yosuf: 엑셀을 게시해야 하는 이유는 무엇인가요? 포럼에서 MT4 용 엑셀을 mql4로 번역 할 개발자를 찾는 것에 대한 저의 제안을 의미하는 것이라면 추가 대화는 기밀 수준으로 진행될 것이며이 제안은 유효하며 특히 오늘 모스크바 시간 9:00에 귀하에게 알려진 성명을 발표했습니다.
Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t:
왜 시간에 비례할까요? 상식적으로 생각하면 오히려 반비례합니다. 어떤 영향에 의한 가격은 시간이 지날수록 그 영향에서 멀어질수록 느리게 변화합니다. 하지만 대체로 V(t)에 대한 시간 의존성이 이미 D(t)에 어느 정도 반영되어 있는지는 표시되어 있지 않습니다. 따라서 저는 귀하의 진술이 근거가 없으며, 더 나아가 틀릴 가능성이 높다고 생각해야 합니다.
유수프, 이 방정식의 첫 번째와 세 번째 분모는 가격의 차원을 가지고 있지만 두 번째 분모는 가격 변동률의 차원을 가지고 있습니다. H가 수치상으로만 V와 같다고 말로 정의했지만 해당 공식에 시간 단위의 곱셈을 더하지 않았습니다(아시다시피 임의적일 수 있음). 따라서 논리적(그리고 수학적!) 오류: 인수된 시간 단위는 방정식 (4)의 차원성을 위반하여 무의미하게 만듭니다.
사실, 그것은 당신이 과학적이지 않은 찌르기 방법으로 합계에 약간의 "물질적 균형"을 제공하는 몇 가지 함수를 집어 들고 평범한 자기기만에 관여하는 것처럼 보입니다. 기사에서 하나 또는 다른 유형의 종속성 P (t), V (t)를 선택하는 데 찬성하는 단일 논거를 보지 못했지만 본질적으로 모든 추론을 이러한 종속성의 충족에 기반하고 있습니다.
Vita: 위 그래프의 범례에 따르면 P1은 진한 파란색의 부드러운 곡선입니다. 예측을 보여주는 38번째 카운트에서 어딘가에 있나요?
1. 38 번째 지점까지 로봇은 공식 (11)-(14)에 의한 사실 분석 및 근사치에 관여 한 다음 상황을 평가하고 시장에서의 추가 행동에 대한 판결을 공식화하고 공식 (15)-(19)에 의해 거래 전략을 결정하기 시작합니다. 그런데 시장의 정보가 도착하면 틱의 형태로도 다음 틱 전에이 모든 것을 관리하기 때문에 세 번째 지점부터 연속적으로이 작업을 수행하며 아무리 짧거나 길어도 상관없이이 모든 것을 수행합니다. 두 가지 점에서 로봇은 장님이고 무력하지만 마스터를 해치지 않고 시장을 분석하지도 않으며 로봇과 전체 거래 프로세스는 원하는대로 세 번째 지점 또는 틱에 의해 트리거되며 네 번째 지점부터 시장 상황과 마스터가 설정 한 다중 스프레드를 정당화하는 조건이 허용하는 경우 필요한 방향으로 주문의 눈사태를 시작할 준비가 된 것입니다.
2. 당신이 가리키는이 겉보기에 침착 해 보이는 감정 예측 라인은 모든 환상적인 힘을 가진 로봇이 매도 주문의 눈사태로 무너져 가까운 미래에 두려움을 보지 않고 침착하게 수익을 올리는 순간의 흔적이지만, 자신이 결정하는 어느 순간에 그는 즉시 모든 주문을 마감하고 이전의 차분한 곡선이 끔찍한 모습을 얻고 분기되어 왼쪽이 주문 눈사태의 꼬리처럼됩니다.제비의 꼬리와 유사, 레일 오른쪽에, 레일을 가로 질러 던져 막대기로 가격의 미래 가능한 진폭 최대 및 최소 값의 틱을 나타내는, 추세 변화의 가능한 순간을 나타내며, 공식 (11)-(19)에 따라 추세 변화의 순간 변화를 나타내는 가격 틱의 레일을 따라 지속적으로 이동, 포럼 참가자가 엑셀로 만든 프로그램에서 MT4에 로봇 생성 전문가의 테스트 중에 어제 볼 수있는 것처럼 참가자 중 하나도 물어,: 당신이 예측이라고 부르는이 끔찍한 종류의 곡선은 말도 안되며, 나는 그러한 상황에 대한 발표를 나중에 연기했습니다.
