추적 중 - 페이지 14

 
Yurixx >> :

내가 Peter를 이해하는 한, 컨텍스트의 바로 그 개념은 이미 예측과 연결되어 있습니다. 암시적으로.

Peter, 내가 이 말을 하고 당신의 발을 밟지 않기를 바랍니다. 나는 우리가 여기서 예측(또는 예측)을 하고 있는지 여부에 대한 논쟁에서 줄다리기를 하지 않을 것입니다. 그것은 저에게 관심이 없습니다. 그러나 각각의 맥락은 반드시 사고팔거나 담장에 앉거나 하는 태도와 연결된다(!!!).

필요하지 않습니다. (하나)

그리고 이러한 의미에서, 그것은 그 자체로 이미 시장의 추가 행동에 대한 암묵적인 예측입니다.

그리고 나는 이것에 동의합니다.

또 한 가지는, 불과 1초 전에 나타나더라도 다음 1초 동안 반대 방향으로 바뀔 수 있다는 것입니다. 안 그래 ? 그러나 이것은 시장이기 때문에 모든 차량이 이에 해당합니다.

따라서 IMHO, 예측자와의 싸움을 그대로 두자. 여전히 아무데도 이르지 못한다. 그리고 동시에 명백히 동어반복적으로 문맥을 예측하는 문제.

TA에 대한 오해와 신화에 대해 이야기할 때 언급하지 않겠습니다. 포스트에 서문을 쓰는 것은 Yurixx를 위한 것이 아닙니다. 좋아요? ))) 농담.

사실, 겉으로 보이는 모든 "말"과 함께 이것은 가장 근본적인 것입니다. 그 때문에 TA에 대한 많은 오해와 의견이 있습니다. 그것은 무엇이며 왜. 그리고 작동합니까?

예를 들어, 고전적인 TA 유형은 구식이며 정확하게 쇠퇴하기 때문에 현대 시장에서 사용할 수 없다고 널리 알려져 있습니다. 하지만 그렇지 않습니다. 그가 여전히 일한다는 의미에서가 아니라 그가 "지금" 그를 사용하려고 하기 때문에 그 당시에는 일하지 않았다는 점에서. 이것은 쉽게 알 수 있습니다. 인용문의 아카이브는 일반적으로 고전이라고 불리는 그들의 솔루션, 스토캐스틱 등은 말할 것도 없고 MA에 대해 아무 것도 몰랐던 때부터 사용 가능했습니다. 기존 지표를 기반으로 Expert Advisor의 테스트를 실행하고 테스트 결과가 최신 데이터에 대해 테스트를 실행하는 것처럼 쌍둥이와 같은지 확인하는 것으로 충분합니다. 결국, 이러한 "고대" 분석 도구가 설명하는 것은 시장에서 사라지지 않았습니다. 파도, 추세, 수정 - 모든 것이 제자리에 있습니다. 다이버가 감속을 보여 주었지만, 지금도 여전히 그것을 보여줍니다. 그리고 Masha는 갑자기 다르게 계산하기 시작하지 않았습니다.

그래서 무슨 거래? 이 모든 것이 누군가를 쟁기질하지 않는다면 왜 그렇게 많은 연구, 개발, 책이 있습니까? 이 모든 것이 거대한 나이팔로보입니까? )))

제 생각에는 여기 있습니다. 당시 상인은 이러한 고전적인 방법을 적용했을 때 이 응용 프로그램이 현재 시장 상황에 적합하다고 판단되어 적용했습니다. 저것들. 컨텍스트, 괜찮지 않습니다. 따라서 (1) 맥락의 정의가 반드시 어떤 방향으로 작용하거나 작용하지 않는다는 것을 의미한다고 말하는 것은 완전히 정확하지 않다. 일반적으로 TA 기술을 사용하거나 사용하지 않는 것은 쉽습니다. 글쎄, 당신은 얇고 침체된 시장에서 같은 다이버 또는 다른 기하 도형 "머리 어깨"와 같은 수치가 확실히 작동하지 않는다는 것을 잘 알고 있습니다. 컨텍스트가 옳지 않습니다. 그리고 흥겹게, 반짝거리며, 유동성이 가장자리에 튀고 있습니다. 그렇습니다. 그리고 어떤 방향으로 멸망하는지 - 거기에 보일 것입니다.

