Fusion Harmonic Intelligence
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Juan Antonio Alvarenga Galindo
알고리즘 트레이딩을 전문으로 하는 트레이딩 플랫폼 봇의 제작자, 설계자 및 개발자입니다. 데이터 과학, 머신러닝 및 통계학 분야에 전문성을 갖추고 있습니다. MetaTrader, TradingView 등 다양한 플랫폼에서 5년간 트레이딩 봇을 직접 개발해 온 경험이 있습니다. - 버전: 3.9
- 활성화: 5
Fusion Harmonic Intelligence는 MetaTrader 5 플랫폼에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 도구는 하모닉 패턴 분석과 RSI 및 이동 평균과 같은 전통적인 기술 지표를 결합하여 시장에서 정밀한 진입 시점을 식별합니다. 이 소프트웨어는 상당한 손실에 대비한 비상 계획, 통합 뉴스 필터, 자본 보호를 위한 공격적인 헤징 시스템을 포함한 강력한 리스크 관리가 특징입니다. 또한, 동적 트레일링 스톱 엔진과 스마트 그리드(Smart Grid) 전략 활성화 가능성을 통해 운영의 유연성을 제공합니다. 이 프로그램의 주요 목적은 엄격한 보안 파라미터 하에서 드로우다운(Drawdown)을 통제하면서 수익성을 극대화하는 것입니다.
트레이딩에서의 하모닉 패턴 감지 시스템
시스템은 세 가지 특정 유형의 하모닉 패턴을 감지하도록 프로그래밍되어 있습니다:
1. 가틀리(Gartley) 패턴: XABCD 구조 평가를 통해 감지됩니다. 시스템은 B지점이 XA를 기준으로 약 0.618의 되돌림을 가지고, D지점이 0.786에 근접한 되돌림을 가지는지 확인합니다.
2. 버터플라이(Butterfly) 패턴: 마찬가지로 XABCD 구조를 사용하며, B지점이 XA의 약 0.786을 되돌리고 D지점이 확장(1.27 또는 1.618)인지 확인합니다.
3. ABCD 패턴: AB 세그먼트의 거리가 CD 세그먼트의 거리와 동일하고, C의 되돌림이 0.5에서 0.886 사이의 유효 범위에 속하는지 확인하여 식별됩니다.
이러한 감지를 달성하기 위해 cHarmonicPatternScanner 클래스는 시장 움직임을 스캔하여 먼저 5개의 주요 스윙(swing) 포인트(X, A, B, C, D)를 식별합니다. 또한 시스템은 사용자가 피보나치 허용 오차(InpFibTolerance)를 구성할 수 있도록 하여 패턴이 유효한 것으로 간주되기 위해 기하학적 비율이 얼마나 정확해야 하는지 결정할 수 있게 합니다.
알고리즘 분석에서의 피보나치 허용 오차 관리
피보나치 허용 오차(InpFibTolerance 또는 m_FibTolerance)는 시장 스윙 포인트 사이의 정확한 기하학적 비율을 평가할 때 허용되는 오차 범위로 작동합니다.
실제 시장에서 가격 움직임이 수학적으로 피보나치 레벨과 완벽하게 일치하는 경우는 매우 드물기 때문에, 시스템은 이 값을 사용하여 패턴을 확인하기 위해 되돌림이나 확장이 얼마나 근접해야 하는지 결정합니다.
작동 메커니즘은 다음과 같습니다:
1. 차이 계산: 시스템은 가격 움직임 사이의 실제 비율(예: XA 세그먼트에 대한 B지점의 되돌림)을 계산하고 해당 패턴에 대해 이론적으로 요구되는 정확한 피보나치 값을 뺍니다.
2. 유효성 평가: 해당 차이의 절대값이 구성된 피보나치 허용 오차보다 크면 시스템은 패턴을 거부하고 거짓(false) 결과를 반환합니다.
특정 패턴에서의 적용:
• 가틀리 패턴: B지점의 실제 되돌림과 이상적인 레벨인 0.618 사이의 차이가 허용 오차를 초과하지 않는지 확인합니다. D지점에 대해서도 이상적인 레벨인 0.786에 대해 동일하게 확인합니다.
• 버터플라이 패턴: B지점의 되돌림이 이상적인 레벨인 0.786에 대한 허용 오차를 초과하지 않는지 확인하고, D지점의 확장이 1.27 또는 1.618 레벨에 대한 허용 오차 내에 있는지 확인합니다.
