Order Book B3, Order Book Heatmap B3 PRO e Order Flow Book B3 Ultra para MetaTrader 5: manual do usuário

Order Book B3 é uma família de três indicadores para MetaTrader 5 que desenham o book de ofertas (profundidade de mercado) no lado direito do gráfico, alinhado à escala de preços, ao lado dos candles. O Order Book B3 é gratuito e mostra até 4 níveis por lado, lotes grandes e o desequilíbrio entre compra e venda. O Order Book Heatmap B3 PRO acrescenta todos os níveis ao vivo, um book estendido, um mapa de liquidez atrás dos candles e alertas. O Order Flow Book B3 Ultra acrescenta o volume negociado por preço, a absorção, bolhas de volume negociado e a gravação do book para o Testador de Estratégia. Foram feitos para a B3 e funcionam em qualquer ativo para o qual a corretora envie profundidade de mercado: futuros e ações da B3 e de outras bolsas.

Este manual cobre o Order Book B3 1.10, o Order Book Heatmap B3 PRO 1.20 e o Order Flow Book B3 Ultra 1.50.

O que cada edição tem

Os parâmetros abaixo indicam as edições que os têm. Os parâmetros sem indicação existem nas três.

O que você vê no gráfico

O book é um painel no lado direito do gráfico, da altura do gráfico. Os candles terminam antes dele, porque o indicador reserva esse lado do gráfico.

• Cabeçalho: o nome do produto; Big seguido do tamanho atual de lote grande; Spr seguido do spread em ticks.
• Barra de desequilíbrio: verde para as ordens de compra e vermelha para as de venda dos melhores níveis, com Buy % à esquerda, Sell % à direita e best N (quantidade de níveis comparados) no meio. Quando um lado atinge o percentual de desequilíbrio forte, o percentual dele fica dourado.
• Linhas: ordens de venda (asks, vermelhas) acima do preço e ordens de compra (bids, verdes) abaixo. O comprimento da barra mostra o tamanho de cada nível e o número à direita é o tamanho. Níveis com lote grande ficam dourados e em negrito.
• Linha de preço: uma linha horizontal no último preço (layout alinhado) ou entre o melhor ask e o melhor bid (escada).
• Book estendido (PRO / Ultra): níveis vistos antes além da profundidade ao vivo, esmaecidos. Mostram o último tamanho visto, não uma ordem ao vivo.
• Coluna de volume negociado (Ultra): à esquerda do book, sob Traded N min, o volume vendido (vermelho, para a esquerda) e comprado (verde, para a direita) em cada preço.
• Etiquetas ABS e PULLED (PRO / Ultra): PULLED (vermelha) pisca por 3 segundos na linha em que um lote grande foi retirado sem ser negociado; ABS (dourada, Ultra) emoldura a linha em que há absorção.
• Registro de alertas (PRO / Ultra): os últimos alertas, sob ALERTS, no rodapé do book.
• Rodapé: Live 10/10 (níveis bid e ask recebidos agora), broker depth N (profundidade que a corretora informa para o ativo), +N remembered (linhas do book estendido) e uma linha de status.

Mensagens da linha de status:

• Waiting for the book: os primeiros segundos depois de adicionar o indicador.
• No market depth for this symbol: a corretora não envia profundidade de mercado para este ativo.
• 4 levels per side (Free): níveis mostrados.
• Heatmap since 10:05 (PRO): horário a partir do qual o mapa de liquidez tem dados.
• Rec 1520 today ou Rec off (Ultra): registros do book gravados hoje, ou gravação desligada.
• Reading trades 10:05 (Ultra): os negócios de hoje ainda estão sendo lidos do histórico; o volume negociado e as bolhas ficam completos quando a mensagem some.
• Bubbles: reading seguido de uma data (Ultra): um dia anterior está sendo lido para as bolhas.
• Load 12%: parcela da thread de processamento do indicador em uso. Quando aparece light, o indicador espaçou os redesenhos sozinho para manter o gráfico ágil.
• Market depth only on live charts (Free / PRO, Testador de Estratégia) e Recorded book: N snapshots ou No recorded book for com uma data (Ultra, Testador de Estratégia): veja a seção de gravação.

São apenas indicadores: nunca abrem, fecham ou alteram ordens.