왜 시간에 비례할까요? 상식적으로 생각하면 오히려 반비례합니다. 어떤 영향에 의한 가격은 시간이 지날수록 그 영향에서 멀어질수록 느리게 변화합니다. 하지만 대체로 V(t)에 대한 시간 의존성이 이미 D(t)에 어느 정도 반영되어 있는지는 표시되어 있지 않습니다. 따라서 저는 귀하의 주장이 근거가 없으며, 더 나아가 틀릴 가능성이 높다고 간주할 수밖에 없습니다.
기사를 읽지 않았거나 주의를 기울이지 않았으므로 대략 다음과 같습니다. 명령 (4), (5), (9) 및 균형 (19)이 공정한 것으로 판명되었으므로 모든 가정이 공정하다고 결론을 내렸으므로이 상황을 더 명확히하기 위해 기사를 다시주의 깊게 읽어 보는 것이 좋습니다.
중고 문헌 목록에는 과도 현상의 주제에 대한 내용이 전혀 없습니다. 저자에 대한이 질문과 관련하여 - 과도 이론에 얼마나 익숙합니까? 과도 이론의 새로운 발견 (또는 새로운 개발) 과정이있는 것 같지만 오래 전에 발견되고 해결되었습니다. 문제는이 이론으로 무엇을해야합니까, 아니면 무엇을 취할 수 있습니까? 과도 과정의 그림은 지수의 합이며 정확한 그림은 매체의 매개 변수와 영향을 미치는 임펄스의 크기에 따라 달라집니다. 우리는 매체의 특성을 알지 못하며 충동의 강도와 발생 시점을 알지 못합니다. 본질적으로 문제는 지수 회귀(또는 오히려 로그 회귀)로 축소됩니다. 그러나 어디에서 어디까지 추정하고 어디에서 어디까지 추정해야 할까요?
유수프, 이 방정식의 첫 번째와 세 번째 분모는 가격의 차원을 가지고 있지만 두 번째 분모는 가격 변동률의 차원을 가지고 있습니다. H가 수치상으로만 V와 같다고 말로 정의했지만 해당 공식에 시간 단위의 곱셈을 더하지 않았습니다(아시다시피 임의적일 수 있음). 따라서 논리적(그리고 수학적!) 오류: 인수된 시간 단위는 방정식 (4)의 차원성을 위반하여 무의미하게 만듭니다.
사실, 그것은 당신이 과학적이지 않은 찌르기 방법으로 합계에 약간의 "물질적 균형"을 제공하는 몇 가지 함수를 집어 들고 평범한 자기기만에 관여하는 것처럼 보입니다. 기사에서 하나 또는 다른 유형의 종속성 P (t), V (t)를 선택하는 데 찬성하는 단일 논거를 보지 못했지만 본질적으로 모든 추론을 이러한 종속성의 충족에 기반하고 있습니다.
