Tudo sobre HFT ou High Frequency Trading (Negociação de Alta Frequência) - página 7
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Concordo plenamente Thiago, e uma alternativa para quem não quer correr riscos quanto a isso é que hoje as principais bolsas do mundo permitem você locar o equipamento (hosting ou co-location) dentro da sua própria sede. Sem dúvida, o preço para isso não é o mais convidativo, principalmente comparando com as soluções VPS de mercado, mas o mais importante é que a solução existe.
Um EA rodando em um VPS (claro, considerando uma estratégia que traga lucros), é a forma mais perto que uma pessoa física pode chegar na B3 comparado a quem opera com HFT's?
Eu tenho uma plataforma chamada RaZop que opera opções, nela uso HFT extremamente otimizado rodando em VPS DMA4 da corretora com um ping de 1.3 ms rodando em loop infinito (já que o ontimer ou o on event levam 10 ms para atualizar), e recentemente fiz um teste comparando com o PNT, um HFT que existe a 15 anos no mercado, para isso em ambos HFT eu programei a mesma trava que é conhecida como box de 3 pontas para renda fixa com opções. Monitorei no book quem era o primeiro da fila (RaZop pela corretora A ou o PNT pela corretora B) para monitorar abri o book em uma corretora que mostra as corretoras que estão em primeiro lugar na fila. Eu gravei o vídeo, se quiserem me avisem, mas nota-se que 80% do tempo o RaZop está em primeiro lugar na fila. Eu consegui um resultado melhor com ordens sincronas do que com ordens assincronas. Agora estou trabalhando no fornecimento de liquidez de opções para o mercado.
eu estou desenvolvendo um hft, na conta demo roda muito bem pq tem liquidez instantanea, porem na conta real por conta da latencia ele não tem um resultado satisfatorio. qual vps vc usou para colocar o teu hft em operação?
Eu tenho uma plataforma chamada RaZop que opera opções, nela uso HFT extremamente otimizado rodando em VPS DMA4 da corretora com um ping de 1.3 ms rodando em loop infinito (já que o ontimer ou o on event levam 10 ms para atualizar), e recentemente fiz um teste comparando com o PNT, um HFT que existe a 15 anos no mercado, para isso em ambos HFT eu programei a mesma trava que é conhecida como box de 3 pontas para renda fixa com opções. Monitorei no book quem era o primeiro da fila (RaZop pela corretora A ou o PNT pela corretora B) para monitorar abri o book em uma corretora que mostra as corretoras que estão em primeiro lugar na fila. Eu gravei o vídeo, se quiserem me avisem, mas nota-se que 80% do tempo o RaZop está em primeiro lugar na fila. Eu consegui um resultado melhor com ordens sincronas do que com ordens assincronas. Agora estou trabalhando no fornecimento de liquidez de opções para o mercado.
como se colocar o robo a operar em loop infinito? fora da função ontick e ontimer?
como se colocar o robo a operar em loop infinito? fora da função ontick e ontimer?
Após ler alguns comentários percebi que ainda há muita desinformação nesse emaranhado de ideias. Muitas delas remetem à ideia de que HFT são, puro e simplesmente, robôs de negociação, ou seja, um mero software que fará cálculos e lançará as operações. Não é uma total inverdade, porém pouca referência vi no quesito hardware... Mas, vamos aos fatos.
1 - HFTs não são para meros mortais. É preciso ter muito, mas muito dinheiro para começar a sonhar com um. Geralmente quem os tem não são PF. Então tire da mente a ideia de que aquele robô que você programou no MT ou comprou no mercado livre por 50 conto é um HFT.
2 - HFT é um conjunto entre hardware e software, bem como o ambiente em que se encontram. Por falar nisso, a B3 conta com um espaço carinho$amente reservado aos que desejam operar com HFT.
3 - A codificação de um HFT é monstruosa. Beira a insanidade. Não se resume a algumas dezenas de centenas de linhas, e sim a milhares. O valor que se paga por um é igualmente exponencial.
5 - Sim. HFT é um pesadelo para quem está operando por conta própria e com pouca grana. Analisando o código de um HFT, facilmente se identifica a "pegadinha". Já aconteceu com você a certeza de que o mercado vai subir, você entra com uma compra, e o mercado volta na tua cara? Pois, agradeça (#sqn) ao HFT. Alguns dizem "Ainnnn, mas o mercado não volta para caçar seu stop!", mas eles dizem isso pensando no micro, esquecendo-se totalmente do macro, onde não há apenas o seu stop, e sim o de milhares de PF que pensaram como você e entraram praticamente no mesmo ponto, colocando o stop também praticamente no mesmo ponto que você.