Como adicionar ao gráfico

• Abra o gráfico do ativo (por exemplo, um contrato futuro ou uma ação) em uma conta demo ou real cuja corretora envie profundidade de mercado. Você pode conferir isso na janela Profundidade de Mercado do MetaTrader 5.
• No Navegador (Ctrl+N), abra Indicadores, depois Mercado, e arraste o indicador para o gráfico (ou dê um duplo clique nele).
• Na aba Parâmetros de entrada, altere o que precisar (todos os parâmetros estão descritos abaixo) e clique em OK. O indicador assina a profundidade de mercado sozinho.
• Para mudar os parâmetros depois: clique com o botão direito no gráfico, Lista de indicadores, selecione o indicador e clique em Propriedades.

Parâmetros: Book

• Layout (padrão: Auto (aligned when a tick is tall enough)). Como as linhas do book são posicionadas.
  • Auto (aligned when a tick is tall enough): alinhado à escala de preços quando um tick é alto o bastante na tela; com o gráfico afastado, passa para a escada.
  • Aligned to the price scale: cada linha no seu preço da escala do gráfico, alinhada com os candles.
  • Ladder with fixed rows: linhas de altura fixa centradas no preço, com uma coluna de preços, legíveis em qualquer zoom.
• Levels per side (1-4) (Free; padrão: 4). Quantos níveis por lado o book mostra.
• Live levels per side (up to what the broker sends, max 64) (PRO / Ultra; padrão: 64). Quantos níveis ao vivo por lado o book mostra. O número real depende da corretora.
• Extended book: keep levels seen earlier beyond the live depth (PRO / Ultra; padrão: true). Mostra, além da profundidade ao vivo, os níveis vistos antes com o último tamanho, esmaecidos. O rodapé informa quantos (+N remembered).
• Extended levels per side (PRO / Ultra; padrão: 30). Número máximo de níveis lembrados por lado.
• Forget remembered levels after (minutes) (PRO / Ultra; padrão: 120). Níveis lembrados que não aparecem de novo durante esse tempo são removidos.
• Levels per side used for the buy/sell imbalance (padrão: Free 4, PRO / Ultra 5). Quantos dos melhores níveis de cada lado entram na barra de desequilíbrio e no alerta de desequilíbrio forte. O cabeçalho mostra como best N.
• Big lot size (0 = auto) (padrão: 0). Tamanho a partir do qual um nível é lote grande (dourado no book e no mapa de liquidez, e usado pelos alertas de lote grande). Com 0, o tamanho é escolhido automaticamente para o ativo; o cabeçalho mostra o valor atual depois de Big.
• Strong imbalance (%) (padrão: 70). Parcela de um lado, nos melhores níveis, a partir da qual o desequilíbrio é forte: o percentual fica dourado e, na PRO / Ultra, o alerta de desequilíbrio forte é enviado.
• Book width (px at 100%) (padrão: 240). Largura do painel do book, em pixels com a escala de tela em 100% (aumenta com a escala do Windows).
• Reserve the right side of the chart (chart shift) (padrão: true). Liga o deslocamento do gráfico para que os candles terminem antes do book. O deslocamento original volta quando o indicador é removido.
• Right side reserved (% of the chart, 10-50; at least the book + 3 bars) (padrão: 30). Parte da largura do gráfico mantida livre à direita. É sempre pelo menos a largura do book mais 3 barras; se o book for mais largo que a metade do gráfico, uma mensagem no Diário pede para reduzir a largura do book.
• Book redraw interval (ms, 50-1000) (PRO / Ultra; padrão: 100). De quanto em quanto tempo o book é redesenhado. Valores menores deixam o book mais fluido e usam mais CPU. Quando o indicador usa demais a sua thread, ele espaça os redesenhos sozinho (light no rodapé).

Parâmetros: Liquidity heatmap (PRO / Ultra)

O Order Book Heatmap B3 PRO e o Order Flow Book B3 Ultra desenham atrás dos candles, minuto a minuto, onde estavam as ordens apregoadas: verde para as de compra, vermelho para as de venda e dourado para os lotes grandes. Quanto mais forte a cor, maior o tamanho; os minutos mais antigos ficam mais fracos. Na PRO, o mapa de liquidez começa quando o indicador é adicionado ao gráfico (a linha de status mostra Heatmap since). Na Ultra, com a gravação ligada, o book gravado hoje é carregado de novo quando o gráfico é reaberto.

