacote que tenha uma seção chamada Econometria. O melhor candidato é o Matlab, embora existam pacotes especializados, como o Eviews.
O problema da terminologia é extremamente desagradável. Gostaria de lembrá-lo do ensino universitário, quando o professor diz "somente de acordo com minhas aulas" ou "de acordo com o livro didático de tal e tal autor" e dá a referência bibliográfica exata. E isso não se deve ao fato de Kremer estar errado. É apenas porque ele tem "munição para um sistema diferente". Se você observar e selecionar tópicos decentes da MQL4, todos eles acabaram sendo prejudicados por tentativas de harmonizar a terminologia, e as tentativas de fornecer cálculos sempre falharam. O objetivo do tópico desaparecia. Portanto, mais uma vez, minha sugestão é um pacote que tenha uma seção chamada Econometria. O melhor candidato é o Matlab, embora existam pacotes especializados, como o Eviews.
http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051
O livro "Theory of Distributions"de Kendal e Stewart aborda alguns dos pontos com mais detalhes.
Obrigado pelos links. De repente, tudo ficou mais claro. Vale a pena lembrar por que estamos fazendo um jardim? Precisamos de: reversão do mercado, continuação do mercado e, idealmente, distinguir a reversão da correção (flat). Nesse caso, precisamos começar com o número de candlesticks, que não será superior a 100 (para a questão de 1000 em denkir). Os candlesticks em uma cotação são dependentes e, ao que me parece, o tamanho da amostra deve ser tomado de acordo com o ACF - onde ele desapareceu, esse é o tamanho da amostra.
... porque você educadamente deixou claro que deseja seguir em frente dentro da estrutura que considera correta no momento.
faa1947:
Havia um texto em inglês. - minha tradução. Um rack inclui todos os CBs que caem no mesmo intervalo. Dou um exemplo de 3600 candlesticks com espaçamento diferente. Em ESTATÍSTICA, existe o conceito de largura. Por x está o valor das cotações. De 1,2-1,3 ocorreu mais de 700 vezes em 3600 candlesticks.
Entendi, eu uso o conceito de "classe" ou "intervalo" para isso.
faa1947, em sua figura, vejo que a distribuição não é unimodal. Esse é outro problema.
Então, o número de classes (racks) também é calculado por alguma fórmula, regras... As mais famosas são:
A fórmula de Sturges, a regra de Freedman-Diaconis, a regra de Scott, a escolha da raiz quadrada etc.