시장이 열려 있지만 유동성(판매자 또는 구매자)이 없으면 가격이 없습니다. "제안 가격" 또는 "수요 가격"이 있지만 거래 당사자 중 하나가 없을 경우 가격이 그대로 존재하지 않고 이전 기간의 가격만 존재합니다.
그리고 다중 통화 동기화의 경우 가격 결정이 단말이 아닌 TS 자체에서 내리는 경우가 맞습니다. 가격이 없는 상태에서 가격은 얼마인가에 대한 질문은 모호한 질문입니다.
좋아요, 앤드류, 당신은 거의 나를 설득했습니다.
그런 다음 터미널이 포효로 놓친 막대를 NAN 값으로 채우도록 하십시오. 동의합니다!! 그러나 시계열 에서 취소할 수 없게 제거하지는 않습니다(정기적인 방법으로). 내게 필요한 것은 일반 동기화 도구뿐입니다. "불확실한" 막대를 채우는 방법은 내가 스스로 결정할 것입니다. 최악의 경우에도 나는 놓친 막대가 표시 되지 않는다는 점에 동의할 준비가 되어 있지만, 이로 인해 다양한 악기의 차트를 시각적으로 비교할 수 있는 기회가 박탈됩니다. 그러나 계산 을 위해서는 동기화된(막대 번호별) 따옴표가 필요합니다. 그래서 질문은 - 내가 유일한 원본입니까, 아니면 다른 사람이 필요합니까? 도움이 필요한 사람들의 비율은 얼마입니까? 이 비율이 증가하거나 감소하고 있습니까? 마지막으로 MQL5 또는 C++ 중 어느 컴파일러가 더 빠른 코드를 생성합니까?
테스터가 가능한 한 적은 부정확성을 제공하도록 하는 작업은 간단합니다. 현재 테스터는 거의 항상 거짓말을하며 분 형성 당시 가격이 바의 시가와 같았습니다. 이 때문에 테스터에서는 시가에서 차익거래가 지속적으로 발생하지만 종가에서는 발생하지 않습니다. 그리고 틱별 바 형성 모델을 사용한 결과 TS는 바 종가에서 여러 FI를 동기화하기 위한 컴퓨팅 리소스 비용을 부담합니다. 개발자는 사용자가 테스터에서 실행할 때마다 어리석은 동기화에 매번 많은 컴퓨팅 리소스를 소비하도록 일치 항목을 절약합니다. 그들은 최적화를 시작 하기 전에 이 동기화를 허용하지 않습니다.
hrenfx : 과거 가격이 현재 거래 세션 을 참조한다면 그것은 절대적으로 정확합니다. 다시, 감자의 가격을 생각해보십시오.
현재 세션에서 의사결정을 할 때 과거 가격을 고려할 때 맞는 말이지만 현재 세션에서 마지막 세션의 가격을 참조하는 것은 옳지 않습니다. 나는 위에 가격의 정의를 주었다. '매매행위의 대가', '요구가격', '제공가격'을 구분할 필요가 있습니다. 우리는 "수요의 가격을 모릅니다." 거래 세션은 "구매/판매 행위 가격"에 따라 구성됩니다. 이전 기간의 "매매 행위 가격"으로 거래 세션을 구축할 것을 제안합니다. 이전 기간에 형성되었고 이미 알려져 있고 얻을 수 있는 경우 이러한 가격이 현재 기간으로 이전되어야 하는 이유는 무엇입니까?
abolk : 현재 세션에서 의사결정을 할 때 과거 가격을 고려할 때 맞는 말이지만 현재 세션에서 마지막 세션의 가격을 참조하는 것은 옳지 않습니다.
그리고 그것이 여기에서 말하는 것이 아닙니까?
hrenfx : 과거 가격이 현재 거래 세션 을 참조한다면 그것은 절대적으로 정확합니다. 다시, 감자의 가격을 생각해보십시오.
이 막대 형성 모델의 결함을 하나 이상 알려주세요.
새로운 1분이 옵니다-막대가 형성되고, 그 시작 가격은 새로운 1분의 제안 가격입니다. 동시에 분당(거래개시) 시점에 제안가가 없으면 Bar가 형성되지 않거나 NAN 값으로 형성된다(시가의 경우 High, Low이므로 그리고 닫기는 이미 있을 수 있습니다). 닫힌 거래 세션 동안에는 바가 형성되지 않습니다.
새로운 1분이 옵니다-막대가 형성되고, 그 시작 가격은 새로운 1분의 제안 가격입니다. 동시에, 분(거래 세션 개시) 시점에 제안 가격이 없으면 Bar가 형성되지 않거나 NAN 값으로 형성됩니다. 닫힌 거래 세션 중에는 막대가 형성되지 않습니다.