• ABCD 패턴: AB 세그먼트의 거리가 CD 세그먼트의 거리와 동일한지(이상적인 비율은 1.0) 평가할 때, 시스템은 기본 허용 오차에 0.1을 더하여 약간 더 넓은 허용 오차(m_FibTolerance + 0.1)를 적용함으로써 유연성을 조금 더 부여합니다.
이 파라미터는 시스템 설정(InpFibTolerance)에서 사용자가 수동으로 구성할 수 있으며, 이를 통해 패턴 감지 수를 줄이더라도 더 정확한 감지(낮은 값)를 원하는지, 아니면 더 유연한 감지(높은 값)를 원하는지 결정할 수 있습니다.
EMA 200을 이용한 하모닉 패턴의 추세 동기화
하모닉 패턴 감지에서의 추세 필터링은 패턴에 의해 제안된 거래가 시장의 주요 추세를 따르고 있는지 확인하기 위한 추가적인 확인 계층으로 작동합니다.
작동 메커니즘은 다음과 같습니다:
1. 기본 지표: 시스템은 시장의 매크로 추세를 정의하기 위해 200기간 지수 이동 평균(EMA)(종가 기준 계산)을 사용합니다.
2. 활성화: 이 기능은 선택 사항이며 사용자는 입력 파라미터 InpFilterByTrend를 통해 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
3. 필터링 규칙: 스캐너가 유효한 하모닉 패턴(가틀리, 버터플라이 또는 ABCD 중 하나)을 식별하고 "D" 지점에서 거래 신호를 생성하면, 시스템은 해당 D 지점의 가격을 현재 200기간 EMA 값과 비교합니다:
◦ 매수(Buy) 신호의 경우: 패턴이 매수를 제시하지만 D 지점의 가격이 EMA 200보다 낮으면 신호는 거부되고 무시됩니다. 이는 전반적인 추세가 하락세일 때 상승 방향으로 거래하는 것이 위험하다는 가정에 기초합니다.
◦ 매도(Sell) 신호의 경우: 패턴이 매도를 제시하지만 D 지점의 가격이 EMA 200보다 높으면 시스템은 신호를 무시합니다. 이는 매크로 상승 추세인 시장에서 하락 방향으로 거래하는 것을 방지합니다.
요약하자면, 이 필터는 EMA 200에 의해 설정된 추세에 반하는 모든 패턴을 차단하며, 가격이 이동 평균 위에 있을 때만 매수하고 아래에 있을 때만 매도합니다.
검증 프로토콜 및 반전 신호 강도 계산
시스템은 투자 기회를 생성한 조건에 따라 0에서 100까지의 척도로 미리 정의된 값을 할당하여 신호 강도(SignalStrength)를 결정합니다. 그런 다음, 사용자가 구성 가능한 최소 신호 강도(MinSignalStrength, 기본값 80.0)라는 검증 파라미터를 사용하여 신호가 실행될 만큼 충분히 좋은지 결정합니다.
강도 계산은 다음과 같이 작동합니다:
1. 원천 전략에 따른 기본 할당:
• 기술적 분석(RSI 및 이동 평균) 기준:
◦ 시스템이 미세 추세에 기반한 기회(예: 상승 추세 내의 작은 하락 또는 "눌림목"에서 매수)를 감지하면 85.0의 강도를 할당합니다.
◦ 신호가 극단적인 평균 회귀(예: RSI 20 미만으로 극심한 과매도 표시 또는 80 초과로 과매수 표시)로 인해 발생하는 경우, 더 높은 90.0의 강도를 할당합니다.
• 하모닉 패턴 스캐너 기준:
◦ 시스템이 일반 추세 필터까지 통과한 유효한 기하학적 패턴(가틀리, 버터플라이 또는 ABCD)을 감지하면 초기 강도로 매우 높은 95.0이 할당됩니다.
2. 교차 확인에 의한 가산(신호 조정기): 신호 조정기(cSignalCoordinator)를 통해 시스템은 하모닉 패턴 스캐너와 기술적 분석의 결과를 동시에 검증합니다. 두 전략이 동일한 방향(예: 하모닉 패턴이 "매수"를 나타내고 기술적 분석도 그러한 경우)으로 일치하면 시스템은 신호 강도에 10.0점의 "보너스"를 추가합니다. 이 합계의 상한선은 100.0입니다.
