AI Gold Swing MT5

AI Gold Swing MT5 (XAUUSD SWING : HEADWAY CENT & IC RAW 계정 최적화)

AI Gold Swing MT5는 11가지의 서로 다른 트레이딩 전략을 단일한 통합 엔진으로 결합한 MetaTrader 5용 완전 범용 알고리즘 트레이딩 전문 어드바이저(EA)입니다. 각 전략은 자체 시간 프레임, 지표, 포지션 관리를 통해 독립적으로 작동하며, 실시간으로 거래를 필터링하고 시간이 지남에 따라 우위를 개선하는 공통의 베이지안 AI 학습 엔진을 공유합니다.

여러 심볼에서의 정밀한 볼린저 밴드 반전부터 다우존스(US30)의 주간 스윙 트레이드, XAU/USD의 장중 모멘텀 플레이까지—AI Gold Swing MT5는 다양한 종목과 시장 상황에서 확률 높은 셋업을 포착하도록 제작되었으며, AI 엔진은 저확률 진입이 발생하기 전에 차단하는 법을 지속적으로 학습합니다.

백테스트 재현

MT5 전략 테스터에서 백테스트 결과를 재현하기 위해 다음 설정이 사용되었습니다:

1. 브로커 및 계정: IC Markets (Raw Trading Ltd) / Headway Live MetaTrader 5 USD Account

2. 레버리지: 1:1,000

3. 초기 잔고: $10,000

4. 데이터 소스: 실제 틱 기반의 모든 틱(Every tick)

5. 백테스트 기간: 2025년 1월 1일 – 2026년 10월 3일

6. 파라미터 설정: 기본 설정 사용 

"청산되는 모든 거래는 봇에게 무언가를 가르칩니다. 더 많이 거래할수록 더 똑똑해지며, 실시간으로 현재 시장 체제에 신뢰도 임계값을 적응시킵니다."

11가지 트레이딩 전략

• Swing Strategy (H12): 12시간 차트에서의 EMA/SMA 교차 시스템. 기울기 확인과 함께 EMA5가 SMA21 위/아래로 교차할 때 진입하고, EMA5가 SMA9 탈출선을 교차할 때 청산합니다. 본전(Breakeven) 트리거, 수익 잠금, 달러 기반 트레일링 스탑 관리 기능을 갖추고 있습니다.

• Super Swing (설정 가능한 시간 프레임, 기본값 H12): 더 높은 확신의 추세 추종 전략. 빠른 평균과 느린 평균 모두에서 엄격한 기울기 확인을 통해 EMA/SMA 교차를 거래합니다. 최근 스윙 고점/저점을 사용하여 정확한 스탑 배치를 수행하고, 설정된 수익 임계값에 도달한 후 활성화되는 달러 기반 트레일링 스탑으로 청산을 관리합니다.

• Swing Breakout (Daily): 일간 차트의 레인지 돌파 전략. 설정 가능한 조회 기간(기본값 262일) 동안의 최고 고점을 식별하고, 피크 후 하락 캔들을 확인한 후 해당 수준 위로 돌파할 때 매수합니다. 본전 관리 및 부분 익절 기능을 포함합니다.

• Money Flow Swing (H4): H4 자금 흐름 지수(MFI)가 과매도 영역으로 하락하고 RSI가 약세를 확인할 때 매수합니다. 양질의 캔들 확인을 위해 ATR 유도 바디 필터를 사용합니다. MFI 트리거 본전, 부분 청산, 완전 익절 단계를 통해 거래를 관리합니다.

• Intraday Money Flow (H1): 시간 차트에서 MFI와 RSI를 사용하는 장중 양방향 전략(매수 및 매도). 두 지표가 동시에 극단적인 과매도 또는 과매수 수준에 도달할 때 진입합니다. 청산은 MFI에 의해 주도됩니다: 중립 중간 지점에서 부분 청산하고, 지표가 반대 극점에 도달할 때 완전 익절합니다.

• US30 MF Swing (H4): 200기간 EMA 추세 필터와 결합된 MFI + RSI 진입을 사용하는 전용 다우존스(US30) 전략. 롱과 숏 모두 지원합니다. 청산 로직은 본전, 부분 청산, 완전 익절을 위해 MFI 확인과 함께 EMA5 대 EMA200 정렬을 사용합니다.

• US30 Weekly MF Swing (Weekly): US30을 위한 고확신 주간 스윙 전략. 가격이 EMA50 아래에 위치하고 MFI와 RSI 모두 깊은 과매도 영역에 있을 때 롱 진입합니다. MFI 회복 및 이동평균선 정렬에 의해 구동되는 완전한 본전-부분-완전 익절 파이프라인을 통해 관리됩니다. 주당 설정 가능한 거래 횟수로 제한됩니다.