제 생각에는 성급한 오답이있는 좋은 정답 질문, 자동 답변
1. 제가 새로 제안한 동적 과도 과정에 대한 비전, 즉 과정의 철학에 따라 가격 불안정화 순간부터 완료까지의 전체주기를 미래 (L), 현재 (M) 및 과거 기간의 세 기간으로 나누었습니다. 이 과정에서 (1)과 (6)에서 볼 수 있듯이 적분 일차함수(L)가 원시적인 함수라는 것이 밝혀졌습니다. 어떻게 형성되며 시장이 미래를 주도하는 이유는 무엇일까요? 이 사실을 어떻게 이해할 수 있을까요? 시장 불안정의 원인에 대한 우리의 생각에는 모순이 있는 것 같고, 과거와 관련이 있는 것 같습니다. 저는 이 모순을 다음과 같은 방식으로 이해하기로 했습니다: 가격 불안정화 전에 먼저 긴장이 쌓이고 시장은 수요와 공급의 법칙에 의해 시장을 안정화 시키려고하지만 잔류하는 불행한 긴장은 단위 함수 (L)로 축적되어 특정 시점에 시장을 강타합니다,시장의 관점에서 볼 때 첫 번째 안정화 (그리고 우리의 관점에서 볼 때 불안정화) 부분과 함께 t=0로 간주하여 가능한 최대 값 1/e = 0.3678을 갖는 비 단위 함수 (M1)에 비례하는 금액만큼 가격을 인상합니다... 다음 부분(L)은 (M1)과 수치적으로 같았던 첫 번째 부분(L)을 과거로 밀어내고, 이는 과거에서 점차적으로 합산되어(즉, 모두 밀어낸 부분(M)이 모두 합산되기 때문에) 적분(현재에서 오는 모든 (M)이 합산되기 때문에) 함수(S)를 형성하여 결국 (L)을 통해 (M) 모두를 흡수할 수 있게 됩니다. 새로운 가격이 시장에 완전히 형성되고 시장의 관점에서 볼 때 긴장이 제거되고 겉보기에 진정되어야합니다. 수학적으로 이 과정은 공식 (8)과 (9) 사이에 숫자가 없는 두 개의 공식으로 표시됩니다. 답변의 연속은 나중에 이어질 것입니다.
2. 이제 참가자가 질문한 "치수의 불일치"에 대한 질문이 저절로 해결되었습니다: 실제로 함수 L과 S는 해당 반대 경계 조건에서 적분 및 단위 및 / 또는 0이므로 차원을 가질 필요가 없으므로 다음과 같이 볼 수 있습니다.함수 D (t) 및 P (t)는 위의 관계에 따라 D0에서 상속 된 가격의 차원을 가지며 함수 H (t)의 경우 두 구성 요소 인 미분 함수 M과 D0 모두 차원이 있기 때문에 조금 더 복잡합니다.모두 차원을 가지고 있으며, 제품으로 가격을 시간으로 나눈 차원을 제공하며, 이러한 차원과 정확히 함수 D (t)와 P (t)의 탠덤에 들어가 합계로 D0을 형성해야하지만 두 번째 차원 "시간"을 일시적으로 "숨기고"가격 차원으로 그 값을 수치 적으로 보여주기 위해 그것을 실현할 수있는 기회는 단 한 번뿐이므로 기사에서 나는이 사실에 대해 건조한 진술로 제한해야했습니다. 이 변형은 간단한 예로 설명하기가 더 쉽습니다. 며칠 안에 통화 가격이 D0 = 10 루블만큼 상승해야한다고 가정 해 보겠습니다. 가격 인상 첫날 가격이 1 루블 상승했다고 가정하면 잔액은 다음과 같습니다: D(t)+H(t)+S(t)=D(1)+H(1)+S(1)=9+1+0=10=D0 다음날 가격은 3 루블 상승했습니다: D(2)+H(2)+S(2)=6+3+1=10=D0. 원칙적으로 치수가 존중되는 D(t)루블 + H(t)루블/1회*1회 +P(t)루블=B0 루블을 쓸 수 있지만, 나는 쓰여진대로 쓰기 위해 페드포치랄을 썼습니다.
k는 각 연구자가 직접 선택한 표본 크기이며, t>k를 제한하는 질문이 이해가 되지 않습니다. 원하는 만큼 가져가세요.
k는 실제 가격 값의 표본 크기인가요? 아니면 다른 것입니까?
