MetaTrader 5
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Position sizing from risk, using the broker's own tick value and volume step - biblioteca para MetaTrader 5
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Qualquer calculadora de tamanho de lote que parta do princípio de que um pip vale dez dólares está errada no ouro, errada nos índices, errada nos pares com o JPY e errada em qualquer conta que não seja denominada em USD — e é exatamente aí que o excesso de tamanho prejudica. Este cabeçalho, por outro lado, faz os cálculos com base no que o servidor realmente publica para o símbolo.
O que ela faz 
CalcLots() recebe um valor de risco na moeda da conta, um preço de entrada e um preço de stop, e retorna o volume a ser negociado juntamente com o risco real desse volume após a aplicação das restrições da corretora.
- Ele sempre arredonda o volume PARA BAIXO, de acordo com o passo de volume da corretora. Arredondar para cima implicaria, sem que você percebesse, um risco maior do que o solicitado, o que é a única coisa que uma rotina de dimensionamento nunca deve fazer.
- Quando o risco solicitado é menor que o lote mínimo, a função não simula. Ela retorna o mínimo, define clamped_min e informa o risco que a posição realmente acarreta — que será maior do que o solicitado.
- É independente do lado. O stop pode ficar acima ou abaixo da entrada.
Ela também retorna a distância do stop em pontos e o valor de um ponto por 1,00 lote, para que quem a chama possa entender como funciona, em vez de apenas ver um número.
Por que a matemática está em um cabeçalho separado
O Calc.mqh não mantém nenhum estado no terminal. Ele recebe uma estrutura SymbolSpec — ponto, tamanho do tick, valor do tick, volume mínimo/máximo/passo, dígitos — para que toda a lógica de dimensionamento possa ser executada offline com instrumentos sintéticos.
SpecFromSymbol() é a única ponte para dados em tempo real. Ele lê primeiro o SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS, pois esse é o valor que o servidor usa quando uma operação vai contra você, que é exatamente o lado em que um stop loss se situa; ele recorre ao SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE para corretoras que deixam a variante de perda em zero.
É essa separação que torna o script de teste incluído possível.
O script de teste
RiskLotCalculatorTests.mq5 é executado em qualquer gráfico, sem conexão com corretora e sem histórico. Ele verifica 41 casos: arredondamento de passo de volume, ambos os limites e seus indicadores, escalonamento do valor do ponto quando o tamanho do tick difere do tamanho do ponto, um par principal de 5 dígitos, ouro, um índice com passo de 0,1 lote, ambas as direções de negociação e todos os caminhos de rejeição — risco zero, risco negativo, um stop na entrada e dados de tick ausentes.
Arraste-o para um gráfico e leia a aba “Experts”. Ele termina com “ALL PASS”, aprovados=41, reprovados=0.
Ambos os arquivos são independentes: coloque-os na mesma pasta e o script de teste será compilado como está.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/77488
RiskPilot Pro — Painel de risco com a funcionalidade “arrastar para negociar”, incluindo ponto de equilíbrio, stop móvel e proteção contra perdas diárias
Arraste seu stop loss até onde você realmente deseja, clique em “Comprar” ou “Vender”, e o tamanho do lote já estará correto — sem precisar de calculadora nem planilha. O sistema lida com o ponto de equilíbrio, o trailing stop e encerra as negociações do dia caso você atinja seu limite de perda.
Monitor de Spread
Spread Monitor — um indicador informativo simples para o MetaTrader 5.
Contract Sizer: ladder, floor and a breaker that survives a deposit
Três proteções de dimensionamento de posição que funcionam de maneiras diferentes; confundir essas proteções é o motivo pelo qual tantas contas vão à falência: - ladder: um contrato por cada X do saldo, sempre aplicada como um limite máximo (CAP), mesmo com dimensionamento manual de lotes; - floor: abaixo do capital mínimo, a conta não opera; é necessário um novo depósito; - breaker: interrompe a operação quando o saldo fica X% abaixo do pico, independentemente do tamanho da conta, e não se reativa automaticamente. O que esta biblioteca resolve e quase nenhuma outra resolve: um depósito não é lucro, e um saque não é perda. O breaker mede a queda em relação ao pico do saldo. Se não for tratado, um depósito feito DURANTE uma queda eleva o saldo e o pico juntos, e a proteção deixa de detectar a queda exatamente quando seria útil. Aqui, depósitos e saques alteram o pico no mesmo valor. O pico é salvo em um arquivo: um limitador que esquece o pico ao reiniciar o terminal não é um limitador. A demonstração simula um depósito no ponto mais baixo de uma queda. Execute-a com o depósito ativado e desativado e compare a coluna “queda”.
Accelerator Oscillator (AC)
O Indicador Acceleration/Deceleration (Aceleração/Desaceleração ou AC) mede a aceleração e a desaceleração da força motriz atual do mercado.