Indicadores: Corr average
Muito obrigado por compartilhar generosamente os vários indicadores aqui na seção CodeBase!
Seria possível fornecer um link de referência para o "método de correção" desenvolvido pelo Dr. Andreas Uhl que você usou aqui (e em alguns outros indicadores que você compartilhou)?
Fiz uma pesquisa na Internet e encontrei muitas de suas publicações, mas não encontrei nenhum título que indicasse que se tratava de seu "método de correção" (a menos que esteja enterrado em uma das publicações mencionadas).
Muito obrigado por compartilhar generosamente os vários indicadores aqui na seção CodeBase!
Seria possível fornecer um link de referência para o "método de correção" desenvolvido pelo Dr. Andreas Uhl que você usou aqui (e em alguns outros indicadores que você compartilhou)?
Fiz uma pesquisa na Internet e encontrei muitas de suas publicações, mas não encontrei nenhum título que indicasse que se tratava de seu "método de correção" (a menos que esteja enterrado em uma das publicações mencionadas).
- mgschwan
- wavelab.at
A lista de todas as suas publicações (muitas delas podem ser baixadas) pode ser encontrada aqui: http: //wavelab.at/member-uhl.shtml
Sim, eu sei disso e até afirmei isso em minha postagem. Só preciso saber qual deles tem referência ao "método de correção" que você usou aqui em seus indicadores.
Posso perguntar o que você acha da correção de Ahl?
Criei um indicador mt4 com um ema (pontilhado, aqua) e um dema (pontilhado, amarelo) com o mesmo período = 14 e apliquei ao ema o stddev normal para obter o Ahl (sólido, aqua) e o stddev incremental (sólido, amarelo - obrigado ao Fernado!) para o dema.
Por um lado, é impressionante o fato de que, em um mercado plano, o Ahl se torna perfeitamente horizontal, mas, por outro lado, ele fica muito atrasado quando o mercado fica plano!
O que você acha disso?
Calli
v2/
(v1+v2), mas você está usando 1-v1/v2 (que encontrei em outro fórum)
Posso perguntar o que você acha da correção de Ahl?
Criei um indicador mt4 com um ema (pontilhado, aqua) e um dema (pontilhado, amarelo) com o mesmo período = 14 e apliquei ao ema o stddev normal para obter o Ahl (sólido, aqua) e o stddev incremental (sólido, amarelo - obrigado ao Fernado!) para o dema.
Por um lado, é impressionante o fato de que, em um mercado plano, o Ahl se torna perfeitamente horizontal, mas, por outro lado, ele fica muito atrasado quando o mercado fica plano!
O que você acha disso?
Calli
Infelizmente, não sei quem é "Ahl"...
De qualquer forma, está faltando a parte do loop no que você está tentando comparar (no método original, é preciso verificar as próximas linhas também), esta parte :
e=1;
Kold=1;
while e>tol begin
K=v3*Kold*(2-Kold);
e=Kold-K;
Kold=K;
end;
e você não pode fazer isso (se omitir essa parte do loop no método original, estará perdendo o ponto principal e estará comparando o in-comparável)
De qualquer forma: a modificação/correção do método de Uhl foi feita para permitir que esse método :
- seja mais eficiente em termos de CPU
- ser utilizável em qualquer conjunto de valores (sem a necessidade de definir um ganho mínimo)
- Como o ganho é mais ou menos semelhante em ambos os casos (métodos) de cálculo, exceto pelos motivos descritos acima para a alteração, acredito que o método que estou usando pode ser usado em qualquer conjunto de valores (ao contrário do método original), independentemente de sua faixa de valores
Além disso, não entendo a questão da defasagem. O ponto principal da "correção" é filtrar o ruído desnecessário, ou seja, atrasar (se você quiser chamar dessa forma)
E, novamente: você não pode comparar a ema com a dema. São coisas completamente diferentes. Qualquer comparação que desconsidere o fato de que a dema é tão diferente da ema (por sua natureza) está levando a uma conclusão errada
Carl, o "cálculo incremental de uma variação ponderada" específico que compartilhei anteriormente só pode ser aplicado à EMA (não à DEMA). Portanto, tome cuidado para não misturar "maçãs" e "laranjas" aqui (a menos que eu esteja entendendo mal sua postagem e você esteja se referindo aos cálculos da EMA que usa para criar a DEMA e não à variação do valor final da DEMA).