회귀 방정식의 최종 형태에 대한 설명을 보면 그렇게 보입니다 . 다음은 여러분이 작성한 내용입니다:
∑Pf= P0+ P1 + P2 + ...+ Pk는 실제 가격 값의 합계입니다;
엑셀을 게시해야 하는 이유는 무엇인가요? 포럼에서 MT4 용 엑셀을 mql4로 번역 할 개발자를 찾는 것에 대한 저의 제안을 의미하는 것이라면 추가 대화는 기밀 수준으로 진행될 것이며이 제안은 유효하며 특히 오늘 모스크바 시간 9:00에 귀하에게 알려진 성명을 발표했습니다.
유수프
Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t:
D(t) + H(t) + P(t) = D0 (4)
유수프, 이 방정식의 첫 번째와 세 번째 분모는 가격의 차원을 가지고 있지만 두 번째 분모는 가격 변동률의 차원을 가지고 있습니다. H가 수치상으로만 V와 같다고 말로 정의했지만 해당 공식에 시간 단위의 곱셈을 더하지 않았습니다(아시다시피 임의적일 수 있음). 따라서 논리적(그리고 수학적!) 오류: 인수된 시간 단위는 방정식 (4)의 차원성을 위반하여 무의미하게 만듭니다.
사실, 그것은 당신이 과학적이지 않은 찌르기 방법으로 합계에 약간의 "물질적 균형"을 제공하는 몇 가지 함수를 집어 들고 평범한 자기기만에 관여하는 것처럼 보입니다. 기사에서 하나 또는 다른 유형의 종속성 P (t), V (t)를 선택하는 데 찬성하는 단일 논거를 보지 못했지만 본질적으로 모든 추론을 이러한 종속성의 충족에 기반하고 있습니다.
여기서 P(0)corr 및 Dcorr에는 t = 0,1,2,......k에 대한 실제 가격 값의 합계와 실제 데이터의 추세 방향에 대한 정보가 포함되어 있습니다;
귀하의 공식은 t > k에 대한 예측을 가정합니까?
회귀 예측을 t > k에 대한 선형 회귀 예측과 어떤 식으로든 비교하지 않았다고 가정합니까?
1. 방정식 (15)와 (6)을 찾아서 첫 번째 질문에 대한 답을 찾고, 다시 이해하지 못하면 참조하세요.
2. 모든 t를 무한대로 가정합니다.
3. 왜? 시장 가격의 규칙성은 선형성의 냄새조차 맡지 않습니다.
위 그래프의 범례에 따르면 P1은 진한 파란색의 부드러운 곡선입니다. 예측을 보여주는 38번째 카운트에서 어딘가에 있나요?
1. 38 번째 지점까지 로봇은 공식 (11)-(14)에 의한 사실 분석 및 근사치에 관여 한 다음 상황을 평가하고 시장에서의 추가 행동에 대한 판결을 공식화하고 공식 (15)-(19)에 의해 거래 전략을 결정하기 시작합니다. 그런데 시장의 정보가 도착하면 틱의 형태로도 다음 틱 전에이 모든 것을 관리하기 때문에 세 번째 지점부터 연속적으로이 작업을 수행하며 아무리 짧거나 길어도 상관없이이 모든 것을 수행합니다. 두 가지 점에서 로봇은 장님이고 무력하지만 마스터를 해치지 않고 시장을 분석하지도 않으며 로봇과 전체 거래 프로세스는 원하는대로 세 번째 지점 또는 틱에 의해 트리거되며 네 번째 지점부터 시장 상황과 마스터가 설정 한 다중 스프레드를 정당화하는 조건이 허용하는 경우 필요한 방향으로 주문의 눈사태를 시작할 준비가 된 것입니다.
