기고글, 라이브러리 코멘트 - 페이지 35

새로운 기고글 MACD을 기반으로 한 거래 시스템을 설계하는 방법 배우기 가 게재되었습니다: 이 기사에서는 이 시리즈에서 새로운 도구를 배웁니다: 가장 인기 있는 기술 지표 중 하나인 MACD(Moving Average Convergence Divergence)를 기반으로 하는 거래 시스템을 설계하는 방법을 배웁니다. 전략 1: MACD 시장 종류 감지기. 이 전략에 따르면 우리는 매 틱마다 MACD 메인 라인의 값을 확인하고 0 레벨과 비교한 값을 기반으로 시장의 종류를 출력하도록 컴퓨터에 지시해야 합니다. MACD 메인 라인이

새로운 기고글 채널 그리기 - 내부 및 외부 보기 가 게재되었습니다: 채널이 시장 분석과 이동 평균 이후 거래 결정을 위한 가장 인기있는 도구라고 말하면 과장이 아닐 것 같습니다. 채널과 그 구성 요소를 사용하는 대량의 거래 전략에 깊이 들어 가지 않고 수학적 기반과 지표의 실제 구현에 대해 논의 할 것입니다. 채널을 그리기 위해 우리는 극값이 필요합니다. 수학 공식에 들어가지 않고 그래픽으로 보여 봅시다. 아래의 그림 1에는 빨간색 가격 수준으로 표시된 세 개의 로컬 극한값이 있습니다. 직사각형 점은 두 개의 최대 값과 하나의

새로운 기고글 빌 윌리엄스의 MFI로 트레이딩 시스템을 설계하는 방법 알아보기 가 게재되었습니다: 이번 글은 인기 있는 보조지표를 기반으로 트레이딩 시스템을 설계하는 방법을 알아보는 시리즈의 새로운 글입니다. 이번에는 빌 윌리엄스의 시장 촉진 지수(BW MFI)를 다뤄보겠습니다. 전략 1: BW MFI - 이동 상태 이 전략에 따르면 우리는 매 틱마다 네 가지 값을 비교하고 각각의 위치를 결정함으로써 지표의 특성에 따라 결정되는 지표 바의 색상을 기반으로 BW MFI 지표의 움직임에 대한 신호를 얻을 수 있는 거래 시스템을

MQL5 마법사 - 가격이 이동 평균과 교차할 때를 기준으로 한 트레이딩 신호 : 가격이 이동 평균과 교차할 때를 기준으로 한 트레이딩 신호(MQL5 스탠다드 라이브러리의 CSignalMA) 이 전략에 기반한 Expert Advisor 코드는 MQL5 마법사를 사용하여 자동으로 생성될 수 있습니다. 작성자: MetaQuotes

새로운 기고글 게이토 오실레이터로 트레이딩 시스템을 설계하는 방법 알아보기 가 게재되었습니다: 인기 보조지표를 기반으로 트레이딩 시스템을 설계하는 방법을 알아보는 시리즈의 새로운 글, 게이터 오실레이터 보조지표와 간단한 전략을 통해 트레이딩 시스템을 만드는 방법 게이터 오실레이터 청사진 이 부분에서 우리는 살펴본 모든 전략에 대한 단계별 청사진을 작성하여 트레이딩 시스템을 효과적이고 쉽게 만들 수 있도록 해 보겠습니다. 이 단계는 중요한 단계를 잊어버리고 작업을 반복하는 것을 피할 수 있게 해주기 때문에 이 단계를 거치는 것이

새로운 기고글 MQL5에서 라인을 다루는 방법 가 게재되었습니다: 이 글에서는 추세선, 지지선, 저항선과 같은 가장 중요한 선을 MQL5로 다루는 방법을 알아보세요. 우리는 추세선 유형에 따라 주문하는 방식으로 추세선을 트레이딩에 사용할 수 있습니다. 상승 추세선이 있는 경우 우리는 가격이 하락하여 이 추세선을 위에서 테스트한 후 반등하여 상승할 것으로 예상하고 이 추세선을 중심으로 매수 주문을 넣을 수 있습니다. 반대로 하락 추세선이 있다면 가격이 상승하여 이 추세선을 테스트하고 하락할 수 있으며 이 하락 추세선을 중심으로 우리는