• Show the heatmap of resting orders (padrão: true). Liga ou desliga o mapa de liquidez.
• Heatmap strength (%) (padrão: 55). Opacidade das cores do mapa de liquidez. Diminua para ver melhor os candles.
• Show only levels from (% of the strongest, 0 = all) (padrão: 40). Esconde os níveis mais fracos: só são desenhados os níveis com pelo menos esse percentual dos mais fortes visíveis. 0 desenha todos.
• Heatmap history (minutes, 0 = whole day) (padrão: 90). Quantos minutos de mapa de liquidez são desenhados para trás a partir de agora (os minutos antigos esmaecem). 0 desenha o dia inteiro.

Agressão e absorção (Ultra)

O Order Flow Book B3 Ultra usa os negócios do ativo com o lado do agressor (compra ou venda). Onde a corretora envia os negócios com o lado (B3 e outras bolsas, conforme a corretora), ele mostra:

• Volume negociado por preço: a coluna à esquerda do book, com o volume vendido e comprado em cada preço nos últimos minutos.
• Absorção: uma ordem grande apregoada que continua de pé enquanto é agredida. A linha é emoldurada em dourado com a etiqueta ABS, e o alerta de absorção é enviado.
• Bolhas de volume negociado: círculos no gráfico no candle e no preço em que mais volume foi negociado. A bolha é verde quando a compra foi maior e vermelha quando a venda foi maior; o tamanho acompanha o volume e a largura do candle. As bolhas dos dias anteriores são lidas do histórico (status Bubbles: reading). Depois que o candle fecha, a bolha nunca some.

• Traded volume window (minutes) (padrão: 15). Período da coluna de volume negociado do book (cabeçalho Traded N min).
• Absorption window (minutes) (padrão: 5). Período usado para identificar a absorção.
• Show traded volume bubbles on the heatmap (padrão: true). Liga ou desliga as bolhas de volume negociado. Elas são desenhadas mesmo com o mapa de liquidez desligado.
• Bubbles: the biggest per 120 bars (padrão: 15). Quantas bolhas podem aparecer entre as maiores em cada trecho de 120 barras. Diminua para ter menos bolhas.
• Bubbles: days on the chart (today included, 1-11) (padrão: 3). Quantos pregões mostram bolhas, contando o de hoje.
• Bubbles: mode (padrão: Live (fixed at close)). Quando a bolha aparece e quando ela fica definitiva:
  • Live (fixed at close): a bolha pode aparecer ou mudar enquanto o candle se forma e fica fixa no fechamento do candle.
  • Confirmed: a bolha só aparece depois do tempo de confirmação que segue o candle dela, e não muda mais.
  • Live + confirmation: a bolha aparece na hora como contorno (provisória); depois do tempo de confirmação, fica preenchida (confirmada) ou cinza (não confirmada).
• Bubbles: confirmation time (minutes, modes with confirmation) (padrão: 15). Minutos depois do candle usados para confirmar uma bolha, nos modos Confirmed e Live + confirmation.
• Bubbles: show provisional bubbles (Live + confirmation) (padrão: true). No modo Live + confirmation, mostra ou esconde os contornos provisórios.

Gravação para o Testador de Estratégia (Ultra)

O Testador de Estratégia do MetaTrader 5 não tem profundidade de mercado. Com a gravação ligada, o Order Flow Book B3 Ultra grava o book de cada gráfico ao vivo em que está aberto em um arquivo diário (pasta Common\Files\JetBook\<ativo>). No Testador de Estratégia, em modo visual, ele reproduz o book gravado nessas datas: book, mapa de liquidez, volume negociado, bolhas e registro de alertas. O rodapé mostra Replay com o horário, e a linha de status mostra Recorded book: N snapshots ou No recorded book for com a data. Só é possível reproduzir os dias em que um gráfico com a Ultra ficou aberto durante o pregão. O Order Book B3 e o Order Book Heatmap B3 PRO mostram Market depth only on live charts no Testador de Estratégia.

• Record the book of live charts (padrão: true). Grava o book dos gráficos ao vivo em que a Ultra está aberta, para a reprodução no Testador de Estratégia.
• Minimum time between records (ms) (padrão: 500). Intervalo mínimo entre dois registros gravados do book. Valores maiores geram arquivos menores e com menos detalhe.

Dica: o testador visual mantém a margem direita do seu template de gráfico. O book se ajusta a essa margem; se ela for estreita demais, uma mensagem no Diário sugere aumentar o deslocamento do gráfico no template do testador (Profiles\Templates\tester.tpl).