Para aqueles que estão lendo esta postagem e não estão cientes do "cálculo" em questão, aqui está a referência à postagem em questão:
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Fernando Carreiro, 2016.12.12 22:07
Se quiser aprender a matemática e como tudo está conectado e quais equações são mais adequadas para evitar erros de arredondamento e tal, dê uma olhada neste artigo que inclui a Média Móvel Exponencial:
Infelizmente, não sei quem é "Ahl"...
De qualquer forma, está faltando a parte do loop no que você está tentando comparar (no método original, é preciso verificar as próximas linhas também), essa parte :
e=1;
Kold=1;
while e>tol begin
K=v3*Kold*(2-Kold);
e=Kold-K;
Kold=K;
end;
e você não pode fazer isso (se você omitir essa parte do loop no método original, então você está perdendo o ponto inteiro)
De qualquer forma: a correção no método de Uhl foi feita para permitir que esse método :
- seja mais eficiente em termos de CPU
- possa ser usado em qualquer conjunto de valores (sem a necessidade de definir um ganho mínimo)
- Como o ganho é mais ou menos semelhante em ambos os casos (métodos) de cálculo, exceto pelos motivos de alteração descritos acima, acredito que o método que estou usando pode ser usado em qualquer conjunto de valores (ao contrário do método original).
Além disso, não entendo a questão da defasagem. O ponto principal da "correção" é filtrar o ruído desnecessário, ou seja, ficar defasado (se você quiser chamar dessa forma)
Desculpe, o nome de um colega de classe é Dr. Ahl e eu o confundi com Dr. A. Uhl - uma espécie de deslize freudiano :) - desculpe.
Sobre o atraso, basta olhar para as "linhas aquáticas": 17 de novembro, 12:00 é uma máxima local e é a primeira vela que inicia a "cachoeira"; são necessárias 12 barras (17 de novembro, 21:00) antes que Uhl comece a cair.
E pode-se dizer que a próxima "caminhada lateral" dos preços começa em 17 de novembro, 19:00, e a Uhl começa seu próximo "horizonte" em 18 de novembro, 09:00, que é 10 barras depois.
Conheço o problema da relação de filtragem às custas de defasagem, mas, nesse caso, Uhl age depois que tudo já aconteceu e o dinheiro poderia ter sido ganho antes.
Pelo menos é uma dica de que a Uhl pode ser mais interessante e útil para períodos de tempo mais curtos do que a h1, não?
Desculpe, o nome de um colega de classe é Dr. Ahl e eu confundi com Dr. A. Uhl - uma espécie de deslize freudiano :) - desculpe.
Sobre o atraso, basta olhar para as "linhas aquáticas": 17 de novembro, 12:00 é uma máxima local e é a primeira vela que inicia a "cachoeira"; são necessárias 12 barras (17 de novembro, 21:00) antes que Uhl comece a cair.
E pode-se dizer que a próxima "caminhada lateral" dos preços começa em 17 de novembro, 19:00, e a Uhl começa seu próximo "horizonte" em 18 de novembro, 09:00, que é 10 barras depois.
Conheço o problema da relação de filtragem às custas de defasagem, mas, nesse caso, Uhl age depois que tudo já aconteceu e o dinheiro poderia ter sido ganho antes.
Pelo menos é uma dica de que a Uhl pode ser mais interessante e útil para períodos de tempo mais curtos do que a h1, não?
Vou usar minha frase favorita: "Como sempre, é aconselhável fazer alguns experimentos"
Não estou publicando versões "esculpidas em pedra". Se você acha que ela deve ser usada de forma diferente em um período de tempo (e símbolos) diferente do exemplo, por que não? Afinal de contas, o código e os parâmetros estão lá para permitir alterações - não para sugerir que ele deve ser usado da forma como está codificado e exibido no exemplo (que é mais uma ilustração do que um guia).
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Corr average:
Média que usa o método de "correção" Andreas Uhl.
Autor: Mladen Rakic