2. 당신이 가리키는이 겉보기에 침착 해 보이는 감정 예측 라인은 모든 환상적인 힘을 가진 로봇이 매도 주문의 눈사태로 무너져 가까운 미래에 두려움을 보지 않고 침착하게 수익을 올리는 순간의 흔적이지만, 자신이 결정하는 어느 순간에 그는 즉시 모든 주문을 마감하고 이전의 차분한 곡선이 끔찍한 모습을 얻고 분기되어 왼쪽이 주문 눈사태의 꼬리처럼됩니다.제비의 꼬리와 유사, 레일 오른쪽에, 레일을 가로 질러 던져 막대기로 가격의 미래 가능한 진폭 최대 및 최소 값의 틱을 나타내는, 추세 변화의 가능한 순간을 나타내며, 공식 (11)-(19)에 따라 추세 변화의 순간 변화를 나타내는 가격 틱의 레일을 따라 지속적으로 이동, 포럼 참가자가 엑셀로 만든 프로그램에서 MT4에 로봇 생성 전문가의 테스트 중에 어제 볼 수있는 것처럼 참가자 중 하나도 물어,: 당신이 예측이라고 부르는이 끔찍한 종류의 곡선은 말도 안되며, 나는 그러한 상황에 대한 발표를 나중에 연기했습니다.
k는 실제 가격 값의 표본 크기인가요? 아니면 다른 것일까요?
회귀 방정식의 최종 형태에 대한 설명을 보면 그런 것 같습니다. 다음은 여러분이 작성한 내용입니다:
∑Pf= P0+ P1 + P2 + ...+ Pk는 실제 가격 값의 합계입니다;
유수프
왜 시간에 비례할까요? 상식적으로 생각하면 오히려 반비례합니다. 어떤 영향에 의한 가격은 시간이 지날수록 그 영향에서 멀어질수록 느리게 변화합니다. 하지만 대체로 V(t)에 대한 시간 의존성이 이미 D(t)에 어느 정도 반영되어 있는지는 표시되어 있지 않습니다. 따라서 저는 귀하의 주장이 근거가 없으며, 더 나아가 틀릴 가능성이 높다고 간주할 수밖에 없습니다.중고 문헌 목록에는 과도 현상의 주제에 대한 내용이 전혀 없습니다. 저자에 대한이 질문과 관련하여 - 과도 이론에 얼마나 익숙합니까? 과도 이론의 새로운 발견 (또는 새로운 개발) 과정이있는 것 같지만 오래 전에 발견되고 해결되었습니다. 문제는이 이론으로 무엇을해야합니까, 아니면 무엇을 취할 수 있습니까? 과도 과정의 그림은 지수의 합이며 정확한 그림은 매체의 매개 변수와 영향을 미치는 임펄스의 크기에 따라 달라집니다. 우리는 매체의 특성을 알지 못하며 충동의 강도와 발생 시점을 알지 못합니다. 본질적으로 문제는 지수 회귀(또는 오히려 로그 회귀)로 축소됩니다. 그러나 어디에서 어디까지 추정하고 어디에서 어디까지 추정해야 할까요?
유수프, 이 방정식의 첫 번째와 세 번째 분모는 가격의 차원을 가지고 있지만 두 번째 분모는 가격 변동률의 차원을 가지고 있습니다. H가 수치상으로만 V와 같다고 말로 정의했지만 해당 공식에 시간 단위의 곱셈을 더하지 않았습니다(아시다시피 임의적일 수 있음). 따라서 논리적(그리고 수학적!) 오류: 인수된 시간 단위는 방정식 (4)의 차원성을 위반하여 무의미하게 만듭니다.
사실, 그것은 당신이 과학적이지 않은 찌르기 방법으로 합계에 약간의 "물질적 균형"을 제공하는 몇 가지 함수를 집어 들고 평범한 자기기만에 관여하는 것처럼 보입니다. 기사에서 하나 또는 다른 유형의 종속성 P (t), V (t)를 선택하는 데 찬성하는 단일 논거를 보지 못했지만 본질적으로 모든 추론을 이러한 종속성의 충족에 기반하고 있습니다.
