기고글 토론 "시장과 시장이 보여 주는 글로벌 패턴의 물리학"

 

새로운 기고글 시장과 시장이 보여 주는 글로벌 패턴의 물리학 가 게재되었습니다:

이 글에서는 시장에 대한 이해가 조금이라도 있는 시스템이라면 글로벌 규모로 운영 가능하다는 가정을 테스트해 보려고 합니다. 저는 어떤 이론이나 패턴을 발명하지 않을 것이고 알려진 사실만을 사용하며 이러한 사실을 점차 수학적인 분석 언어로 번역할 것입니다.

그런 점에서 MetaTrader 5 테스터가 필요합니다. MetaTrader 5에서는 실제 틱을 사용하여 전략을 테스트할 수 있습니다. 안타깝게도 통화쌍과 상품에 대해 비교적 최근 기간의 실제 틱만이 존재합니다. 실제 틱과 매우 엄격한 스프레드 요건을 사용하여 MetaTrader 5가 2020년도에 작동하는지 확인합니다. 하지만 먼저 이전에 사용한 기간의 '모든 틱' 모드에서 시스템을 테스트해 보겠습니다:

이 테스트 모드는 실제 틱을 사용하는 테스트 모드보다 좋지 않습니다. 그러나 초기 결과의 신호 중 극히 일부만 여기에 남아 있는 것은 분명합니다. 그럼에도 불구하고 스프레드를 커버하고 심지어 작은 수익을 제공하는 신호가 있습니다. 테스터가 오래된 기록으로부터 가져온 스프레드에 대해서는 잘 모르겠습니다. 이 테스트에서 랏은 0.01이었는데, 이는 수학적 기대치가 5 포인트 라는 것을 의미하며 차트는 그다지 좋지 않지만 원래 테스트보다 훨씬 더 높습니다. 이 데이터를 신뢰할 수 있는 이유는 초기 테스트에서 100,000건의 거래로 구성된 방대한 샘플이 있기 때문입니다.

작성자: Evgeniy Ilin

 
이제 로봇도 기사를 수락하는 것 같습니다.
 
Andrey Khatimlianskii:
이제 로봇도 기사를 수락하는 것 같습니다.

이제 로봇이 기사를 작성할 날이 얼마 남지 않았지만, 이 기사도 유용성 면에서는 산타바바라를 능가할 것 같습니다.

사이트 결함으로 인해 사진이 로딩되지 않아서 별로 도움이 되지 않는 것 같습니다.
 
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Andrei Trukhanovich:

이제 로봇이 기사를 작성하는 일만 조금 남았습니다. 하지만 이 기사도 유용성 면에서는 산타 바바라를 능가할 것 같습니다.

사이트 결함으로 인해 사진이로드되지 않아서 많이 저장되지 않는 것 같습니다.

네, 요점은 거기서 사라졌고 결코 나타나지 않았습니다..... 유료화를 중단한 걸까요?

사진으로 많은 것을 알 수 있습니다.

 
Maxim Dmitrievsky:
매직넘버 기사 다시 보기

그때가 그 시절이었죠! 모니터는 컸고 200달러로 살 수 있었죠 =)

좋아, 내가 횡설수설했으니 이제 끝낼게...

 
Andrey Khatimlianskii:

그때가 그 시절이었죠! 모니터는 컸고 200달러로 살 수 있었습니다 =)

자, 장황하게 말했으니 이제 그만하겠습니다.

네, 처음부터 시작하지 말았어야 했는데
 
그런데 유진은 흥미로운 독창적인 아이디어를 가지고 있습니다. 패턴이 있는 합성 데이터나 실제 데이터로 테스트하면 좋은 성능을 보여줄 수 있을 것 같습니다.
 

예를 들어 다음과 같이 Weierstrass-Mandelbrot 함수를 사용하여 확인할 수 있습니다.

목표는 알고리즘이 규칙성이 분명히 존재하는 곳에서 규칙성을 찾을 수 있는지 확인하는 것입니다. 그렇다면 시간별 필터, 계절별 패턴 등 다양한 방식으로 따옴표를 회전시키세요. 즉, 검색 공간을 제한합니다.

Библиотеки: RL GMDH
Библиотеки: RL GMDH
  • 2018.11.07
  • www.mql5.com
Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу: Библиотеки: RL GMDH
 
Andrei Trukhanovich:

이제 로봇이 기사를 작성하는 일만 조금 남았습니다. 하지만 이 기사도 유용성 면에서는 산타 바바라를 능가할 것 같습니다.

사이트 결함 때문에 사진이 로드되지 않아서 별로 도움이 되지 않는 것 같아요.
gpt-3와 같은 알고리즘은 이미 상당히 의미 있는 기사를 작성할 수 있습니다.
 
Evgeniy Ilin:

중재에 관한 기사는 이미 그런 )) 그의 소프트웨어에 보냈습니다. 방금 당신이 쓴 것을 깨달았습니다 ). 새해 전에 게시 될지 모르겠습니다. 그런 다음 네 번째가있을 것입니다. 어떤 기능도 필요하지 않고 선형 다항식 만 있으면되고 곧 푸리에를 넣을 것입니다. 게다가 이미 CTrader와 거의 통합을 구현했는데 아주 쉬웠고 Ninja trader는 다음입니다. ) 여기 비디오가 있습니다. 아직 원시입니다. 나중에 다시 녹화 할 것입니다. 너무 길고 지루합니다.

https://www.youtube.com/watch?v=LhY_dN6d0lE&t=1560s

아직 모든 아이디어에 대한 시간이 충분하지 않아 아쉽습니다.

네, 좋은 무차별 대입입니다. 저는 머신러닝 모델을 통해서만 직접 합니다. 특정 시간으로 검색을 제한하면, 즉 특정 시간에만 거래를 열면 패턴을 더 잘 찾을 수 있는 경우가 많습니다. 예를 들어 하루 중 시간대별로 다른 최적화가 있습니다.

시장에는 한 저자 (상단)의 인기있는 봇이 있으며, 그는 런던 세션의 시작 부분 만 거래되는 이러한 필터를 선택했습니다. 즉, 세션이 시작될 때만 거래됩니다. 20 년 동안 테스트를 통과했습니다. 멋지다. 나는 그렇게 긴 시간이 없지만 나쁘지 않습니다.