새로운 기고글 MQL5: 나만의 인디케이터를 만들기 가 게재되었습니다: 인디케이터란 무엇인가? 이는 우리가 간편하게 스크린에 표시하고싶은 계산값들의 집합을 일컫는 것 입니다. 값의 집합은 프로그램에서는 어레이로 표현되어있습니다. 따라서, 인디케이터의 생성이란 몇몇 어레이 (가격 어레이) 와 다른 어레이 (인디케이터 값) 를 다루는 알고리즘을 짜는 것을 말하는 것입니다.. 실제강도지수 인덱스의 생성을 설명하는 것으로, 저자는 MQL5에서 인디케이터를 쓰는 법에 대해서 안내합니다. 두 가지 버전의 인디케이터를 시작하고 차트를 처음부터

새로운 기고글 Named Pipes를 사용하여 MetaTrader 5 터미널 간 통신을 위한 DLL없는 솔루션 가 게재되었습니다: 이 글에서는 명명된 파이프를 사용하여 MetaTrader 5 클라이언트 터미널 간의 프로세스 간 통신을 구현하는 방법을 설명합니다. 명명된 파이프를 사용하기 위해 CNamedPipes 클래스가 개발되었습니다. 사용을 테스트하고 연결 처리량을 측정하기 위해 눈금 인디케이터, 서버 및 클라이언트 스크립트가 제공됩니다. 실시간 따옴표에는 명명된 파이프를 사용하면 충분합니다. 아래 스크린 샷에는 세 개의 눈금

새로운 기고글 Scikit-Learn 라이브러리의 분류 모델 및 ONNX로 내보내기 가 게재되었습니다: 이 글에서는 피셔의 붓꽃 데이터 세트의 분류 작업을 해결하기 위해서 Scikit-Learn 라이브러리에서 사용할 수 있는 모든 분류 모델을 적용하는 방법을 살펴봅니다. 우리는 이러한 모델을 ONNX 형식으로 변환하고 그 결과 모델을 MQL5 프로그램에서 활용하려고 합니다. 또한 전체 붓꽃 데이터 세트에서 원래 모델의 정확도를 ONNX 버전과 비교합니다. 보도 자료 "ONNX 런타임은 이제 오픈 소스입니다" 에 따르면 ONNX

새로운 기고글 하나의 지표를 다른 지표에 적용하기 가 게재되었습니다: OnCalculate() 함수 호출의 간단한 형식을 사용하는 지시자를 작성할 때, 가격 데이터뿐만 아니라 다른 지시자의 데이터로도 지시자를 계산할 수 있다는 사실을 놓칠 수 있습니다 (내장형이든 맞춤형이든 상관없이). 다른 지표의 데이터에 대한 올바른 적용을 위해 지표를 개선하고 싶습니까? 이 글에서는 그러한 수정에 필요한 모든 단계를 검토할 것입니다. 작성자: MetaQuotes

새로운 기고글 데이터 과학 및 기계 학습(파트 02): 로지스틱 회귀 가 게재되었습니다: 데이터 분류는 알고리즘 트레이더와 프로그래머에게 중요합니다. 이 기사에서 우리는 예 또는 아니오, 상방 또는 하방, 매수 또는 매도를 식별하는 데 도움이 될 수 있는 분류 로지스틱 알고리즘 중 하나에 초점을 맞출 것입니다. 선형 모델은 로지스틱 함수(sigmoid/p) =1/1+ e ^t로 전달됩니다. 여기서 t 는 0과 1 사이의 값인 선형 모델 결과입니다. 이것은 클래스에 속하는 데이터 포인트의 확률을 나타냅니다. 선형 모델의 y를 종속으로

새로운 기고글 MQL4 및 MQL5 개발 프레임워크 내 OpenAI의 ChatGPT 기능 가 게재되었습니다: 이 글에서는 Expert Advisors, 지표 및 스크립트를 개발하는 데 드는 시간과 노동 강도를 줄이는 측면에서 OpenAI의 ChatGPT를 살펴보고 그 기능에 대해 알아보겠습니다. 이제부터 ChatGPT를 MQL4 및 MQL5에서 프로그래밍에 올바르게 사용하는 방법을 보여 드리겠습니다. 저는 사람들이 이런 종류의 기술에 대해 배우게 되면 대략 세 가지 하위 그룹으로 나뉘기 시작한다고 생각합니다: "이제 우리는 슈퍼

