Tudo sobre HFT ou High Frequency Trading (Negociação de Alta Frequência) - página 5

Para adicionar comentários, por favor Faça o login ou registrar
Rodrigo da Silva Boa
7183
Rodrigo da Silva Boa  
Trader_Patinhas:

Oi Luiz

O que geralmente é chamado de "HFT" (High-Frequency Trading), embora isso possa variar conforme o contexto da conversa, é algo beeeem mais rápido que "50 ou 60 operações por hora".

Os robôs HFT's normalmente são hospedados em servidores situados dentro do prédio da B3 e fazem operações na casa dos milionésimos de segundo.

Esse tipo de robô geralmente não é usado pra scalping, mas sim pra operações ultra-rápidas tirando proveito de ineficiências de microestrutura de mercado (fim de fila ou distorções no book de ofertas, etc.) e operações de arbitragem (lote cheio x mercado fracionário de um mesmo ativo, índice cheio x mini-índice, dólar cheio x mini-dolar, units x ações preferenciais + ordinárias, diferentes vencimentos do mesmo contrato futuro, diferentes vencimentos de opções com mesmo strike, estruturas de opções de risco zero como borboletas gratuitas, box de 4 pontas, etc.).

É impossível competir com um HFT a partir de um servidor fora da B3. A melhor opção que encontrei pra alugar a custo baixo foi um servidor da Amazon em São Paulo, que mantém uma latência com a B3 bem estável entre 7 e 8 ms, boa pra chegar na frente de outros robôs scalpers de MT5 numa oportunidade de scalping rápido, mas longe de conseguir competir com um HFT. Pra competir com os HFT o servidor tem que ficar dentro da B3, na mesma rede local onde é processado o pregão.

Para viabilizar um HFT, a opção mais barata que encontrei de aluguel de slot dentro da B3 custava R$ 7.500 mensais há cerca de 1 ou 2 anos atrás. Isso é só o aluguel do slot, vc ainda tem que comprar a máquina pra colocar lá e fica totalmente responsável pela manutenção dela (eles oferecem suporte também, mas é caríssimo. Por outro lado, eles oferecem acesso remoto, dá pra acessar diretamente a máquina da nossa própria casa ou escritório, sem precisar ter ninguém fisicamente presente lá na B3. Lá dentro a latência é de milionésimos de segundo e dá pra competir com os robôs dos bancos.... mas pra valer o investimento na compra do servidor e mais o aluguel de 7 pilas e meia por mês, só tendo uma estratégia que seja realmente vencedora e colocando um capital razoável em risco... infelizmente ainda não cheguei nesse patamar ... mas a esperança de um dia ter um HFT dentro da B3 ainda se mantém viva na minha mente.

Ola Patinhas,

acredito que mesmo que você coloque ou alugue um vps dentro da B3 ainda assim temos o problema dos servidores MT5,

todos eles estão fora do pais o que seria um investimento em vão.

Quando houver uma migração de servidores MT5 para o brasil ficaria mais eficiente essa estrategia.

Rogerio Giannetti Torres
2694
Rogerio Giannetti Torres  
Rodrigo da Silva Boa:

Ola Patinhas,

acredito que mesmo que você coloque ou alugue um vps dentro da B3 ainda assim temos o problema dos servidores MT5,

todos eles estão fora do pais o que seria um investimento em vão.

Quando houver uma migração de servidores MT5 para o brasil ficaria mais eficiente essa estrategia.

Bom dia Rodrigo,

[...] todos eles estão fora do pais o que seria um investimento em vão.

onde está essa informação? Eu gostaria de checar.

Rodrigo da Silva Boa
7183
Rodrigo da Silva Boa  
Rogerio Giannetti Torres:

Bom dia Rodrigo,

[...] todos eles estão fora do pais o que seria um investimento em vão.

onde está essa informação? Eu gostaria de checar.

O servidor da B3 ta fora do Brasil?

Rogerio Giannetti Torres
2694
Rogerio Giannetti Torres  
Rodrigo da Silva Boa:

O servidor da B3 ta fora do Brasil?

Rodrigo, estou perguntado onde você viu que os servidores MT5 das corretoras brasileiras estão fora do Brasil?

Rodrigo da Silva Boa
7183
Rodrigo da Silva Boa  
Rogerio Giannetti Torres:

Rodrigo, estou perguntado onde você viu que os servidores MT5 das corretoras brasileiras estão fora do Brasil?

Baseado pelo ping e pelas reclamações recorrentes.

Na minha maquina usando MT5  o ping fica em torno de 50ms, porem ao abrir uma ordem leva 15 segundos pra confirmar a mesma.

Outras plataformas consigo operar muito bem e com menos da metade desse tempo, eu gosto do MT5 porem aqui no brasil ele tem alguma bruxaria que o tempo de resposta é muito alto.

Da minha casa operando forex e usando MT5 a latência é menor, que operando bmf....


ps. Se o servidor ta no brasil talvez esteja na amazônia...(só especulando).

Trader_Patinhas
827
Trader_Patinhas  
Rodrigo da Silva Boa:

Ola Patinhas,

acredito que mesmo que você coloque ou alugue um vps dentro da B3 ainda assim temos o problema dos servidores MT5,

todos eles estão fora do pais o que seria um investimento em vão.