3. 최종 검증: 시장에서 거래를 시작하기 전에 ValidateSignal 함수는 결과 강도를 MinSignalStrength 파라미터(기본 80.0)와 비교합니다. 계산된 신호 강도가 해당 최소 임계값보다 낮으면 시스템은 "신호 거부: 강도 부족" 메시지를 출력하고 거래를 열지 않습니다.
리스크 관리 및 비상 프로토콜 cRiskManage
비상 계획 B와 C는 부동 손실(드로우다운 또는 DD)이 위험한 수준에 도달했을 때 계좌 자본을 보호하기 위해 설계된 리스크 관리자(cRiskManager)의 고급 메커니즘입니다.
시스템은 지속적으로 드로우다운 비율(잔고와 현재 평가 자산 간의 차이)을 모니터링하고 다음과 같이 자동으로 이 계획들을 활성화합니다:
플랜 B (위험 수준: 경고) 드로우다운이 구성된 임계값(PlanB_DD_Threshold)을 초과할 때 활성화됩니다. 주요 목적은 헤징 및 리스크 감소를 통해 하락을 저지하는 것입니다:
1. 스마트 헤지(Smart Hedge): 시스템은 순 시장 노출(매수 및 매도 포지션 간의 총 거래량 차이)을 계산합니다. 그런 다음 PlanB_HedgeRatio 비율(기본값 50% 또는 0.5)에 따라 해당 거래량의 일부만큼 반대 방향으로 거래를 자동으로 엽니다. 이는 드로우다운을 부분적으로 "동결"시키는 역할을 합니다.
2. 로트(Lot) 감소: 플랜 B가 활성화된 동안 시스템은 새로 열려는 모든 거래에 대해 허용되는 로트 크기를 절반(50%)으로 줄입니다.
플랜 C (위험 수준: 심각) 시스템의 마지막 수단으로 간주되며 드로우다운이 더욱 극단적인 한계(PlanC_DD_Threshold)에 도달하면 활성화됩니다. 이는 계좌 파산을 피하기 위한 "외과적 절단"과 같이 작동합니다:
1. 독성 포지션 선택적 청산: 시스템은 열려 있는 모든 거래를 추적하여 가장 큰 금전적 손실을 발생시키고 있는 거래를 식별하고 청산합니다. PlanC_ReductionPercent 파라미터(기본값 100%)에 따라 전체를 청산하거나 증거금 부담을 완화하기 위해 부분 청산을 수행합니다.
2. 전체 잠금: 심각 수준 동안 리스크 관리자는 보존 모드로 들어가 새로운 거래의 시작을 일시적으로 차단하고 로트 계산을 0으로 강제합니다.
두 계획 모두 높은 변동성 상황에서 주문 폭주나 무한 루프를 방지하기 위해 실행 시 안전 제한(분당 1회 작업만 허용)을 포함합니다.
2022년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지의 기간 동안 XAUUSD(금) 종목에 대해 1시간(H1) 타임프레임으로 전략 테스터를 통해 평가된 FUSION HARMONIC INTELLIGENCE 시스템의 성능 분석은 매우 견고하고 일관된 결과를 보여줍니다.
주요 지표별 상세 분석 내용은 다음과 같습니다:
1. 일반 수익성
자본 성장: 시스템은 초기 예치금 $500.00로 시작하여 총 순이익 $933.36를 달성했습니다. 이는 테스트 기간 동안 계좌의 초기 잔고를 거의 3배로 늘렸음을 의미합니다.
총 이익 및 손실: 총 이익 $2,182.19, 총 손실 -$1,248.83를 기록했습니다.
수익 인자(Profit Factor): 1.75를 기록했습니다. 이는 시스템이 1달러의 손실을 낼 때마다 $1.75의 수익을 창출할 수 있음을 나타내는 우수한 지표입니다.
2. 거래의 효율성 및 신뢰성
승률(Win Rate): 총 161회의 거래 중 118회를 이겨 73.29%라는 매우 높은 승률을 나타냈습니다. 손실 거래는 26.71%(43회)에 불과했습니다.
방향별 성과: 시스템은 숏(매도) 거래에서 111회 중 73.87%의 승률을 기록하여 50회의 롱(매입) 거래 승률 72.00%보다 약간 더 효율적이었습니다.
연승 vs 연패: 평균 연속 승리는 4회인 반면, 평균 연속 패배는 1회에 불과합니다. 최대 연승은 14회에 달했으며 최악의 연패는 3회로 제한되었습니다.
