Bibliotecas: Statistical Functions - página 2

 

Bem, devo admitir que não tenho certeza do motivo da diferença, mas como posso obter um resultado semelhante no Excel, o artigo apresentado
pode estar errado. É mais uma diferença no cálculo do valor t e no conjunto desses valores críticos.
Se você usasse o valor t do matlab ou do mathematica e o comparasse com os valores críticos apresentados no artigo,
o resultado do teste seria o mesmo do valor t calculado com o método apresentado no artigo.
Entretanto, considerando que todos esses valores críticos são negativos, eu preferiria acreditar que o método implementado é mais adequado para eles
(o resultado obtido no mathematica é muito grande em comparação).

É claro que tentarei procurar outros métodos de cálculo do valor t para descobrir por que esses resultados são tão diferentes.

Atenciosamente,
Herajika

 
Haruna Nakamura:

Bem, devo admitir que não tenho certeza do motivo da diferença, mas como posso obter um resultado semelhante no Excel, o artigo apresentado
pode estar errado. É mais uma diferença no cálculo do valor t e no conjunto desses valores críticos.
Se você usasse o valor t do matlab ou do mathematica e o comparasse com os valores críticos apresentados no artigo,
o resultado do teste seria o mesmo do valor t calculado com o método apresentado no artigo.
Entretanto, considerando que todos esses valores críticos são negativos, eu preferiria acreditar que o método implementado é mais adequado para eles
(o resultado obtido no mathematica é muito grande em comparação).

É claro que tentarei procurar outros métodos de cálculo do valor t para descobrir por que esses resultados são tão diferentes.

Atenciosamente,
Herajika

Olá , Haruna Nakamura,

Gostaria de saber se há um pequeno erro nesta linha de código, usada para calcular o valor t:

tValue=corrCoeff*MathSqrt((n-2)/1-MathPow(corrCoeff,2));

em vez de

tValue=corrCoeff*MathSqrt((n-2)/(1-MathPow(corrCoeff,2)));

Atenciosamente,
Malacarne

 
Sim, você está certo. Obrigado por notar isso!
Fiz o upload da versão editada e ela deverá aparecer quando for aceita pelo moderador.
Mais uma vez, obrigado!
 

Olá pessoal,

Sou novo em tudo isso! Alguém pode me informar como posso implementar no MT5 e usar esse script? Muito obrigado

 

Em primeiro lugar, trata-se de um arquivo head. Você não pode #importar modelo. Portanto, é um arquivo de inclusão.

Em seguida, a função "T mean(T &arr[])" deve retornar o dobro em qualquer caso de modelos T. A média de 1 e 2 é 1,5, mas não 1.

 
Em primeiro lugar, este é um arquivo de inclusão; em segundo lugar, a primeira função T mean(T &arr[]) não está correta, pois deveria retornar double, não T. A média de uma matriz de inteiros duplos.
 
Orangetree:
Em primeiro lugar, este é um arquivo de inclusão e, em segundo lugar, a primeira função T mean(T &arr[]) está incorreta porque deveria retornar double, não T. A média de uma matriz de inteiros duplos.
Você acha que Haruna Nakamura sabe russo?
 
Evgeny Belyaev:
Você acha que Haruna Nakamura sabe russo?
Eu escrevi para ele em inglês
 

Alguém poderia criar um exemplo com o engleGrangerTest?

Tentei sem resultados.

 

Olá @Haruna Nakamura,

Parece que a função STD é para população e não para amostra. O uso inadvertido dessa função pode levar a conclusões errôneas. Eu sugeriria alterar o nome da função e/ou adicionar a função ao desvio padrão da amostra.
A propósito, a MQL5 já tem em sua biblioteca Math a função MathStandardDeviation().