Position sizing from risk, using the broker's own tick value and volume step - Bibliothek für den MetaTrader 5

Jeder Lotgrößenrechner, der davon ausgeht, dass ein Pip zehn Dollar wert ist, liegt falsch – bei Gold, bei Indizes, bei JPY-Crosses und bei jedem Konto, das nicht auf USD lautet – und genau dort macht sich eine überdimensionierte Position negativ bemerkbar. Dieser Header führt die Berechnung stattdessen auf der Grundlage der Werte durch, die der Server tatsächlich für das jeweilige Symbol veröffentlicht.

Funktionsweise

CalcLots() nimmt einen Risikobetrag in Kontowährung, einen Einstiegskurs und einen Stop-Kurs entgegen und gibt das zu handelnde Volumen zusammen mit dem tatsächlichen Risiko dieses Volumens zurück, nachdem die Einschränkungen des Brokers berücksichtigt wurden.

• Das Volumen wird stets ABWÄRTS auf die Volumenschritte des Brokersabgerundet. Ein Aufrunden würde stillschweigend ein höheres Risiko bedeuten, als Sie verlangt haben – und genau das darf eine Routine zur Positionsgrößenberechnung niemals tun.
• Wenn das angeforderte Risiko kleiner als das Mindestlot ist, wird nicht so getan, als ob. Die Funktion gibt das Minimum zurück, setzt `clamped_min` und meldet das Risiko, das die Position tatsächlich birgt – das größer sein wird als die Anfrage.
• Sie ist plattformunabhängig. Der Stop kann oberhalb oder unterhalb des Einstiegspreises liegen.

Außerdem gibt sie den Stop-Abstand in Punkten und den Wert von einem Punkt pro 1,00 Lot zurück, sodass ein Aufrufer die Berechnung anzeigen kann, anstatt nur eine Zahl zu erhalten.

Warum die Mathematik in einer separaten Header-Datei steht

Calc.mqh enthält keinen Terminal-Zustand. Es nimmt eine SymbolSpec-Struktur entgegen – Punkt, Tick-Größe, Tick-Wert, Volumen-Min/Max/Schrittweite, Stellenanzahl –, sodass die gesamte Logik zur Positionsgrößenbestimmung offline anhand synthetischer Instrumente ausgeführt werden kann.

SpecFromSymbol() ist die einzige Schnittstelle zu Live-Daten. Es liest zuerst SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS aus, da dies der Wert ist, den der Server verwendet, wenn sich ein Handel zu Ihren Ungunsten entwickelt – genau die Seite, auf der ein Stop-Loss angesiedelt ist; bei Brokern, die die Verlustvariante auf Null setzen, greift es auf SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE zurück.

Erst diese Trennung macht das beigefügte Testskript überhaupt erst möglich.

Das Testskript

„RiskLotCalculatorTests.mq5“ läuft auf jedem Chart, ohne Brokerverbindung und ohne Historien. Es testet 41 Fälle: Rundung bei Volumen-Schritten, beide Begrenzungen und deren Flags, Skalierung des Punktwerts, wenn sich die Tick-Größe von der Punktgröße unterscheidet, eine 5-stellige Hauptwährung, Gold, einen Index mit einem Lot-Schritt von 0,1, beide Handelsrichtungen sowie jeden Ablehnungspfad – Nullrisiko, negatives Risiko, einen am Einstieg platzierten Stop und fehlende Tick-Daten.

Ziehen Sie die Datei auf ein Chart und lesen Sie die Registerkarte „Experts“. Das Ergebnis lautet „ALL PASS“, bestanden=41, nicht bestanden=0.

Beide Dateien sind in sich geschlossen: Legen Sie sie in denselben Ordner, und das Testskript wird unverändert kompiliert.