제 생각에는 성급한 오답이있는 좋은 정답 질문, 자동 답변
1. 제가 새로 제안한 동적 과도 과정에 대한 비전, 즉 과정의 철학에 따라 가격 불안정화 순간부터 완료까지의 전체주기를 미래 (L), 현재 (M) 및 과거 기간의 세 기간으로 나누었습니다. 이 과정에서 (1)과 (6)에서 볼 수 있듯이 적분 일차함수(L)가 원시적인 함수라는 것이 밝혀졌습니다. 어떻게 형성되며 시장이 미래를 주도하는 이유는 무엇일까요? 이 사실을 어떻게 이해할 수 있을까요? 시장 불안정의 원인에 대한 우리의 생각에는 모순이 있는 것 같고, 과거와 관련이 있는 것 같습니다. 저는 이 모순을 다음과 같은 방식으로 이해하기로 했습니다: 가격 불안정화 전에 먼저 긴장이 쌓이고 시장은 수요와 공급의 법칙에 의해 시장을 안정화 시키려고하지만 잔류하는 불행한 긴장은 단위 함수 (L)로 축적되어 특정 시점에 시장을 강타합니다,시장의 관점에서 볼 때 첫 번째 안정화 (그리고 우리의 관점에서 볼 때 불안정화) 부분과 함께 t=0로 간주하여 가능한 최대 값 1/e = 0.3678을 갖는 비 단위 함수 (M1)에 비례하는 금액만큼 가격을 인상합니다... 다음 부분(L)은 (M1)과 수치적으로 같았던 첫 번째 부분(L)을 과거로 밀어내고, 이는 과거에서 점차적으로 합산되어(즉, 모두 밀어낸 부분(M)이 모두 합산되기 때문에) 적분(현재에서 오는 모든 (M)이 합산되기 때문에) 함수(S)를 형성하여 결국 (L)을 통해 (M) 모두를 흡수할 수 있게 됩니다. 새로운 가격이 시장에 완전히 형성되고 시장의 관점에서 볼 때 긴장이 제거되고 겉보기에 진정되어야합니다. 수학적으로 이 과정은 공식 (8)과 (9) 사이에 숫자가 없는 두 개의 공식으로 표시됩니다. 답변의 연속은 나중에 이어질 것입니다.
2. 이제 참가자가 질문한 "치수의 불일치"에 대한 질문이 저절로 해결되었습니다: 실제로 함수 L과 S는 해당 반대 경계 조건에서 적분 및 단위 및 / 또는 0이므로 차원을 가질 필요가 없으므로 다음과 같이 볼 수 있습니다.함수 D (t) 및 P (t)는 위의 관계에 따라 D0에서 상속 된 가격의 차원을 가지며 함수 H (t)의 경우 두 구성 요소 인 미분 함수 M과 D0 모두 차원이 있기 때문에 조금 더 복잡합니다.모두 차원을 가지고 있으며, 제품으로 가격을 시간으로 나눈 차원을 제공하며, 이러한 차원과 정확히 함수 D (t)와 P (t)의 탠덤에 들어가 합계로 D0을 형성해야하지만 두 번째 차원 "시간"을 일시적으로 "숨기고"가격 차원으로 그 값을 수치 적으로 보여주기 위해 그것을 실현할 수있는 기회는 단 한 번뿐이므로 기사에서 나는이 사실에 대해 건조한 진술로 제한해야했습니다. 이 변형은 간단한 예로 설명하기가 더 쉽습니다. 며칠 안에 통화 가격이 D0 = 10 루블만큼 상승해야한다고 가정 해 보겠습니다. 가격 인상 첫날 가격이 1 루블 상승했다고 가정하면 잔액은 다음과 같습니다: D(t)+H(t)+S(t)=D(1)+H(1)+S(1)=9+1+0=10=D0 다음날 가격은 3 루블 상승했습니다: D(2)+H(2)+S(2)=6+3+1=10=D0. 원칙적으로 치수가 존중되는 D(t)루블 + H(t)루블/1회*1회 +P(t)루블=B0 루블을 쓸 수 있지만, 나는 쓰여진대로 쓰기 위해 페드포치랄을 썼습니다.