정규식 작업을 위한 MQL5의 RegularExpressions : 정규식은 빠르고 유연한 텍스트 처리를 위한 공식적인 언어를 제공합니다. 각 정규식은 정규식 엔진이 소스 텍스트에서 일치 항목을 찾으려고 하는　패턴(마스크)입니다． 패턴은 하나 이상의 character literals, operators, constructs으로 구성됩니다. 작성자: MetaQuotes

새로운 기고글 조합과 트레이딩을 위한 확률(5부): 곡선 분석 가 게재되었습니다: 저는 이 글에서 여러 상태를 이중 상태 시스템으로 축소할 수 있는지 여부와 그 가능성과 관련된 내용을 진행하기로 했습니다. 이 글의 주요 목적은 확률 이론을 기반으로 확장 가능한 트레이딩 알고리즘의 추가적인 개발에 도움이 될 수 있는 유용한 결론을 분석하고 도출하는 것입니다. 물론 이 주제는 수학과 관련이 있습니다. 하지만 이전 기사의 내용을 고려해 보면 저는 세부적인 정보보다는 일반화된 정보가 더 유용하다고 생각합니다. 예를 들어 우리는 임의의

새로운 기고글 MQL5의 ALGLIB 수치 해석 라이브러리 가 게재되었습니다: 이 글에서는 금융 데이터 분석의 효율성을 향상시킬 수 있는 ALGLIB 3.19 수치 분석 라이브러리와 그 응용 프로그램 및 새로운 알고리즘에 대해 간략히 살펴봅니다. ALGLIB를 금융 데이터로 작업할 때 선택하는 이유는 무엇일까요? 라이브러리의 주요 이점은 다음과 같습니다: 이동성: ALGLIB은 다양한 컴파일러를 사용하여 다양한 플랫폼에서 쉽게 컴파일 되므로 다양한 배경을 가진 여러 개발자들이 사용할 수 있습니다, 사용 편의성: 여러 프로그래밍

새로운 기고글 가장 활동적인 MQL5. 커뮤니티 구성원에게 iPhone이 수여되었습니다! 가 게재되었습니다: 가장 뛰어난 MQL5.com 참가자에게 보상을 하기로 결정한 후, 커뮤니티 개발에 대한 각 참가자의 기여도를 결정하기 위한 핵심 기준을 선정했습니다. 그 결과 홈페이지에 가장 많은 양의 기사를 게재한 investeo (11개 기사)와 victorg (10개 기사)와 Code Base에 그들의 프로그램을 제출하신 분 - GODZILLA(340개 프로그램), Integer(61개 프로그램), abolk(21개 프로그램), 등의

새로운 기고글 파라볼릭 SAR 기반의 트레이딩 시스템을 설계하는 방법 알아보기 가 게재되었습니다: 이 기사에서는 가장 인기 있는 지표를 사용하여 거래 시스템을 설계하는 방법에 대한 시리즈를 계속할 것입니다. 이 기사에서는 파라볼릭 SAR 지표에 대해 자세히 알아보고 몇 가지 간단한 전략을 사용하여 MetaTrader 5에서 사용할 거래 시스템을 설계하는 방법을 배웁니다. 이 주제에서 우리는 거래 시스템의 코드를 작성하는 데 도움이 되는 전략에 대한 청사진을 설계할 것입니다. 이를 통해 expert advisor가 단계별로 수행하도록

새로운 기고글 트레이딩을 위한 조합론과 확률 이론(3부): 첫 번째 수학적 모델 가 게재되었습니다: 앞서 살펴본 주제에 대해 논리적으로 연속적인 내용을 다루자면 그것은 아마도 트레이딩 작업을 위한 다기능 수학적 모델의 개발일 것입니다. 이 글에서 저는 프랙탈을 설명하는 최초의 수학적 모델의 개발과 관련된 전체의 과정을 처음부터 설명하겠습니다. 이 모델은 중요한 빌딩 블록이 되어야 하며 다 기능적이고 보편적이어야 합니다. 그리고 모델은 우리의 아이디어를 더욱 발전시키기 위한 이론적 기반을 구축할 것입니다. 프랙탈 중첩 원리는 다음과