Alertas (PRO / Ultra)

O Order Book B3 (gratuito) não tem alertas. Na PRO e na Ultra há quatro tipos, cada um com sua etiqueta no registro de alertas:

• BIG: um lote grande aparece perto do preço.
• PULL: um lote grande é retirado do book sem ser negociado (só em gráficos ao vivo). A linha pisca com PULLED.
• IMB: desequilíbrio forte, quando o lado comprador ou vendedor dos melhores níveis atinge o parâmetro Strong imbalance (%).
• ABS (Ultra): absorção em um preço, com o lado que segura (compradores ou vendedores).

O registro de alertas no rodapé do book mostra os mais recentes primeiro: horário, tipo e um texto curto com o tamanho, o preço e o lado (buy ou sell nas suas cores). O registro sempre mostra os alertas, mesmo com o modo de alerta em Off.

• Alert (the chart log shows them anyway) (padrão: Sound). Como os alertas são enviados. Opções: Off, Popup, Sound, Smartphone notification, Popup + Sound, Notification + Sound, Popup + Notification, Popup + Sound + Notification.
• Sound (padrão: alert2). Som do terminal tocado com o alerta (alert, alert2, connect, disconnect, email, expert, news, ok, request, stops, tick, timeout, wait).
• Also send e-mail (padrão: false). Envia também cada alerta por e-mail.
• Show the last alerts at the bottom of the book (padrão: true). Mostra ou esconde o registro de alertas no rodapé do book.
• Alerts in the log (padrão: 10). Quantos alertas o registro mostra (até 20).
• Big lot appears near the price (padrão: true). Alerta quando um lote grande aparece perto do preço.
• Near the price (ticks) (padrão: 10). Distância do melhor preço, em ticks, dentro da qual um novo lote grande gera alerta.
• Big lot removed without trading (padrão: true). Alerta quando um lote grande é retirado do book sem ser negociado.
• Strong imbalance (padrão: true). Alerta quando o desequilíbrio fica forte.
• Absorption (Ultra; padrão: true). Alerta quando há absorção em um preço.

As notificações push precisam do MetaQuotes ID em Ferramentas, Opções, Notificações; o e-mail precisa da conta configurada em Ferramentas, Opções, E-mail.

Parâmetros: Colors

• Buy orders (bids) (padrão: 61,219,176). Ordens de compra, lado comprador da barra de desequilíbrio e bolhas de compra (verde).
• Sell orders (asks) (padrão: 240,96,90). Ordens de venda, lado vendedor da barra de desequilíbrio e bolhas de venda (vermelho).
• Big lots (padrão: 227,179,65). Lotes grandes no book e no mapa de liquidez, percentuais de desequilíbrio forte e etiquetas ABS (dourado).

Essas cores são usadas no book, na barra de desequilíbrio, no mapa de liquidez, nas bolhas e no registro de alertas. O fundo do painel acompanha o fundo do gráfico, e os textos se ajustam a gráficos claros e escuros.

Dicas e perguntas frequentes

• O book fica vazio ou mostra No market depth for this symbol. A corretora não envia profundidade de mercado para esse ativo ou conta. Confira a janela Profundidade de Mercado do MetaTrader 5; forex e CFDs costumam ter pouca ou nenhuma profundidade.
• Quantos níveis vou ver? Quantos a corretora enviar, até o limite do parâmetro; o rodapé mostra broker depth. O book estendido (PRO / Ultra) acrescenta níveis vistos antes além dessa profundidade.
• O gráfico está afastado e as linhas ficam finas. Com o layout Auto, o book vira sozinho uma escada de linhas fixas; você também pode escolher a escada no parâmetro Layout.
• O mapa de liquidez está vazio na PRO. Ele é montado a partir do momento em que o indicador é adicionado ao gráfico; deixe o gráfico aberto durante o pregão.
• Ao remover o indicador, o deslocamento do gráfico volta ao que era antes.
• Para reproduzir um dia no Testador de Estratégia (Ultra), deixe aberto durante o pregão um gráfico desse ativo com a Ultra e a gravação ligada.

Download

• Order Book B3 – gratuito: book com até 4 níveis por lado, lotes grandes e desequilíbrio.
• Order Book Heatmap B3 PRO – todos os níveis ao vivo, book estendido, mapa de liquidez e alertas.
• Order Flow Book B3 Ultra – tudo da PRO mais volume negociado, absorção, bolhas e reprodução no Testador de Estratégia.

Dúvidas e sugestões: envie uma mensagem privada pelo meu perfil no MQL5.

Operar envolve risco de perdas. O indicador mostra informações do mercado; ele não prevê preços nem garante resultados.