Quando houver uma migração de servidores MT5 para o brasil ficaria mais eficiente essa estrategia.

Oi Rodrigo.

Certamente nunca será possível obter latência de milionésimos de segundo usando o MT5, mesmo com o terminal hospedado dentro da B3, pois a comunicação vai ter que passar pelo servidor MT5, que estará do lado de fora (a menos que seja instalado um servidor MT5 lá dentro também).

Quando penso em ter um HFT com latência de milionésimos, eu me refiro a algo fora do contexto do MT5, como um robô desenvolvido em linguagem C ou C++ instalado em uma máquina dentro da rede da B3 se comunicando diretamente com o Puma Trading System na rede local cabeada da B3.

É possível alugar um rack dentro da rede da B3 e instalar o que quiser lá dentro. A B3 oferece serviços de colocation: http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/hosting-colocation/data-center/data-center/co-location-em-spa.htm

Voltando ao contexto do MT5:

1) Eu normalmente negocio com latência de 8 ms para a corretora Modal a partir de um terminal MT5 instalado em um servidor da Amazon que eu alugo, situado em São Paulo (próximo às corretoras).

2) Já consegui latência de apenas 2 ms no terminal MT5 do meu notebook (não lembro se estava conectado à Modal ou à Terra), quando plugado via cabo na rede de uma universidade federal. Infelizmente não posso negociar usando essa rede, pois o uso dela é restrito para fins de ensino e pesquisa acadêmica.

3) Quando plugado na rede da minha residência (provedor Net Virtua), a latência pra Modal e pra Terra geralmente fica variando na faixa dos 20 a 25 ms. Para a Clear a latência é muito irregular, às vezes chega a centenas de ms.

Eu sempre achei que as corretoras Clear, Modal, Rico, Terra e XP tinham servidores MT5 dentro do Brasil. Estou enganado? Esses servidores estão fora do Brasil? Acredito que não, pois, se estivessem, a latência seria muito maior, semelhante à latência dos servidores Forex.

Trader_Patinhas
827
Trader_Patinhas  
Rodrigo da Silva Boa:

Baseado pelo ping e pelas reclamações recorrentes.

Na minha maquina usando MT5  o ping fica em torno de 50ms, porem ao abrir uma ordem leva 15 segundos pra confirmar a mesma.

Outras plataformas consigo operar muito bem e com menos da metade desse tempo, eu gosto do MT5 porem aqui no brasil ele tem alguma bruxaria que o tempo de resposta é muito alto.

Da minha casa operando forex e usando MT5 a latência é menor, que operando bmf....


ps. Se o servidor ta no brasil talvez esteja na amazônia...(só especulando).

Rodrigo, acho que sei do que você está falando. Experimenta usar outra corretora que esse problema vai acabar. ;-)

Jb Rolim
148
Jb Rolim  

 Olá Traders,

Tenho vontade de ter um HFT para operar na BMF, porem gostaria de saber se pessoa fisica pode usar Hfts e onde consigo um. Alguem neste Forum tem algum HFT em atividade? 

Se sim, poderia compartilhar mais conhecimentos com os demais?

Eu usei um HFT no Forex MT 4 porem em conta Demo pela ICMarkets, mas a mesma foi bloqueada no mesmo dia... resolvi então entrar em contato com a ICMarkets e me comunicaram que teve muitas operações em pouco tempo que era permitida (X) ordens por dia... andei lendo alguns Foruns e vi alguns Traders dizerem que é possivel sim usar HFTs sem que a Corretora bloqueia a conta, porem é só programar o HFT para fazer (X) operações por dia.

Podendo ter varias contas na Corretora e programar para que quando um exeder (X) de operações outro HFT entra operando em outra conta, podendo assim operar por varias horas ou dia inteiro desta forma.


Att.

JB Rolim

Trader_Patinhas
827
Trader_Patinhas  
Jb Rolim:

 Olá Traders,

Tenho vontade de ter um HFT para operar na BMF, porem gostaria de saber se pessoa fisica pode usar Hfts e onde consigo um. Alguem neste Forum tem algum HFT em atividade? 

Se sim, poderia compartilhar mais conhecimentos com os demais?

Eu usei um HFT no Forex MT 4 porem em conta Demo pela ICMarkets, mas a mesma foi bloqueada no mesmo dia... resolvi então entrar em contato com a ICMarkets e me comunicaram que teve muitas operações em pouco tempo que era permitida (X) ordens por dia... andei lendo alguns Foruns e vi alguns Traders dizerem que é possivel sim usar HFTs sem que a Corretora bloqueia a conta, porem é só programar o HFT para fazer (X) operações por dia.

Podendo ter varias contas na Corretora e programar para que quando um exeder (X) de operações outro HFT entra operando em outra conta, podendo assim operar por varias horas ou dia inteiro desta forma.


Att.