새로운 기고글 트레이딩을 위한 조합론과 확률 이론(2부): 범용 프랙탈 가 게재되었습니다: 이 기사에서 우리는 프랙탈에 대해 계속 알아보고 모든 자료를 요약하는 데 집중할 것입니다. 이를 위해 이전의 모든 개발 내용을 간결하게 정리하여 거래에 실제로 적용하기에 편리하고 이해하기 쉬운 형태로 만들 것입니다. 이전 글에서 도출한 구성 규칙을 사용하고 이를 보완하여 프랙탈이 어떻게 구성되는지 살펴보겠습니다. 또한 저는 제 공식에서 작은 실수를 발견했는데 이로 인해 테두리의 하향 또는 상향 비대칭이 불가능 했었습니다. 도출된 공식은 정확한

새로운 기고글 트레이딩을 위한 조합론과 확률 이론(1부): 기본 사항 가 게재되었습니다: 이번 시리즈에서는 거래와 가격 책정 과정을 설명하기 위해 확률 이론을 실제로 적용하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 첫 번째 기사에서는 조합론과 확률의 기초를 살펴볼 것입니다. 그리고 확률 이론의 틀에서 프랙탈을 적용하는 방법의 첫 번째 예를 분석할 것입니다. 이 예는 시장과 유사한 예입니다. n스텝 중 시장이 u스텝 위로 이동할 확률을 계산합니다. 단계는 이전 단계와 비교하여 특정 포인트에서 위 또는 아래로 가격이 움직이는 것을 말합니다. 각

새로운 기고글 자동 뉴스 거래자 구축 가 게재되었습니다: 이것은 처음부터 간단한 OO EA를 빌드하는 방법을 보여주고 객체 지향 프로그래밍에 대한 몇 가지 팁을 제공한 또 다른 MQL5 OOP 클래스 글의 연속입니다. 오늘은 뉴스를 거래할 수 있는 EA를 개발하는 데 필요한 기술적인 기본 사항을 보여 드리겠습니다. 제 목표는 계속해서 OOP에 대한 아이디어를 제공하고 파일 시스템으로 작업하는 이 일련의 글에서 새로운 주제를 다루는 것입니다. Investopedia 에 따르면 뉴스 거래자는 "뉴스 발표에 따라 거래 또는 투자 결정을

새로운 기고글 볼륨으로 거래 시스템을 설계하는 방법 알아보기 가 게재되었습니다: 이 글은 인기 있는 기술 지표를 기반으로 거래 시스템을 설계하는 방법과 관련한 시리즈의 새로운 글입니다. 이 기사에서는 볼륨 지표에 대해 설명합니다. 볼륨의 개념은 금융 시장 거래에서 매우 중요한 요소 중 하나이며 우리 모두 주의를 기울여야 할 요소입니다. 이 글을 통해 볼륨 지표로 간단한 거래 시스템을 설계하는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 이 부분에서는 각각의 전략과 관련한 청사진을 설계할 것입니다. 청사진을 설계하는 이유는 거래 시스템을 만드는

새로운 기고글 MQL5 쿡북: BookEvent 핸들링 가 게재되었습니다: 이번 글은 시장 심도 이벤트와 그 원리 및 프로세스를 다룹니다. 시장 심도를 다루는 MQL 프로그램을 예로 들겠습니다. 해당 프로그램은 객체 지향 접근법을 적용해 작성되었습니다. 핸들링 결과는 화면에 패널 및 시장 심도 레벨로 표시됩니다. 잘 알려진 대로 MetaTrader5 는 여러 시장을 지원하는 거래 플랫폼입니다. 외환 시장, 주식 시장, 선물 및 CFD에 대한 거래가 모두 지원되죠. 프리랜서 통계에 따르면 외환 상품 외 다른 상품에 대한 투자자 수도

새로운 기고글 시장 수학: 수익, 손실 및 비용 가 게재되었습니다: 이 글에서는 수수료와 스왑을 포함한 모든 거래의 총 손익을 계산하는 방법을 보여드리겠습니다. 저는 가장 정확한 수학적 모델을 제공하고 이를 사용하여 코드를 작성하고 표준과 비교할 것입니다. 또한 수익을 계산하고 종목 사양의 모든 값에 접근하고 활용하기 위해 주요 MQL5 함수의 내부에 들어갈 것입니다. 효율적인 트레이딩 시스템을 개발하려면 우선 각각의 주문의 손익이 어떻게 계산되는지 이해해야 합니다. 우리 모두는 자금 관리 시스템을 운용하기 위해 어떻게든 수익과

