Position sizing from risk, using the broker's own tick value and volume step - libreria per MetaTrader 5

Ogni calcolatore della dimensione del lotto che parte dal presupposto che un pip valga dieci dollari è errato per l’oro, per gli indici, per i cross con lo yen e per qualsiasi conto non denominato in USD – ed è proprio in questi casi che una dimensione eccessiva del lotto si rivela dannosa. Questa intestazione effettua invece i calcoli sulla base dei dati effettivamente pubblicati dal server per il simbolo in questione.

Cosa fa

CalcLots() accetta un importo di rischio nella valuta del conto, un prezzo di entrata e un prezzo di stop, e restituisce il volume da negoziare insieme al rischio effettivo associato a quel volume una volta applicati i vincoli del broker.

• Arrotonda sempre il volume PER DIFFERENZA al passo di volume del broker. Arrotondare per eccesso comporterebbe silenziosamente un rischio superiore a quello richiesto, che è l’unica cosa che una routine di calcolo del lotto non deve mai fare.
• Quando il rischio richiesto è inferiore al lotto minimo, la funzione non simula alcun valore. Restituisce il minimo, imposta `clamped_min` e riporta il rischio effettivo della posizione, che risulterà superiore a quello richiesto.
• È indipendente dal lato. Lo stop può trovarsi sopra o sotto il punto di ingresso.

Restituisce inoltre la distanza dello stop in punti e il valore di un punto per 1,00 lotto, in modo che chi chiama la funzione possa visualizzarne il funzionamento anziché limitarsi a un semplice numero.

Perché la parte matematica è in un file separato

Calc.mqh non mantiene alcuno stato nel terminale. Accetta una struttura SymbolSpec — punto, dimensione del tick, valore del tick, volume min/max/passo, cifre — in modo che l’intera logica di dimensionamento possa essere eseguita offline su strumenti sintetici.

SpecFromSymbol() è l’unico collegamento ai dati in tempo reale. Legge prima SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS, poiché si tratta della cifra che il server utilizza quando un’operazione va a tuo sfavore, che è esattamente il lato su cui si posiziona uno stop loss; ricorre a SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE per i broker che lasciano la variante di perdita a zero.

È proprio questa separazione a rendere possibile lo script di test incluso.

Lo script di test

RiskLotCalculatorTests.mq5 funziona su qualsiasi grafico, senza connessione al broker e senza dati storici. Verifica 41 casi: arrotondamento del volume-step, entrambi i clamp e i relativi flag, ridimensionamento del valore del punto quando la dimensione del tick differisce da quella del punto, una valuta principale a 5 cifre, l’oro, un indice con un passo di 0,1 lot, entrambe le direzioni di trading e ogni percorso di rifiuto: rischio zero, rischio negativo, uno stop posizionato sul punto di ingresso e dati dei tick mancanti.

Trascinatelo su un grafico e consultate la scheda «Esperti». Il risultato finale sarà «ALL PASS», con 41 casi superati e 0 falliti.

Entrambi i file sono autonomi: basta inserirli nella stessa cartella e lo script di test si compila così com’è.