EA's para operar com múltiplos ativos ao mesmo tempo.

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Rodrigo Otavio Passos Ferreira
673
Rodrigo Otavio Passos Ferreira  

Galera, me surgiu uma dúvida e não achei um tópico onde se encaixasse a dúvida resolvi criar o tópico, se tiver um lugar adequado para a dúvida favor me indiquem, não é meu objetivo poluir o forum:

- É possivel que um EA opere com vários papeis ao mesmo tempo? em qual ação ele deveria ser rodado?

 Exemplo:

 Tenho um EA que analisa várias estratégias de entrada em ações no ibov, gostaria que esse mesmo EA identificasse esses momentos em várias ações para comprar/vender em não apenas uma, mas não me atende rodar o EA em vários gráficos separadamente pois preciso das estatísticas de sucesso/retorno unificadas, tem algum problema em eu estar rodando o EA em petr4 por exemplo e fazer uma compra de vale5 ?

Para o caso de usar indicadores, teria que ter um handle para cada papel em cada timeframe ?

-- 

 Obrigado! 

Rodrigo Otavio Passos Ferreira
673
Rodrigo Otavio Passos Ferreira  

Aproveito para mais uma dúvida:

 - Em EA's focados no bovespa, como trabalhar a questão de operar vendido? uma vez que na vida real existem critérios como margem etc e algumas corretoras nem autorizam isso. até então foquei meus EA's apenas na compra mas queria explorar a venda também. alguem já fez isso? 

e mais uma dúvida, como processar os custos de corretagem? existe alguma função pra isso ao emitir uma ordem? 

Rodrigo Malacarne
Moderador
8088
Rodrigo Malacarne  
rodrixl:

Aproveito para mais uma dúvida:

 - Em EA's focados no bovespa, como trabalhar a questão de operar vendido? uma vez que na vida real existem critérios como margem etc e algumas corretoras nem autorizam isso. até então foquei meus EA's apenas na compra mas queria explorar a venda também. alguem já fez isso? 

e mais uma dúvida, como processar os custos de corretagem? existe alguma função pra isso ao emitir uma ordem? 

Olá Rodrigo, um EA pode tranquilamente operar diversos ativos ao mesmo tempo. Tem uma referência em inglês sobre isso:

https://www.mql5.com/en/articles/770 

Infelizmente esse artigo ainda não foi traduzido para o português. 

Creating a Multi-Currency Multi-System Expert Advisor
Creating a Multi-Currency Multi-System Expert Advisor
  • 2013.12.05
  • Maxim Khrolenko
  • www.mql5.com
The article introduces a structure for an Expert Advisor that trades multiple symbols and uses several trading systems simultaneously. If you already identified the optimal input parameters for all your EAs and got good backtesting results for each of them separately, ask yourself what results you would get if testing all EAs simultaneously, with all your strategies put together.
Rogerio Figurelli
Moderador
58472
Rogerio Figurelli  
rodrixl:

Galera, me surgiu uma dúvida e não achei um tópico onde se encaixasse a dúvida resolvi criar o tópico, se tiver um lugar adequado para a dúvida favor me indiquem, não é meu objetivo poluir o forum:

- É possivel que um EA opere com vários papeis ao mesmo tempo? em qual ação ele deveria ser rodado?

 Exemplo:

 Tenho um EA que analisa várias estratégias de entrada em ações no ibov, gostaria que esse mesmo EA identificasse esses momentos em várias ações para comprar/vender em não apenas uma, mas não me atende rodar o EA em vários gráficos separadamente pois preciso das estatísticas de sucesso/retorno unificadas, tem algum problema em eu estar rodando o EA em petr4 por exemplo e fazer uma compra de vale5 ?

Para o caso de usar indicadores, teria que ter um handle para cada papel em cada timeframe ?

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Rodrigo, me parece bem adequado e relevante um novo tópico para essas questões de múltiplos ativos, não se preocupe quanto a isso.

