Position sizing from risk, using the broker's own tick value and volume step - MetaTrader 5程序库

任何假设1个点值10美元的仓位计算器，在黄金、指数、日元交叉盘以及任何非美元计价的账户上都是错误的——而这正是仓位过大造成损失的原因所在。本标题部分则根据服务器实际发布的该交易品种数据进行计算。

功能说明

CalcLots() 接受以账户货币计价的风险金额、入场价和止损价作为参数，并返回应交易手数以及在应用经纪商限制后该手数实际承担的风险金额。

• 它始终将交易量向下舍入 至经纪商的最小交易单位。向上舍入会悄无声息地导致实际风险超过您的要求，而这是仓位计算程序绝不能做的事情。
• 当请求的风险值小于最小手数时，该函数不会进行伪装。 它将返回最小手数，设置 clamped_min，并报告该头寸实际承担的风险——该风险值将大于请求值。
• 该函数不依赖于具体交易平台。 止损位可以位于入场价上方或下方。

它还会返回止损距离（以点为单位）以及每 1.00 手对应 1 点的值，以便调用方可展示其计算过程，而非仅显示一个数字。

为何将数学计算放在单独的头文件中

Calc.mqh 不保存任何终端状态。它接受一个 SymbolSpec 结构体——点数、 tick 大小、 tick 值、成交量最小值/最大值/步长、小数位数——因此整个仓位计算逻辑均可离线针对合成交易品种进行测试。

SpecFromSymbol() 是连接实时数据的唯一桥梁。 它首先读取 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS，因为这是服务器在交易对您不利时使用的数值，而这恰恰是止损单所在的一方；对于将亏损变量设为零的经纪商，它会回退到 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE。

正是这种分离，才使得随附的测试脚本成为可能。

测试脚本

RiskLotCalculatorTests.mq5 可在任何图表上运行，无需连接经纪商，也无需历史数据。它验证了 41 种情况： 成交量步长舍入、两种限制条件及其标志、当点值与点差不同时的点值缩放、5位数主要货币对、黄金、步长为0.1手指数、两种交易方向，以及所有拒绝路径——零风险、负风险、止损位于入场点，以及缺失的点差数据。

将其拖放到图表上，并查看“专家”选项卡。测试结果将显示“全部通过”，通过数=41，失败数=0。

这两个文件都是自包含的：将它们放入同一个文件夹中，测试脚本即可直接编译运行。