가격의 정의에 따라 잘못 선택되었습니다. 당신은 끊임없이 " 마지막 거래의 가격"을 "아직 일어나지 않은 거래의 가격"과 동일시합니다. 게다가 우리는 "최종 거래 가격"을 "제안 가격"과 동일시할 때 이미 하나의 모호한 가정을 했습니다. "가격 제안"으로 바를 지속적으로 구축하기 시작하고 있습니까? 이 가격은 얼마입니까? 우리는 그들을 어떻게 압니까?
abolk : 가격 정의에 따라 잘못 선택되었습니다. 당신은 끊임없이 " 마지막 거래의 가격"을 "아직 일어나지 않은 거래의 가격"과 동일시합니다. 게다가 우리는 "최종 거래 가격"을 "제안 가격"과 동일시할 때 이미 하나의 모호한 가정을 했습니다. "가격 제안"으로 바를 지속적으로 구축하기 시작하고 있습니까? 이 가격은 얼마입니까? 우리는 그들을 어떻게 압니까?
당신은 당신이 줄 사이에서 읽는 어떤 종류의 넌센스를 나에게 끊임없이 귀속시킵니다. 다음은 내 제안을 구현한 구체적인 예입니다.
00:59:58 - EURUSD 1.2301의 가격이 도착합니다.
00:01:00 - 1.2301의 가격은 이미 2초 동안 관련이 있었습니다. 이러한 이유로 00:01의 바 시작 가격은 1.2301과 같습니다.
다른 예시:
거래 세션 시작 00:00:00.
첫 번째 가격은 00:02:34 - 1.2301에 나타납니다. 그런 다음 1분 이내에 가격이 1.2290 - 1.2310 범위에서 변경됩니다. 그리고 00:02분이 끝나면 1.2305가 됩니다.
그런 다음 터미널이 포효로 놓친 막대를 NAN 값으로 채우도록 하십시오. 동의합니다!! 그러나 시계열에서 취소 불가능 하게(정기적인 방법으로) 제거하지는 않습니다. 내가 필요한 것은 일반 동기화 도구뿐입니다. "불확실한" 막대를 채우는 방법은 내가 스스로 결정할 것입니다. 최악의 경우에도 나는 놓친 막대가 표시 되지 않는다는 점에 동의할 준비가 되어 있지만, 이로 인해 다양한 악기의 차트를 시각적으로 비교할 수 있는 기회가 박탈됩니다. 그러나 계산 을 위해서는 동기화된(막대 번호별) 따옴표가 필요합니다.
나는 "실패한" 막대의 존재/부재에 대해 아무 말도 할 수 없습니다. 그것은 나에게 중요하지 않습니다. 구현 문제도 알려져 있지 않습니다. 아마도 그들은 중요하고 지금까지 현재 솔루션을 타협합니다. 그렇게 중요하고 터미널에 없으면 "실패한" 막대의 "그리기"를 독립적으로 구현할 수 있습니다.
또 다른 옵션은 시작 가격을 이전 가격대에서 형성된 가격으로 고려하는 것입니다 . 시장개방의 사례에서 이는 사실이 아님이 드러났다.
당신은 이 말도 안되는 소리를 나에게 돌리지 않습니다. 반복합니다:
각 FI에 대한 시장은 이 FI에 대한 제안 가격이 나타나는 순간에 열립니다. 동일한 FOREX에서 시장은 한 번에 모든 FI에 대해 동시에 열리지 않습니다.
여기에서 "가격 없음 - 막대 없음"이라는 규칙을 추론했습니다.
시장이 열려 있지만 유동성(판매자 또는 구매자)이 없으면 가격이 없습니다. "제안 가격" 또는 "수요 가격"이 있지만 거래 당사자 중 하나가 없을 경우 가격이 그대로 존재하지 않고 이전 기간의 가격만 존재합니다.
그리고 다중 통화 동기화의 경우 가격 결정이 단말이 아닌 TS 자체에서 내리는 경우가 맞습니다. 가격이 없는 상태에서 가격은 얼마인가에 대한 질문은 모호한 질문입니다.
좋아요, 앤드류, 당신은 거의 나를 설득했습니다.