Quanto às perguntas, sim, é possível um EA que opera com vários símbolos ao mesmo tempo e instalado em apenas um gráfico.

Na verdade, quanto aos manipuladores existem várias alternativas, a que recomendo é ter um para cada par de indicador/símbolo (isso pode ser feito com um vetor indexado por símbolo para cada indicador).
Rogerio Figurelli
Moderador
58472
Rogerio Figurelli  
rodrixl:

Aproveito para mais uma dúvida:

1. Em EA's focados no bovespa, como trabalhar a questão de operar vendido? uma vez que na vida real existem critérios como margem etc e algumas corretoras nem autorizam isso. até então foquei meus EA's apenas na compra mas queria explorar a venda também. alguem já fez isso? 

2. E mais uma dúvida, como processar os custos de corretagem? existe alguma função pra isso ao emitir uma ordem? 

Rodrigo, estão aumentando as dúvidas ;-)

1. Essa é uma questão bem genérica que depende de regras de cada corretora. Se a regra permite fazer isso sem risco, operar vendido apenas no Intraday é a forma que considero ideal para os EAs, permitindo fugir do Swing e do aluguel de ações.

2. Até onde eu saiba não existe uma função para isso, na prática teria que ser calculado "no braço". O que se pode fazer é emular os custos, através de soluções de contorno.

Rodrigo Otavio Passos Ferreira
673
Rodrigo Otavio Passos Ferreira  

Obrigado a todos pelas dicas! já consegui fazer rs, meu robô agora já opera em vários papéis ao mesmo tempo. deu um trabalhinho mas foi bom que ficou estruturado de forma a ser mto simples incluir/retirar mais um papel e/ou mais estratégias pra cada papel.

 Fórum alto nível! 

Rodrigo Otavio Passos Ferreira
673
Rodrigo Otavio Passos Ferreira  

só uma questão que ficou, percebi que ao usar várias ações tive que usar a OnTimer ao invés da OnTick pois são vários papéis certo, fiquei na dúvida de qual tempo setar meu timer, será que devo setar segundo a segundo ou minuto a minuto (uma vez que o periodo do gráfico é de 15min)? ou nao tem nada a ver rs?

Rodrigo Malacarne
Moderador
8088
Rodrigo Malacarne  
rodrixl:

só uma questão que ficou, percebi que ao usar várias ações tive que usar a OnTimer ao invés da OnTick pois são vários papéis certo, fiquei na dúvida de qual tempo setar meu timer, será que devo setar segundo a segundo ou minuto a minuto (uma vez que o periodo do gráfico é de 15min)? ou nao tem nada a ver rs?

Olá Rodrigo, depende muito da frequência de operações do seu EA... se for um EA do tipo scalper, a frequência deve ser maior... agora, se for um EA seguidor de tendência, fazendo swing trade, o EA pode ser ajustado para fazer análises de hora em hora, por exemplo.
Rogerio Figurelli
Moderador
58472
Rogerio Figurelli  
rodrixl:

só uma questão que ficou, percebi que ao usar várias ações tive que usar a OnTimer ao invés da OnTick pois são vários papéis certo, fiquei na dúvida de qual tempo setar meu timer, será que devo setar segundo a segundo ou minuto a minuto (uma vez que o periodo do gráfico é de 15min)? ou nao tem nada a ver rs?

Rodrigo, boa questão, na prática podes trabalhar sem o OnTimer, mesmo com vários símbolos, desde que o símbolo onde vai rodar o EA seja um de maior volatilidade (nesse caso recomendo o índice Bovespa).

Entretanto se tua estratégia opera de forma muito dependente de ticks (o que é sempre um risco, porque o backtesting é mais lento e complexo e o mercado mais nervoso), realmente o OnTimer é a solução, e nesse caso, a lógica que vejo é que o teu timer seja abaixo de 60s. 

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