 

예, 모든 것이 매우 논리적입니다. Peter 의 이해에서 컨텍스트는 유도자의 신호 힌트를 필터링한다는 것이 밝혀졌습니다. 보다 정확하게는 컨텍스트(K)와 지표(I)가 대칭적으로 연결됩니다. S = K && I. 여기서 S는 최종 거래 결정입니다. S는 K와 I가 모두 참인 경우에만 참입니다.

아니면 여전히 대칭에 대한 반대가 있습니까?

 

" 별도의 안티앨리어싱 전면/감쇠 "를 추구합니다.

이것이 최선은 아니지만, 왜냐하면. 시간 프레임에 묶여 있지만 기존의 변동성 적응 접근 방식과 비교하여 더 나은 성능을 보입니다.

요점을 상기시켜 드리겠습니다. 작업은 변동성 증가에 즉각적으로 대응할 수 있는 필터를 만드는 동시에 달성된 수준에서 노이즈 변동을 필터링하는 것이었습니다.

Code Base에는 st.deviation을 개별적으로 부드럽게 하는 지표가 포함되어 있습니다. 볼륨 모드와 ATR 모드로 완성했습니다.

입력 매개변수:

출처 - 변동성의 출처 선택. 0 - 부피, 1 - 실제 범위, 2 - 표준 편차.

SourcePeriod - 소스 평활 기간(볼륨, ATR) 또는 std.dev에 대한 샘플입니다.

FrontPeriod, BackPeriod - 전면의 스무딩 기간, 감쇠. EMA 알고리즘. 계수(0...1)와 일반 기간을 한 번에 설정할 수 있습니다.

Sens - 단락의 엄격한 임계값 차단 감도. 또는 볼륨에 대한 틱/로트 단위.

코드에서 호출:

iCustom(NULL,0,"_Volatility_FBA_NR",Source,SourcePeriod,FrontPeriod,BackPeriod,Sens, n,i); // волатильность

출력 버퍼(n).

0 - 소스.

1 - 별도로 평활화된 EMA.

영화. 위에서 아래로 볼륨(소스=0), ATR(소스=1), 표준 편차(소스=2). 모든 경우에 최대 응답을 위한 가장자리 평활화(FrontPeriod=1)가 없지만 감쇠 평활화가 노이즈 필터링(BackPeriod)에 사용됩니다.


파일:
 

Svinozavr писал(а) >>

일반적으로 TA 기술을 사용하거나 사용하지 않는 것은 쉽습니다. 글쎄, 당신은 얇고 침체된 시장에서 같은 다이버 또는 다른 기하 도형 "머리 어깨"와 같은 수치가 확실히 작동하지 않는다는 것을 잘 알고 있습니다. 컨텍스트가 옳지 않습니다. 그리고 흥겹게, 반짝거리며, 유동성이 가장자리에 튀고 있습니다. 그렇습니다. 그리고 어떤 방향으로 멸망하는지 - 거기에 보일 것입니다.

숫자가 있는 예는 좋지 않습니다. 도구(geom.figures)가 작동하지 않는다는 사실에 대해 시장이 "비난"임을 암시합니다..

시장의 움직임을 보다 적절하게 보여줄 분석을 위한 다른 도구를 찾는 것이 합리적입니다.

 
Svinozavr писал(а) >>

필요하지 않습니다. (하나)

...

제 생각에는 여기 있습니다. 당시 상인은 이러한 고전적인 방법을 적용했을 때 이 응용 프로그램이 현재 시장 상황에 적합하다고 판단되어 적용했습니다. 저것들. 컨텍스트, 괜찮지 않습니다. 따라서 (1) 맥락의 정의가 반드시 어떤 방향으로 작용하거나 작용하지 않는다는 것을 의미한다고 말하는 것은 완전히 정확하지 않다. 일반적으로 TA 기술을 사용하거나 사용하지 않는 것은 쉽습니다. 글쎄, 당신은 얇고 침체된 시장에서 같은 다이버 또는 다른 기하 도형 "머리 어깨"와 같은 수치가 확실히 작동하지 않는다는 것을 잘 알고 있습니다. 컨텍스트가 옳지 않습니다. 그리고 흥겹게, 반짝거리며, 유동성이 가장자리에 튀고 있습니다. 그렇습니다. 그리고 어떤 방향으로 멸망하는지 - 거기에 보일 것입니다.

필연적이든 아니든 나는 논쟁하지 않을 것이다. 별로 중요하지 않습니다. 나는 당신의 "맥락"이라는 용어를 저자보다 더 넓게 이해하는 것 같습니다.