그런 다음 터미널이 포효로 놓친 막대를 NAN 값으로 채우도록 하십시오. 동의합니다!! 그러나 시계열 에서 취소할 수 없게 제거하지는 않습니다(정기적인 방법으로). 내게 필요한 것은 일반 동기화 도구뿐입니다. "불확실한" 막대를 채우는 방법은 내가 스스로 결정할 것입니다. 최악의 경우에도 나는 놓친 막대가 표시 되지 않는다는 점에 동의할 준비가 되어 있지만, 이로 인해 다양한 악기의 차트를 시각적으로 비교할 수 있는 기회가 박탈됩니다. 그러나 계산 을 위해서는 동기화된(막대 번호별) 따옴표가 필요합니다. 그래서 질문은 - 내가 유일한 원본입니까, 아니면 다른 사람이 필요합니까? 도움이 필요한 사람들의 비율은 얼마입니까? 이 비율이 증가하거나 감소하고 있습니까? 마지막으로 MQL5 또는 C++ 중 어느 컴파일러가 더 빠른 코드를 생성합니까?
각 FI에 대한 시장은 이 FI에 대한 제안 가격이 나타나는 순간에 열립니다. 동일한 FOREX의 경우 시장은 모든 FI에 대해 동시에 동시에 열리지 않습니다.
글쎄, 그렇다면 모든 시장 참가자가 동시에 독점적으로 행동하도록 강요하는 것만 남아 있습니다.
다중 통화 전략의 질문 중 하나는 너무 오래 전에 발생한 마지막 가격을 주어진 시간에 적절한 것으로 간주하는 것이 올바른지 여부입니다.
다중 통화 전략의 질문 중 하나는 너무 오래 전에 발생한 마지막 가격을 주어진 시간에 적절한 것으로 간주하는 것이 올바른지 여부입니다.
과거 가격이 현재 거래 세션 을 참조한다면 그것은 절대적으로 정확합니다. 다시, 감자의 가격을 생각해보십시오.
현재 세션에서 의사결정을 할 때 과거 가격을 고려할 때 맞는 말이지만 현재 세션에서 마지막 세션의 가격을 참조하는 것은 옳지 않습니다.
그리고 그것이 여기에서 말하는 것이 아닙니까?
과거 가격이 현재 거래 세션 을 참조한다면 그것은 절대적으로 정확합니다. 다시, 감자의 가격을 생각해보십시오.
이 막대 형성 모델의 결함을 하나 이상 알려주세요.
새로운 1분이 옵니다-막대가 형성되고, 그 시작 가격은 새로운 1분의 제안 가격입니다. 동시에 분당(거래개시) 시점에 제안가가 없으면 Bar가 형성되지 않거나 NAN 값으로 형성된다(시가의 경우 High, Low이므로 그리고 닫기는 이미 있을 수 있습니다). 닫힌 거래 세션 동안에는 바가 형성되지 않습니다.
이 막대 형성 모델의 결함을 하나 이상 알려주세요.
새로운 1분이 옵니다-막대가 형성되고, 그 시작 가격은 새로운 1분의 제안 가격입니다. 동시에, 분(거래 세션 개시) 시점에 제안 가격이 없으면 Bar가 형성되지 않거나 NAN 값으로 형성됩니다. 닫힌 거래 세션 중에는 막대가 형성되지 않습니다.
가격 정의에 따라 잘못 선택되었습니다. 당신은 끊임없이 " 마지막 거래의 가격"을 "아직 일어나지 않은 거래의 가격"과 동일시합니다. 게다가 우리는 "최종 거래 가격"을 "제안 가격"과 동일시할 때 이미 하나의 모호한 가정을 했습니다. "가격 제안"으로 바를 지속적으로 구축하기 시작하고 있습니까? 이 가격은 얼마입니까? 우리는 그들을 어떻게 압니까?
당신은 당신이 줄 사이에서 읽는 어떤 종류의 넌센스를 나에게 끊임없이 귀속시킵니다. 다음은 내 제안을 구현한 구체적인 예입니다.
다른 예시:
이 예에는 세 개의 막대가 있습니다.
결함은 어디에 있습니까?
좋아요, 앤드류, 당신은 거의 저를 설득했습니다.
그런 다음 터미널이 포효로 놓친 막대를 NAN 값으로 채우도록 하십시오. 동의합니다!! 그러나 시계열에서 취소 불가능 하게(정기적인 방법으로) 제거하지는 않습니다. 내가 필요한 것은 일반 동기화 도구뿐입니다. "불확실한" 막대를 채우는 방법은 내가 스스로 결정할 것입니다. 최악의 경우에도 나는 놓친 막대가 표시 되지 않는다는 점에 동의할 준비가 되어 있지만, 이로 인해 다양한 악기의 차트를 시각적으로 비교할 수 있는 기회가 박탈됩니다. 그러나 계산 을 위해서는 동기화된(막대 번호별) 따옴표가 필요합니다.