JB Rolim

Pessoa física pode sim, mas só tem sentido ter um HFT se vc tiver acesso com latência na faixa de milionésimos de segundo e isso só é possível alugando hospedagem dentro da rede local da própria B3, pois a infraestrutura brasileira de internet vai ter no mínimo alguns milissegundos de latência, mesmo que o seu servidor esteja na mesma quadra que a B3. Na época em que pesquisei isso, o rack mais barato disponível para aluguel dentro da rede da B3 custava R$ 7500 por mês, sem direito a suporte técnico, ou seja, eles te dão um acesso VPN pra vc entrar na rede e acessar remotamente o seu servidor e vc se vira sozinho com instalação/atualização de software, resolução de travamentos, etc. E isso é apenas o aluguel do rack. O servidor vc tem que comprar e instalar lá. Claro que se vc quiser eles providenciam tudo (servidor, suporte técnico, etc.), mas nesse caso os custos vão lá pra estratosfera. Só vai valer a pena se vc tiver um HFT que lucre consistentemente valores bem acima desses custos.

Quanto à corretora, quem usa um HFT geralmente tem que negociar de forma individual com a corretora os limites de quantidade de operações e os custos, pois as modalidades de uso e de corretagem oferecidas pelo website da corretora se destinam a usuários comuns de varejo que fazem no máximo algumas centenas de operações por dia. Qualquer uso além disso terá que ser negociado à parte, senão elas bloqueiam a conta.

Mais uma coisa: no que tange aos emolumentos, a B3 também oferece pacotes especiais para quem opera em alta frequência, seja pessoa física ou jurídica. Neste caso vc deve ver isso na B3. Não é obrigatório, mas fazendo um contrato de HFT com a B3 vc vai gastar menos com emolumentos se operar em frequência muito alta (tipo alguns milhares de negócios por dia ou mais - quanto maior o volume, mais barato fica o emolumento por operação) ... na verdade no caso do emolumento o que importa é o volume financeiro total negociado ... se vc fizer poucas operações mas com volume enorme, também tem o mesmo desconto.... fazer 200.000 operações com 1 contrato de dólar futuro ou fazer 200 operações com 1000 contratos cada uma dá no mesmo em termos de emolumentos.

Rogerio Figurelli
Moderador
60213
Rogerio Figurelli  
Jb Rolim:

 Olá Traders,

Tenho vontade de ter um HFT para operar na BMF, porem gostaria de saber se pessoa fisica pode usar Hfts e onde consigo um. Alguem neste Forum tem algum HFT em atividade? 

Se sim, poderia compartilhar mais conhecimentos com os demais?

Eu usei um HFT no Forex MT 4 porem em conta Demo pela ICMarkets, mas a mesma foi bloqueada no mesmo dia... resolvi então entrar em contato com a ICMarkets e me comunicaram que teve muitas operações em pouco tempo que era permitida (X) ordens por dia... andei lendo alguns Foruns e vi alguns Traders dizerem que é possivel sim usar HFTs sem que a Corretora bloqueia a conta, porem é só programar o HFT para fazer (X) operações por dia.

Podendo ter varias contas na Corretora e programar para que quando um exeder (X) de operações outro HFT entra operando em outra conta, podendo assim operar por varias horas ou dia inteiro desta forma.


Att.

JB Rolim

Olá Jb Rolim, vou passar meus dois centavos sobre esse assunto, desde já recomendo a thread https://www.mql5.com/pt/forum/18984 para maiores detalhes.

Minha visão é que qualquer um pode ter um robô HFT usando as plataformas MT4/MT5, mesmo se sua latência não é a ideal ou você não está ligado à velocidade da luz até à corretora, principalmente devido à possibilidade de poder encaminhar ordens assíncronas (veja mais em https://www.mql5.com/en/docs/trading/ordersendasync), que é um recurso relativamente recente, certamente devido justamente à pressão de operações em alta velocidade. O ponto relacionado à corretora e suas regras é relevante, mas como a corretora é uma das maiores beneficiadas pelo HFT, ela provavelmente só irá dificultar algo se ainda não tem uma estrutura compatível.

Portanto, a questão principal, no meu entender, é ter um robô HFT que gere retorno (ROI) consistente!

Note que, em renda variável, ainda mais com uma estratégia sistêmica (praticamente sem fatores emocionais), qualquer ROI consistente acima do CDI, mesmo em baixa frequência, já é um desafio para qualquer investidor, trader, gestor, etc.

A verdade é que o HFT irá aumentar os riscos (e custos operacionais) em buscas de maiores oportunidades (e mais determinísticas) de ganho, mas tudo isso deve fazer parte da equação de ROI.

Nesse sentido, para ser sincero, nunca encontrei um modelo operacional realmente consistente, utilizando apenas uma plataforma como o MT5. Mas já vi vários modelos serem lucrativos em determinados momentos, intermitentes, onde foi implantado um sistema específico para gerar ROI em uma oportunidade específica.

Sds.,
Rogério Figurelli

Documentation on MQL5: Trade Functions / OrderSendAsync
Documentation on MQL5: Trade Functions / OrderSendAsync
  • www.mql5.com
"and the mode of displaying messages in Experts log. All details are displayed by default.\r\n" //| Expert initialization function                                   | //
Para adicionar comentários, por favor Faça o login ou registrar