그건 그렇고. TA 기법을 적용하지 않으면 이 기법도, 다른 기법도 적용되지 않으면 어떻게 해야 합니까? 나는 울타리에 앉아 있다고 가정했다. 공유할 수 있는 다른 옵션이 있다면 흥미롭습니다.

추신 "TA에 대한 오해와 신화에 대해"

신화와 망상을 없애기 위해 지원자 명단으로 나를 돌려달라고 요청합니다. 나는 속물이 아니기 때문에 (나는) 너무 고통스러운 자아에 대한 부담이 없다 (나는 그렇게 생각한다) 나는 궁극적 인 진실을 아는 척하지 않고 (정의적으로) 의료위원회에 합격 한 증명서를 가지고 있으며 직장에서 좋은 평가를 받고 또한 신화와 망상을 없애기 때문에 외환에 대한 최고의 치료법이라고 생각하기 때문에 저는 한 사람이자 시민으로서 목록에 복원할 모든 권리가 있다고 믿습니다.

나는 포럼 헌장에 동의하고 이를 준수할 것을 약속합니다.

 
Yurixx >> :

필연적이든 아니든 나는 논쟁하지 않을 것이다. 별로 중요하지 않습니다. 나는 당신의 "맥락"이라는 용어를 저자보다 더 넓게 이해하는 것 같습니다.

영광으로 생각하겠습니다. (그들은 이미 저를 통역하고 있습니다. 좋습니다.)))))) 여기의 요점은 아마도 혀 묶인 혀로 - 통역해야합니다.)))

그건 그렇고. TA 기법을 적용하지 않으면 이 기법도, 다른 기법도 적용되지 않으면 어떻게 해야 합니까? 나는 울타리에 앉아 있다고 가정했다. 공유할 수 있는 다른 옵션이 있다면 흥미롭습니다.

확인. 울타리에 앉아. 괜찮은. 그러면 "펜스에 앉거나 거래하거나"처럼 들릴 것입니다. 그러나 이것은 일반적인 경우 "매수 또는 매도 설정"을 의미하지 않으며 컨텍스트 자체가 거래의 방향을 설정하지 않을 수 있습니다. 이것이 제가 강조하고 싶었던 것입니다. 그래서 ... 합의는 같은 언어를 계속 말하기에 충분합니다 ... 그리고 신은 뉘앙스와 함께 그들과 함께합니다.)))

추신 "TA에 대한 오해와 신화에 대해"

신화와 망상을 없애기 위해 지원자 명단으로 나를 돌려달라고 요청합니다. 나는 속물이 아니기 때문에 (나는) 너무 고통스러운 자아에 대한 부담이 없다 (나는 그렇게 생각한다) 나는 궁극적 인 진실을 아는 척하지 않고 (정의적으로) 의료위원회에 합격 한 증명서를 가지고 있으며 직장에서 좋은 평가를 받고 또한 신화와 망상을 없애기 때문에 외환에 대한 최고의 치료법이라고 생각하기 때문에 저는 한 사람이자 시민으로서 목록에 복원할 모든 권리가 있다고 믿습니다.

나는 포럼 헌장에 동의하고 이를 준수할 것을 약속합니다.

부가가!!!))) 어서! 농담이야. 전문가의 귀속도 - 농담입니다.

 
Mathemat писал(а) >>

예, 모든 것이 매우 논리적입니다. Peter 의 이해에서 컨텍스트는 유도자의 신호 힌트를 필터링한다는 것이 밝혀졌습니다. 보다 정확하게는 컨텍스트(K)와 지표(I)가 대칭적으로 연결됩니다. S = K && I. 여기서 S는 최종 거래 결정입니다. S는 K와 I가 모두 참인 경우에만 참입니다.

아니면 여전히 대칭에 대한 반대가 있습니까?

내 생각에 이것은 Ockham에 따르면 "불필요한 개체의 발명"입니다.

정의에 따라 지표가 상황을 평가하기 위해 하나(또는 두 개 또는 세 개)의 숫자를 제공하는 경우 이 개체(지표)는 시장에 대한 너무 좁은 관점을 나타냅니다. 이러한 의미에서 거래 결정을 기반으로 한다는 것은 의도적으로 자신을 오도하는 것을 의미합니다. 시장의 지배자는 변화하고이 지표는 "거짓말하기 시작"하고 다른 하나는 "진실을 말하기 시작합니다". 그러나 사실 이것은 어느 쪽도 시장의 상태를 적절하게 결정할 수 없기 때문입니다.