거래당 리스크/보상 비율: 승리 거래당 평균 이익은 $18.49이며 평균 손실은 -$29.04입니다. 평균 손실이 평균 이익보다 크지만 높은 승률(73.29%)이 이 차이를 충분히 보완하여 시스템의 높은 수익성을 유지해 줍니다. 개별 최대 수익은 $210.24, 최악의 손실은 -$233.80이었습니다.
3. 리스크 관리 및 안정성
드로우다운(자본 감소): 시스템은 리스크를 효과적으로 통제했습니다. 자산(Equity) 기준 최대 드로우다운(부동)은 19.27%($333.90)였으며, 잔고(Balance) 기준 최대 드로우다운은 14.04%($233.80)였습니다. 드로우다운을 20% 미만으로 유지하는 것은 일반적으로 보수적에서 중도적인 리스크 관리로 간주됩니다.
샤프 지수(Sharpe Ratio): 4.31이라는 탁월한 등급을 얻었습니다. 샤프 지수가 3 이상이면 매우 우수한 것으로 간주되며, 이는 각 거래에서 감수한 리스크 대비 얻은 수익이 매우 높음을 나타냅니다.
회복 인자(Recovery Factor): 2.80을 기록했습니다. 이는 최악의 손실 연속(드로우다운)을 겪은 후에도 시스템이 회복하여 계좌의 역사적 고점을 새로 갱신하는 능력이 뛰어남을 보여줍니다.
결론적으로, 이 보고서는 시스템이 고 빈도로 중소 규모의 수익을 확보하고 손실 연속을 매우 짧게 유지하며 자본을 깊은 하락으로부터 보호하는 고정밀 알고리즘임을 반영합니다. 결과적으로 잔고의 꾸준한 성장과 매우 유리한 전체 리스크-보상 비율을 가져옵니다.
리스크 및 중요 공지
Fusion Harmonic Intelligence는 엄격하게 장기 트레이딩 시스템으로 평가되어야 합니다. 단기적인 성과 관찰, 한정된 거래 샘플 또는 자본 곡선에 대한 짧은 분석은 시스템의 의도된 운영 프로필을 반영하지 않습니다. 시장 상황은 지속적으로 변화하며 Fusion Harmonic Intelligence의 강점은 시간이 지남에 따른 적응력과 구조적 복원력에 있습니다. 이 시스템은 단기적인 프레젠테이션용이 아니라 장기적인 배포를 위해 설계되었습니다.
거래에는 상당한 재무적 리스크가 따르며 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 사용자는 손실을 감당할 수 있는 자본으로만 거래해야 하며, 특히 초기 도입 기간에는 보수적인 설정으로 시작할 것을 강력히 권장합니다. 그 어떤 자동 매매 시스템도 리스크를 완전히 제거할 수는 없습니다. Fusion Harmonic Intelligence는 리스크 노출을 관리하고 통제하도록 설계된 것이지 이를 제거하는 것이 아닙니다.
시스템의 작동 방식, 파라미터 또는 설정이 명확하지 않은 경우 사용자는 임의로 설정을 추측하거나 수정해서는 안 됩니다. 잘못된 구성은 시스템 성능과 리스크 노출에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 도움이 필요한 경우 문의해 주십시오. 시스템에 대한 적절한 이해는 올바른 사용과 더 일관된 결과로 이어집니다.
Fusion Harmonic Intelligence는 단기적인 투기 거래나 홍보용 성과 지표를 위해 설계된 것이 아닙니다. 이는 리스크 관리와 장기 자본 투자의 전문적 기준을 반영하는 규율 있고 선택적이며 적응력 있는 트레이딩 시스템으로 기능하도록 설계되었습니다. 견고한 로직, 통제된 리스크, 장기적 생존 가능성에 기반한 탄탄한 거래 솔루션을 찾는 트레이더를 위해 Fusion Harmonic Intelligence는 그 목표를 달성하도록 설계되었습니다.
금융 시장에서의 거래는 높은 수준의 리스크를 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 레버리지는 귀하에게 해로울 수도 있고 유익할 수도 있습니다. 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않습니다. Fusion Harmonic Intelligence의 사용은 사용자/고객의 독자적인 판단과 책임하에 이루어집니다.
INVERJAAG는 이 소프트웨어의 사용으로 발생하는 재무적 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.
