EA의 RiskPercent가 실제로 의미하는 것 — 같은 설정인데 시장마다 드로다운이 크게 달라지는 이유와 선택 기준

RiskPercent는 어느 EA에서나 가장 단순해 보이는 입력값입니다. 얼마나 리스크를 지는지 말해주는 숫자 하나. 동시에 가장 많이 오해받는 값이기도 합니다. 구매자들은 한 번 설정한 값을 어디에나 적용하고, 같은 "2%"가 어떤 시장에서는 잔잔하고 다른 시장에서는 난폭하다는 사실에 놀랍니다. EA도 숫자도 거짓말을 하지 않습니다. 그 숫자가 대부분의 사람들이 생각하는 의미가 아닐 뿐입니다.

제대로 만들어진 EA에서 RiskPercent는 "이 한 건의 거래가 스탑로스에 닿았을 때 감수할 손실"을 정의합니다. EA는 잔고에서 그 비율만큼을 취하고, 스탑 거리를 랏당 금액으로 환산한 값으로 나누어 포지션 크기를 구합니다. 그게 전부입니다. 스탑에서 계산되는 거래 단위 사이징 규칙이며, 그래서 하드 스탑로스가 없는 EA는 설정 화면에 뭐라고 적혀 있든 RiskPercent라는 입력을 정직하게 제공할 수 없습니다.

같은 비율이라도 시장이 바뀌면 주변 조건이 모두 바뀌기 때문에 거동이 크게 달라집니다. 일일 변동 대비 스탑의 상대적 폭, 거래 빈도, 연속 손실의 발생 빈도, 동시에 여러 포지션이 열릴 수 있는지 여부. 갭이나 스파이크가 있는 시장에서는 스탑을 넘어 슬리피지가 발생할 수 있어, 한 거래의 실제 손실이 설정한 비율을 초과할 수 있습니다. RiskPercent가 상한을 두는 것은 "의도된 거래당 손실"뿐이며, 그 외에는 아무것도 제한하지 않습니다.

여기가 혼동의 핵심입니다. 드로다운은 손실의 연속이 계좌에 입히는 피해이며, 연패는 수익성 있는 전략을 포함한 모든 전략에서 통계적 필연입니다. 2% 손실이 10번 연속되면 약 18%의 구멍이 됩니다. 여기에 상관된 포지션 — 금 기반 거래 두 건이 동시에 열려 있으면 사실상 두 배 크기의 거래 한 건에 가깝습니다 — 이 더해지면 같은 설정값으로 연패 피해는 두 배가 됩니다. 동일한 RiskPercent가 어떤 시스템에서는 온화한 드로다운을, 다른 시스템에서는 무서운 드로다운을 만드는 이유가 여기에 있습니다. 다른 것은 산수가 아니라 연패 프로파일과 포지션 중첩입니다.

원하는 수익에서 앞으로 계산하지 말고, 진짜로 견딜 수 있는 드로다운에서 거꾸로 계산하세요. 해당 EA를 해당 시장에서 돌린 장기 백테스트의 최악 연패를 확인하고, 미래는 그보다 다소 나쁠 것이라 가정한 뒤, 그 연패가 자신의 한계 안에 머무는 RiskPercent를 고릅니다. 그리고 실거래 첫 몇 달은 그 절반으로 낮추는 것을 고려하세요. 실제 체결이 테스트보다 좋았던 적은 없으며, 첫 몇 달의 목표는 극대화가 아니라 생존입니다. 리스크는 나중에 언제든 올릴 수 있지만, 반토막 난 계좌를 되돌리기는 쉽지 않습니다.

저희의 기본값은 마케팅 스크린샷을 가장 빨리 키우는 값이 아니라 계측된 최악 연패에서 설정되며, 멀티 마켓 제품은 각 종목을 독립적으로 사이징하여 한 상품의 변동성이 다른 상품의 리스크를 조용히 키우지 않도록 합니다. 이 사이징 로직을 중심으로 설계된 포트폴리오 EA의 예: https://www.mql5.com/en/market/product/182751

전체 제품과 무료 유틸리티: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller