Position sizing from risk, using the broker's own tick value and volume step - библиотека для MetaTrader 5

Любой калькулятор размера лота, в котором предполагается, что один пип равен десяти долларам, дает неверные результаты при торговле золотом, индексами, кроссами с йеной и на любых счетах, номинированных не в долларах США — а именно в таких случаях завышение размера лота приводит к убыткам. Этот заголовок вместо этого производит расчеты на основе данных, которые сервер фактически публикует для данного символа.

Как это работает

CalcLots() принимает сумму риска в валюте счета, цену входа и цену стопа, и возвращает объем для торговли вместе с информацией о том, какой риск на самом деле несет этот объем после применения ограничений брокера.

• Объем всегда округляется в меньшую сторону до шага объема, установленного брокером. Округление в большую сторону незаметно привело бы к риску, превышающему запрашиваемый, а это единственное, чего программа расчета размера позиции ни в коем случае не должна допускать.
• Если запрошенный риск меньше минимального лота, функция не пытается его имитировать. Она возвращает минимальное значение, устанавливает clamped_min и сообщает о риске, который фактически несет позиция — он будет больше запрошенного.
• Она не зависит от направления рынка. Стоп-приказ может располагаться выше или ниже точки входа.

Она также возвращает расстояние до стопа в пунктах и значение одного пункта на 1,00 лота, чтобы вызывающая сторона могла продемонстрировать принцип работы, а не просто число.

Почему математика находится в отдельном заголовке

Calc.mqh не хранит состояние терминала. Он принимает структуру SymbolSpec — точку, размер тика, значение тика, минимальный/максимальный объем и шаг, количество знаков — так что вся логика расчета размера позиции может быть протестирована в автономном режиме на синтетических инструментах.

SpecFromSymbol() — единственный мост к реальным данным. Сначала она считывает SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS, поскольку именно эту величину сервер использует, когда сделка идет против вас — а это как раз та сторона, на которой находится стоп-лосс; для брокеров, оставляющих вариант убытка равным нулю, она переключается на SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE.

Именно это разделение и делает возможным использование прилагаемого тестового скрипта.

Тестовый скрипт

RiskLotCalculatorTests.mq5 запускается на любом графике без подключения к брокеру и без истории. Он проверяет 41 случай: округление шага объема, оба ограничителя и их флаги, масштабирование значения пункта при расхождении размера тика и размера пункта, 5-значная основная валюта, золото, индекс со шагом в 0,1 лота, оба направления сделки и все варианты отказа — нулевой риск, отрицательный риск, стоп-ордер, расположенный на точке входа, и отсутствующие данные по тикам.

Перетащите его на график и ознакомьтесь с вкладкой «Эксперты». Результат: ALL PASS, passed=41, failed=0.

Оба файла являются самодостаточными: поместите их в одну папку, и тестовый скрипт скомпилируется без изменений.