Discussão do artigo "Abordagem econométrica para análise de gráficos" - página 9

Sim? E acho que você fez perguntas tão faa1947 que acho que você não está ciente dos problemas.

Por exemplo, a distribuição estatística é uma característica de variação. A estacionariedade é temporal...

essa é sua pérola:

Toda a população de objetos (observações) a ser estudada é chamada de população geral.

O conceito de uma população geral é, em certo sentido, análogo ao conceito de uma variável aleatória (lei de distribuição de probabilidade, espaço de probabilidade), pois é completamente condicionado por um determinado conjunto de condições.

Acho que podemos. Elas não devem afetar os parâmetros estatísticos da amostra de forma alguma (em particular, os parâmetros de distribuição). É por isso que eles são discrepantes.

E vi dados de que a desvantagem dos modelos não lineares é a necessidade de uma amostragem significativa..... cerca de 1.000 unidades.

Vários exemplos no Matlab e em outros pacotes contêm cerca de cem. Não entendo se é apenas um exemplo ou se há algo por trás disso. Não vou expandir esse tópico. Ainda assim, é necessário ser consistente.

Esclareça o significado do termo "rack", por favor.

Havia um texto em inglês. - Minha tradução. Um rack inclui todos os CBs que se enquadram em um intervalo. Dou um exemplo de 3600 candlesticks com diferentes intervalos. Em ESTATÍSTICA existe o conceito de largura. Por x é o valor das cotações. De 1,2-1,3 ocorreu mais de 700 vezes em 3600 candlesticks.

Quanto maior o número de racks, pior a normalidade. Extraído de STATISTICS

Não há métodos universais para a remoção de outliers...

É por isso que o tamanho da amostra deve ser grande.

Não tenho opinião sobre o tamanho da amostra. Pegue o M1 para um ano e o H1 para o mesmo ano. Número diferente de velas. Qual é o melhor? As tendências em M1 são diferentes das tendências em H1, mas vamos detrend..... Não está claro de forma alguma.

Sobre as tendências. Não pesquisei sobre isso. Vou me lembrar disso.

Parece-me que, de muitas maneiras, o cão está enterrado nas tendências. A presença de tendências distorce as estatísticas. Se elas foram mal detrendidas, a distorção permanece. O que é uma tendência? Poderia ser uma regressão? Nesse caso, é possível obter uma detrendência de alta qualidade por meio de regressões não lineares. Mas em que número de velas? São apenas perguntas sem resposta.

Vou tirar um tempo para descansar.... e tentarei lhe dar minha opinião mais tarde... mas, em geral, concordo com a lista de procedimentos proposta....

A essa lista, gostaria de acrescentar mais um desejo: usar pacotes como o Matlab ou, em casos extremos, o STATISTICS para cálculos. Atribuo uma importância decisiva a isso, porque (1) excluiremos diferentes interpretações de termos, (2) limitaremos a gama de problemas, (3) obteremos resultados que podem ser comparados sem entrar nas sutilezas dos cálculos.

N.S. Kremer, Probability Theory and Mathematical Statistics, p. 286. Verbatim.

Próximo:

A mesma coisa em outras palavras. Admito que talvez eu entenda algo diferente do que você entende. Não sei o que é uma característica de variação. Agora é a sua vez.

O problema da terminologia é extremamente desagradável. Gostaria de lembrá-lo do ensino universitário, quando o professor diz "somente de acordo com minhas aulas" ou "de acordo com o livro didático de tal e tal autor" e dá a referência bibliográfica exata. E isso não se deve ao fato de Kremer estar errado. É apenas porque ele tem "munição para um sistema diferente". Se você observar e selecionar tópicos decentes da MQL4, todos eles acabaram sendo prejudicados por tentativas de harmonizar a terminologia, e as tentativas de fornecer cálculos sempre falharam. O objetivo do tópico desaparecia. Portanto, mais uma vez, minha sugestão é um pacote que tenha uma seção chamada Econometria. O melhor candidato é o Matlab, embora existam pacotes especializados, como o Eviews.

http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051

O livro "Theory of Distributions"de Kendal e Stewart aborda alguns dos pontos com mais detalhes.

Obrigado pelos links. De repente, tudo ficou mais claro. Vale a pena lembrar por que estamos fazendo um jardim? Precisamos de: reversão do mercado, continuação do mercado e, idealmente, distinguir a reversão da correção (flat). Nesse caso, precisamos começar com o número de candlesticks, que não será superior a 100 (para a questão de 1000 em denkir). Os candlesticks em uma cotação são dependentes e, ao que me parece, o tamanho da amostra deve ser tomado de acordo com o ACF - onde ele desapareceu, esse é o tamanho da amostra.

faa1947:

Havia um texto em inglês. - minha tradução. Um rack inclui todos os CBs que caem no mesmo intervalo. Dou um exemplo de 3600 candlesticks com espaçamento diferente. Em ESTATÍSTICA, existe o conceito de largura. Por x está o valor das cotações. De 1,2-1,3 ocorreu mais de 700 vezes em 3600 candlesticks.