기고글 토론 "인디케이터 및 통계적 매개 변수 분석하기"
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트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼
뉴디지털, 2014.02.13 15:46
외환 분석의 3가지 유형 ( dailyfx 기사 기준)
펀더멘털
외환 펀더멘털은 주로 통화의 이자율을 중심으로 합니다. 국내총생산, 인플레이션, 제조업, 경제 성장 활동과 같은 다른 펀더멘털 요소도 포함됩니다. 그러나 이러한 다른 펀더멘털 발표가 좋은지 나쁜지는 해당 국가의 이자율에 미치는 영향보다 덜 중요합니다.
펀더멘털 발표를 검토할 때는 향후 금리 움직임에 어떤 영향을 미칠지 염두에 두세요. 투자자가 위험 추구 모드에 있을 때 자금은 수익률을 따르고 금리가 높으면 더 많은 투자가 이루어질 수 있습니다. 투자자가 위험 회피 모드에 있으면 자금은 수익률을 떠나 안전자산 통화로 이동합니다.
기술
외환 차트 분석은 가격 기록의 패턴을 보고 거래에 진입하고 청산할 확률이 높은 시점과 장소를 결정하는 것입니다. 따라서 외환 차트 분석은 가장 널리 사용되는 분석 유형 중 하나입니다.
외환은 가장 규모가 크고 유동성이 큰 시장 중 하나이므로 가격 움직임에 따른 차트의 움직임은 일반적으로 숨겨진 수요와 공급 수준에 대한 단서를 제공합니다. 가격 차트를 검토하면 어떤 통화가 가장 강한 추세를 보이는지 등 다른 패턴화된 움직임을 얻을 수 있습니다.
보조지표 사용을 통해 다른 기술적 연구를 수행할 수도 있습니다. 많은 트레이더가 보조지표 사용을 선호하는 이유는 신호가 읽기 쉽고 외환 트레이딩이 간단하기 때문입니다.
센티먼트
외환 센티먼트는 널리 사용되는 또 다른 분석 방식입니다. 센티멘트가 압도적으로 한 방향에 치우쳐 있다는 것은 대다수 트레이더가 이미 그 포지션에 전념하고 있다는 뜻입니다.
이미 매수한 트레이더 풀이 많다는 것을 알기 때문에 이러한 매수자는 향후 매도자의 공급이 됩니다. 결국 이들은 거래를 청산하려고 할 것이기 때문입니다. 따라서 이러한 매수자들이 거래를 청산하기 위해 매도세로 돌아서면 EUR-USD는 급격한 하락에 취약해질 수 있습니다.
호드릭-프레스콧 필터
호드릭-프레스콧 필터는 거시경제학, 특히 실물 경기 순환 이론에서 시계열의 주기적 구성 요소를 원시 데이터에서 분리하는 데 사용됩니다. 지연이 제로입니다. 이러한 제로 지연 필터의 일반적인 단점은 최근 값이 다시 계산된다는 점입니다.
일면 HP 필터에 대한 자세한 내용은 통계 - Hodrick-Prescott 필터(일면 버전) - Mathematica Stack Exchange 또는 여기 시계열 - 일면 Hodrick-Prescott 필터 공식 - 교차 검증 및 이 게시물에 첨부된 pdf 파일에서 확인할 수 있습니다.
포럼 스레드 ( mladen에게 감사)
- 호드릭-프레스콧 필터의 MACD - 스레드의 첫 번째 게시물
- 호드릭 프레스콧 필터(수정된 커트 아넨스 버전) - 게시물
- 호드릭-프레스콧 필터 HMA 모드 표시기 - 게시물
- 호드릭-프레스콧 필터의 엔드포인트 HMA 변형 - 포스트
- 호드릭-프레스콧 필터 "람다 없음" 표시기 - 포스트
- 호드릭-프레스콧 필터 "람다 없음" 히스토 표시기 - 게시물
- goertzel_browser (단순 버전, MTF, 채색 등, Hodrick Prescott 필터 사용)
- goertzel_browser_5.2.1 표시기 - 게시물,
- goertzel_browser_5.3 표시기 - 게시물
- goertzel_browser_5.4 표시기 - 게시물
- goertzel_browser_5.4_nrp 표시기 - 게시물
- goertzel_browser_5.5 표시기 - 게시물 (독립형 표시기)
- goertzel_browser_5.51 표시기 - 게시물
- goertzel_browser_5.52 표시기 - 게시물
- goertzel_browser_5.53 표시기 - 게시물
- goertzel_browser_5.1_cs_detrendampsmooth_1 표시기 - 게시물 - 그리고 더 많은 정보는 여기에서 검색하세요.
기사
코드베이스
- 호드릭-프레스콧 필터 - 메타트레이더 5용 보조지표
- 호드릭-프레스콧 채널 - 메타트레이더 5용 보조지표
- 추세 오실레이터 - 메타트레이더 5용 보조지표
- 호드릭-프레스콧 채널 - 메타트레이더 4용 인디케이터
- 호드릭 프레스콧 인디케이터 - 메타트레이더 4용 인디케이터
- HP 외삽기 - 메타트레이더 4용 지표
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기술적 분석은 기본 시세 정보를 '보다 명확하게' 나타내는 인디케이터를 구현하여 투자자가 시장을 분석하고 가격 움직임을 예측할 수 있도록 해줍니다. 그러니 초기 시세 변동 및 획득 결과의 신뢰도와 관련된 문제를 해결할 수 없다면 인디케이터를 사용할 필요가 없겠죠. 당연히 매매 시스템에 적용할 필요도 없고요. 왜 그런지 자세히 알아보도록 하겠습니다.
정규 분포(가우스 분포)는 중심 극한 정리에 따릅니다.
서로 독립적이고 각각 유한한 분산을 갖는 각 확률 변수는 그 개수가 커질수록 표준 정규 분포에 수렴합니다. 실제 생활에서 확률론을 이용할 때 많이 쓰이기도 하죠.
정규 분포는 좌우 대칭을 이루며 양극단으로 퍼지는 종 모양 곡선을 이룹니다. 두 개의 매개 변수 평균 μ과 표준 편차 σ에 따라 모양이 결정되죠.
기대값과 중앙값을 μ로, 분산을 σ 2로 나타냅니다. 기대값을 기준으로 정규 분포 곡선이 대칭을 이룹니다. 비대칭도 γ=0, 오차 ε=3을 갖습니다.
표준값 z=(x−μ)/σ입니다.
μ=0이고 σ=1인 분포는 표준 정규 분포(i.i.i)라고 불립니다.
작성자: СанСаныч Фоменко