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Discussão do artigo "Abordagem econométrica para análise de gráficos" - página 11

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Se for esse o caso, não há muita abordagem aqui para modelar os retornos da série temporal do USDJPY, mas sim a volatilidade. Se for melhor, você pode incluir como basear uma estratégia nessa modelagem econométrica.

Olá, obrigado por suas postagens e informações valiosas.

Estou compilando o garchtest e o garchtest_html5 e estou recebendo este erro:


stat1[i]=stat[lags[i]-1];

'-' - Expressão inteira esperada.


Qual é o problema? Você pode me ajudar a corrigi-lo?

Desde já, obrigado

AlbertoFX:

Olá, obrigado por suas postagens e informações valiosas.

Estou compilando o garchtest e o garchtest_html5 e estou recebendo este erro:


stat1[i]=stat[lags[i]-1];

'-' - Expressão inteira esperada.


Qual é o problema? Você pode me ajudar a corrigi-lo?

Desde já, obrigado

Tente alterar esta linha no arquivo :

      stat1[i]=stat[(int) lags[i]-1];                //preencher o array alternativo para as defasagens especificadas
Bom! Muito bem! Muito bem!!!
Isso é bom!
Desculpe, você estimou o coeficiente de autocorrelação antes de iniciar esse tipo de trabalho?

Não consigo compilar o

GarchTest

GarchTest_html

[Excluído]
MetaQuotes Software Corp.:

Novo artigo Abordagem econométrica para análise de gráficos foi publicado:

Autor: Dennis Kirichenko

There is an error when I try to compile "garchtest.mq5".


'-' - integer expression expected garchtest.mq5 154 28


Foi um bom artigo. Gostei muito dele. Quero prever se uma tendência vai começar ou não em um par de moedas em um período de tempo específico, digamos H1. Para isso, primeiro obtenho os retornos em um período de tempo, digamos, as últimas N "velas H1" e, em seguida, uso o teste Q. Se passar no teste Q, eu ajusto os parâmetros de um modelo GARCH(1,1) nos retornos obtidos da janela de tempo escolhida e, em seguida, calculo o valor esperado da variância prevista para o próximo candle H1. Se ele estiver acima de um limite específico, podemos esperar que uma tendência esteja chegando.

Mas, com base em sua experiência, você acha que esse método tem uma boa precisão na prática?
Hadi Hadizadeh:
Foi um artigo decente. Gostei muito dele. Quero prever se uma tendência vai começar ou não em um par de moedas em um período de tempo específico, digamos H1. Para isso, primeiro obtenho os retornos em um período de tempo, digamos, as últimas N "velas H1" e, em seguida, uso o teste Q. Se passar no teste Q, eu ajusto os parâmetros de um modelo GARCH(1,1) nos retornos obtidos da janela de tempo escolhida e, em seguida, calculo o valor esperado da variância prevista para o próximo candle H1. Se ele estiver acima de um limite específico, podemos esperar que uma tendência esteja chegando.

Mas, com base em sua experiência, você acha que esse método tem uma boa precisão na prática?

Obrigado por sua opinião. O modelo não prevê a tendência ou o início estável. Em vez disso, ele permite definir os limites dos retornos futuros. E a segunda oportunidade é simular retornos futuros (preços) dentro dos limites validados .

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