• BB Rejection (H1, 멀티 심볼): 여러 종목을 동시에 거래하는 유일한 전략. 쉼표로 구분된 설정 가능한 목록의 각 심볼에 대해 볼린저 밴드를 넘어선 가격 꼬리를 감지한 후 내부로 다시 마감되는 것을 감지하며, RSI 과매도/과매수 판독으로 확인됩니다. 각 심볼은 자체 지표와 독립된 AI 학습 버킷을 가집니다. 즉, EA는 변동성 지수 75나 US500과 별개로 XAU/USD의 밴드 거동을 학습합니다. 중간 본전 및 부분 청산이 내장되어 있습니다.

• RSI Divergence Swing (H4): H4 차트에서 설정 가능한 다중 바 조회 기간 동안 고전적인 강세 및 약세 RSI 다이버전스를 감지합니다. 다이버전스 지점에서 RSI가 과매도 또는 과매수 영역에 있어야 합니다. 청산은 달러 기반 본전 트리거와 수익 임계값에 도달하면 활성화되는 ATR 승수 트레일링 스탑으로 관리됩니다.

• Stochastic OB/OS Reversal (H1): 스토캐스틱 오실레이터가 극단적인 과매도 또는 과매수 수준에 도달할 때 롱 또는 숏 진입하며, 선택적 장악형 캔들 확인 및 켈트너 채널 스퀴즈 필터가 포함됩니다. 달러 기반 본전, 중간 목표에서의 설정 가능한 부분 청산, 완전 익절 트리거를 통해 거래를 관리합니다.

• VWAP MA Confluence (M30): 가격이 EMA200 구조 필터의 올바른 쪽에 있을 때 장중 VWAP로의 풀백을 매수 또는 매도합니다. 캔들 품질을 위해 최소 바디 크기가 필요합니다. 청산은 달러 기반 본전을 사용하고, 그 뒤에 설정 가능한 수익 임계값에 도달한 후 활성화되는 달러 기반 트레일링 스탑이 따릅니다.

AI 학습 엔진

모든 거래 전에 AI 엔진은 이 전략이 지금까지 수행한 모든 이전 거래에서 구축된 지식 베이스와 현재 시장 환경을 평가합니다. 베이지안 사후 승률을 계산하며, 해당 확률이 구성된 최소 신뢰도 임계값 아래로 떨어지면 거래가 완전히 차단됩니다.

거래당 인코딩된 7가지 시장 특징:

• 일중 시간대 — 세션 수준의 타이밍 편향

• 시장 체제 — 추세 / 횡보 / 변동성 (ADX, ATR, 효율성 비율을 통해)

• 거래 방향 — 매수 또는 매도

• ADX 수준 — 추세 강도 버킷 (가장 가까운 5로 반올림)

• RSI 수준 — 모멘텀 조건 버킷 (가장 가까운 10으로 반올림)

• 효율성 비율 (Efficiency Ratio) — 14개 바에 걸친 가격 방향성

• 변동성 확장 비율 — 현재 ATR 대 ATR 이동 평균

0.95의 감쇠 계수는 EA가 최근 시장 행동을 우선시하도록 보장하며, 약 20건의 거래 내에서 변화하는 브로커 환경과 체제 변화에 적응합니다. 연속 손실 연승 페널티(지수 가중치 억제)는 최근 성과가 저조했던 특징 가중치를 자동으로 감쇠시킵니다. AI 메모리는 MQL5 로컬 파일 저장소(FileSave/FileLoad)를 통해 터미널 세션 전반에 걸쳐 지속되며, 첫 번째 거래부터 지능적으로 작동하도록 사전 학습된 데이터가 내장되어 있습니다.

계정 보호 및 리스크 관리

포지션 관리

• 모든 전략에서의 본전(Breakeven): 11가지 전략 모두 달러 임계값, MFI 수준, 또는 익절 목표의 절반 지점 중 하나에서 이동하는 최소 하나의 본전 트리거를 포함합니다.

• 부분 청산: 전략 전반에 걸쳐 EA는 중간 목표에 도달했을 때 포지션의 구성 가능한 부분(일반적으로 1/2 또는 1/3)을 자동으로 청산하여, 러너(나머지 포지션)를 열어둔 채 수익을 확정합니다.

• 달러 기반 트레일링 스탑: Swing Strategy와 Super Swing은 가격이 유리하게 이동함에 따라 점진적으로 더 높은 수익을 잠그는 활성 트레일링 스탑을 채택합니다.

• MFI 주도 청산: Money Flow, Intraday MF, US30 MF 및 US30 Weekly 전략은 자금 흐름 지수(MFI) 수준을 주요 청산 신호로 사용하여 모멘텀이 이를 지지하는 한 거래를 유지합니다.

• ATR 트레일링 스탑: RSI Divergence Swing은 변동성이 축소됨에 따라 조여지는 동적 ATR 승수 트레일링 스탑을 사용하여 고정 핍 거리 없이 수익을 잠급니다.

• 스토캐스틱 게이트 진입: Stochastic OB/OS Reversal은 반전 거래를 확정하기 전에 선택적 장악형 캔들 필터와 켈트너 채널 스퀴즈 확인을 추가합니다.