MQL5 마법사 - 모닝 이브닝 스타스 + MFI에 기반한 매매 신호 : Market Facilitation Index (MFI)에 기반한 "모닝 스타/이브닝 스타" 캔들 스틱 패턴 매매 신호를 살펴봅니다. 이 전략에 기반한 Expert Advisor 코드는 MQL5 마법사를 사용하여 자동으로 생성될 수 있습니다. 작성자: MetaQuotes

새로운 기고글 Envelopes로 트레이딩 시스템을 설계하는 방법을 배우보세요 가 게재되었습니다: 이 글에서는 밴드 거래 방법 중 하나를 알려 드리겠습니다. 이번에는 Envelopes를 살펴보고 Envelopes를 기반으로 몇 가지 전략을 만드는 것이 얼마나 쉬운지 알아보겠습니다. 엔벨롭스 지표는 가격 기간의 평균인 이동 평균의 백분율이므로 상승 추세 동안 가격은 엔벨롭스 지표의 상단 밴드 위에서 움직입니다. 따라서 상승세 동안의 전략은 다음과 같습니다. 가격이 엔벨롭스의 상단 밴드를 위쪽으로 교차할 때 매수 신호를 받은 다음

새로운 기고글 조합론과 트레이딩 확률(4부): 베르누이 논리 가 게재되었습니다: 이 글에서는 잘 알려진 베르누이 기법을 알아보고 이를 트레이딩과 관련한 데이터 배열을 설명하는 데 어떻게 사용할 수 있는지 보여드리겠습니다. 그런 다음 이 모든 것이 스스로 적응하는 트레이딩 시스템을 만드는 데에 사용될 것입니다. 우리는 또한 베르누이 공식의 특별한 경우인 보다 일반적인 알고리즘을 찾아보고 관련된 응용 프로그램을 찾아볼 것입니다. 우리가 수학의 언어로 트레이딩의 내역과 백테스트를 설명할 수 있는 가능성을 분석 하려면 먼저 이러한 분석의

새로운 기고글 객체 지향 프로그래밍의 기초 가 게재되었습니다: 객체 지향 프로그래밍 (OOP)을 사용하기 위해 다형성, 캡슐화 등이 무엇인지 알 필요가 없습니다. 단순히 이러한 기능을 사용할 수 있습니다. 이 글에서는 실습 예제를 통해 OOP의 기본 사항을 다룹니다. OOP의 첫 번째이자 가장 간단한 응용 프로그램은 자주 사용하는 함수의 라이브러리를 만드는 것입니다. 물론 이러한 함수를 포함 파일 (mqh)에 간단히 저장할 수 있습니다. 함수가 필요한 경우 파일을 포함하고 이 함수를 호출하면 됩니다. 그러나 충분히 오래

새로운 기고글 마이크로, 미들, 메인 추세의 지표 가 게재되었습니다: 이 글의 목적은 James Hyerczyk의 "Pattern, Price & Time: Using Gann Theory in Trading Systems"라는 책의 몇 가지 아이디어를 기반으로 지표 및 Expert Advisor의 형태로 거래 자동화 및 분석의 가능성을 조사하는 것입니다. 완전하다고 주장하지 않고 여기서 우리는 Gann 이론의 첫 번째 부분인 모델만 조사합니다. 거래 시스템 구현을 위한 코드를 설계하기 전에 거래의 전체 과정을 개략적으로 상상해

새로운 기고글 시장과 시장이 보여 주는 글로벌 패턴의 물리학 가 게재되었습니다: 이 글에서는 시장에 대한 이해가 조금이라도 있는 시스템이라면 글로벌 규모로 운영 가능하다는 가정을 테스트해 보려고 합니다. 저는 어떤 이론이나 패턴을 발명하지 않을 것이고 알려진 사실만을 사용하며 이러한 사실을 점차 수학적인 분석 언어로 번역할 것입니다. 그런 점에서 MetaTrader 5 테스터가 필요합니다. MetaTrader 5에서는 실제 틱을 사용하여 전략을 테스트할 수 있습니다. 안타깝게도 통화쌍과 상품에 대해 비교적 최근 기간의 실제 틱만이