6 - Se você chegou a este ponto sem perceber que não existe o item 4, e que do item 3 pulou para o 5, parabéns. O HFT certamente lhe encontrará no mercado. E sim, há como prever o movimento que um HFT fará e se aproveitar disso.
Após ler alguns comentários percebi que ainda há muita desinformação nesse emaranhado de ideias. Muitas delas remetem à ideia de que HFT são, puro e simplesmente, robôs de negociação, ou seja, um mero software que fará cálculos e lançará as operações. Não é uma total inverdade, porém pouca referência vi no quesito hardware... Mas, vamos aos fatos.
1 - HFTs não são para meros mortais. É preciso ter muito, mas muito dinheiro para começar a sonhar com um. Geralmente quem os tem não são PF. Então tire da mente a ideia de que aquele robô que você programou no MT ou comprou no mercado livre por 50 conto é um HFT.
2 - HFT é um conjunto entre hardware e software, bem como o ambiente em que se encontram. Por falar nisso, a B3 conta com um espaço carinho$amente reservado aos que desejam operar com HFT.
3 - A codificação de um HFT é monstruosa. Beira a insanidade. Não se resume a algumas dezenas de centenas de linhas, e sim a milhares. O valor que se paga por um é igualmente exponencial.
5 - Sim. HFT é um pesadelo para quem está operando por conta própria e com pouca grana. Analisando o código de um HFT, facilmente se identifica a "pegadinha". Já aconteceu com você a certeza de que o mercado vai subir, você entra com uma compra, e o mercado volta na tua cara? Pois, agradeça (#sqn) ao HFT. Alguns dizem "Ainnnn, mas o mercado não volta para caçar seu stop!", mas eles dizem isso pensando no micro, esquecendo-se totalmente do macro, onde não há apenas o seu stop, e sim o de milhares de PF que pensaram como você e entraram praticamente no mesmo ponto, colocando o stop também praticamente no mesmo ponto que você.
6 - Se você chegou a este ponto sem perceber que não existe o item 4, e que do item 3 pulou para o 5, parabéns. O HFT certamente lhe encontrará no mercado. E sim, há como prever o movimento que um HFT fará e se aproveitar disso.
moscou tomou hehe
A questao é que HFT não faz sentido se não for uma operação de taxa, como um 3LB para arbitrar em juros com opções por exemplo, e que hoje esta bem baixo, se vc for usar em uma estrategia direcional esquece HFT, não serve para absolutamente nada, se vc pensa em comprar e vender apenas um ativo HFT não fara diferença, não importa nada de teoria de filas nisso, se vc for arbitrar entre ativos pode ter certeza que tambem não vai servir,. HFT é para taxa e em alguns casos hedge (BOVA X MIni indice) por exemplo, nada mais. Lembrando que HFT é apenas um robo que manipula ordens apregoadas em spreads definidos com alta frequência o que permite estratégias para filas.
Acrescento que não adiantará ter uma vps com ping 0.01ms se o seu EA só terminará de executar as tarefas do evento OnTick() que você incluiu após 1s.
A uma ilusão tremenda ocorrendo em alguns casos pois, como o poder computacional é alto o programador acredita que pode fazer quantos loops desejar sem pagar um preço e se, ele perceber que esta pagando um preço, coloca na conta da máquina, contudo, agindo assim ele não compreende que estará em verdade perdendo....
Seria como entregar a cada 20ms uma página para o EA ler e ele esta a 40ms lendo a página anterior e, vai levar mais 1s para terminar, não perceberá sequer que já chegaram mais páginas e que, as anteriores foram sobrepostas, pois, a plataforma não te esperará, vai continuar entregando as informações e se, você não leu a tempo, é problema seu.
Daí surgem diversas pessoas falando sobre perdas de ticks, pacotes que foram perdidos (e neste caso, serão sempre perdidos) sem entender que, a conta de mandar a máquina resolver os problemas que haviam em seu próprio código chegou.
Então, antes de tudo, quanto tempo esta levando seu EA para "ler uma página"?
E essa é a ponta do iceberg....