• VWAP 풀백 진입: VWAP MA Confluence는 장중 진입을 세션의 거래량 가중 평균 가격(VWAP)에 앵커링하여, 그날의 활동에 비해 통계적으로 공정한 가치에서 거래가 이루어지도록 보장합니다.

• EMA 교차 청산: Swing Strategy는 H12에서 EMA5 / SMA9 교차를 사용하여 청산을 정의하며, 추세 모멘텀이 객관적으로 소진되었을 때만 포지션이 청산되도록 보장합니다.

• 스윙 고점/저점 스탑 배치: Super Swing은 스탑을 최근 최고 고점 또는 최저 저점에 배치하여, 임의의 핍 거리가 아닌 시장 구조에 리스크를 구조적으로 앵커링합니다.

멀티 심볼 및 멀티 인스트루먼트 디자인

• BB Rejection 전략: 단일 쉼표로 구분된 파라미터 문자열에서 임의의 수의 심볼을 기본적으로 지원합니다. 각 심볼은 자체 독립적인 지표 세트, 볼린저 밴드, RSI, ATR, ADX 및 자체 격리된 AI 학습 버킷을 수신합니다. 즉, EA는 변동성 지수 75나 US500과 별개로 XAU/USD의 밴드 거동을 학습합니다.

• US30 전략: 다우존스 심볼에서 완전히 작동하며, EA는 수동 설정 없이 12개 이상의 일반적인 브로커 명명 규칙(US30, WS30, Dow30, Wall Street 30, DJ30 등) 전체에서 이를 자동 감지합니다.

텔레그램 알림

• 라벨, 방향, 심볼, 볼륨, 진입, 스손(Stop Loss), 익절(Take Profit)과 함께 모든 포지션 오픈 시 실시간 알림.

• 모든 포지션 수정(본전, 트레일링 스탑 이동) 시 실시간 알림.

• 순이익 결과와 함께 모든 포지션 청산 시 실시간 알림.

• MT5 입력란에 텔레그램 봇 토큰과 채팅 ID를 입력하기만 하면 됩니다 — 추가적인 DLL 설정이 필요하지 않습니다 (기본 MQL5 WebRequest 구동).

실시간 AI 신뢰도 패널

MetaTrader 5 차트에 직접 그려지는 실시간 그래픽 패널은 모든 활성 전략에 대한 현재 베이지안 승률을 표시합니다. 각 행은 10개 세그먼트 시각적 바, 신뢰도 백분율, 통과/실패 게이트 표시기(✔ / ✖), 그리고 구성된 최소 임계값을 보여주므로, 언제든지 거래가 왜 체결되었거나 차단되었는지 한눈에 파악할 수 있습니다.

AI Gold Swing MT5가 차별화되는 이유

• 시간이 지남에 따라 발전하는 AI: 정적인 지표 봇이 아닙니다. 베이지안 엔진은 특징별 승/패 통계를 지속적으로 업데이트하고 동적 연승 페널티를 적용하여 성과가 저조한 시장 조건을 자동으로 억제합니다.

• 기본 제공되는 사전 학습: 실제 백테스트에서 파생된 내장 지식 베이스와 함께 제공되므로, 신규 계정에서도 첫 날부터 AI 필터가 활성화되고 의미 있게 작동합니다.

• 브로커 적응형: 브로커 환경을 감지하고 브로커별 사전 학습된 파일을 로드할 수 있어, 스프레드 및 체결 차이의 영향을 최소화합니다.

• 터미널 안전 메모리: MQL5 로컬 저장소 파일을 사용하여 세션, MT5 터미널 재시작, 서버 재연결 전반에 걸쳐 AI 학습 상태가 유지됩니다.

• 11가지 전략, 하나의 EA: 단 하나의 MetaTrader 5 차트에서 여러 시간 프레임과 종목에 걸친 다각화된 트레이딩 접근 방식 포트폴리오를 동시에 실행합니다.

• 완벽한 설정 가능성: 모든 전략의 모든 파라미터가 명확하게 그룹화된 MT5 입력 패널에 노출되어 있습니다. 하드코딩된 것은 없습니다. 어떤 전략이든 독립적으로 켜거나 끌 수 있습니다.

대상 사용자

• 자동화된 스윙 및 장중 전략을 찾는 골드(XAU/USD) 트레이더

• 자동화된 일간-주간 스윙 커버리지를 원하는 다우존스(US30) 트레이더

• 변동성 지수 25, 75, 크래시 300 등에서 BB Rejection을 실행하는 합성 지수 트레이더

• MT5에서 자동 포지션 청산과 함께 엄격한 일일 및 주간 손실 한도가 필요한 프롭 펌(Prop firm) 트레이더

• 실시간 거래 기록을 통해 자체 의사결정 능력을 향상시키는 학습형 EA를 원하는 트레이더