컨텍스트는 더 넓은 개념입니다. 여기에는 필요한 결정을 내리는 데 필요한 모든 정보가 포함될 수 있습니다. FA 데이터라도. 유일한 질문은 이러한 모든 분석 도구 세트가 실제로 시장 상태를 적절하게 설명할 수 있다는 것입니다. 이것이 내가 시장 상태의 매개변수화 문제를 제기한 이유입니다. 아무도 지원하지 않은 것이 유감입니다. 당신을 제외하고, 알렉스 . 아무도 이 매개변수 집합을 모른다면 어떻게 될까요? 생각만 해도 끔찍합니다. :-)

 
Svinozavr писал(а) >>

부가가!!!))) 어서! 농담이야. 전문가의 귀속도 - 농담입니다.

나도 그래. :-)))

 
keekkenen >> :

숫자가 있는 예는 좋지 않습니다. 도구(geom.figures)가 작동하지 않는다는 사실에 대해 시장이 "비난"임을 암시합니다..

내가 그 말을 할 수 있을까? 그래서 저를 그렇게 이해하셨다면 제 표현을 충분히 하지 않았습니다. 물론 "유죄"가 아닙니다. 그것은 심지어 이상합니다. 정말 ... 통치자로 맛을 측정하려고하는 불행한 분석가는 물론 책임이 있습니다.

시장의 움직임을 보다 적절하게 보여줄 분석을 위한 다른 도구를 찾는 것이 합리적입니다.

동의한다. 처음에는 "오래된" 것을 사용하는 방법을 배우는 것이 좋을 것입니다. 그렇죠? 그런 다음 - 그들은 아마도 포럼에서 만났을 것입니다 - "TA는 작동하지 않습니다"등 같은 맥락에서. 그리고 어떻게 "TA가 작동하지 않는"사람이 그것을 사용할 때 그에게는 5 번째 경우처럼 보입니다. 스토캐스틱은 PP 영역에서 매수 신호를 보내야 하며 최소한 진정해야 합니다. 그리고 그가 그랬다면 시장은 하락했습니다 - "작동하지 않습니다!!!".

그럼 먼저 사용 맥락을 살펴볼까요? 모든 책에서 어떤 이유에서인지 정확히 언제 가능하고 어떤 방법을 사용할 수 없는지 생략하거나 아주 아무렇게나 언급합니다. 그러나 이것은 실제로 밝혀진 바와 같이 거의 가장 중요한 것입니다. 내가 책을 썼다면 (shchaz!), 그러면 가장 큰 설명이 이것에 주어질 것입니다.

 
Yurixx >> :

내 생각에 이것은 Ockham에 따르면 "불필요한 개체의 발명"입니다.

정의에 따라 지표가 상황을 평가하기 위해 하나(또는 두 개 또는 세 개)의 숫자를 제공하는 경우 이 개체(지표)는 시장에 대한 너무 좁은 관점을 나타냅니다. 이러한 의미에서 거래 결정을 기반으로 한다는 것은 의도적으로 자신을 오도하는 것을 의미합니다. 시장의 지배자는 변화하고이 지표는 "거짓말하기 시작"하고 다른 하나는 "진실을 말하기 시작합니다". 그러나 사실 이것은 어느 쪽도 시장의 상태를 적절하게 결정할 수 없기 때문입니다.

컨텍스트는 더 넓은 개념입니다. 여기에는 필요한 결정을 내리는 데 필요한 모든 정보가 포함될 수 있습니다. FA 데이터라도. 유일한 질문은 이러한 모든 분석 도구 세트가 실제로 시장 상태를 적절하게 설명할 수 있다는 것입니다. 이것이 내가 시장 상태의 매개변수화 문제를 제기한 이유입니다. 아무도 지원하지 않은 것이 유감입니다. 당신을 제외하고, 알렉스. 아무도 이 매개변수 집합을 모른다면 어떻게 될까요? 생각만 해도 끔찍합니다. :-)

"러시아 남자는 넓다. 좁혀주면 좋을텐데." (도스토예프스키)

하나님을 위해 더 넓은 의미에서 토론하십시오. 나는 단지 견적 흐름을 넘어서는 어떤 것에도 주의를 기울이지 않기 위해 연습에 들어왔습니다. (음...거의.)) 그래서 제가 TA에 대해 언급한 것입니다. 그리고 당신은 - 제발.

위의 단락과 유사한 "시장 조건의 매개변수화"는 어떻습니까? 나는 더 "좁은" 의미에서 이것을 한다. 더 정확하게는 입력 매개변수 집합이 더 좁습니다.

사유: