이런 제목의 기사들을 보고 나면, 뭔가 증명해 보이는 게 나쁘지 않겠죠. 이건 정말 클릭 유도성 기사가 아닙니다. 마틴게일 전략도 아니고요.
다음의 모든 논의는 이 계정의 결과 및 통계를 기반으로 합니다.
13배 성장을 위한 나의 3단계
- 데이터 해석에 대한 완전히 새로운 개념을 창출했습니다.
- 저는 그 도구를 사용하여 전문가 의견을 작성했습니다.
- 전문가의 업무를 방해하지 않았다 (물론 가끔은 정말 방해하고 싶어했지만).
원칙적으로 저는 항상 장기적으로 좋은 수익을 내며 거래해 왔지만, 이렇게 놀라운 결과를 얻은 것은 이번이 처음입니다.
앞으로도 계속 수익을 창출하는 방법
이는 알고리즘 트레이딩에서 가장 근본적인 질문입니다. 실제로, 아무리 완벽해 보이는 시스템이라도 미래에는 항상 불확실성이 존재하기 마련입니다. 충격은 불가피합니다. 하지만 바로 이 지점에서 진정한 노력이 시작됩니다. 성공적인 실험을 지속 가능한 방법으로 전환하는 작업 말입니다. 이 문제에 대해 제가 떠올린 주요 생각들을 정리해 보았습니다...
- 불간섭의 원칙과 발전의 원칙: 가장 어려운 심리적 장벽에 대해 이미 언급했습니다. 바로 "정말 간섭하고 싶었지만, 그러지 않았다"는 것입니다. 이것이 황금률입니다. 하지만 "간섭하지 않는다"는 것은 "무시한다"는 의미는 아닙니다.
- 실시간 진단: 수익뿐 아니라 거래 품질(손실 대비 수익률, 변동성 변화, 연속 손실의 빈도 및 특성)에 대한 정기적인 분석을 제공합니다. 이를 통해 수동 개입이 아닌, 매개변수 미세 조정에 필요한 신호를 얻을 수 있습니다.
- 생존 시스템으로서의 자본 관리: "어떻게 지속할 것인가"라는 질문에 대한 답의 90%는 바로 여기에 있습니다. 자본은 시스템이 비효율적인 시기를 견뎌낼 수 있도록 해주는 유일한 자원입니다.
- 인간과 알고리즘의 공생 : 수익성의 미래는 '완벽한 시스템'을 찾는 데 있는 것이 아니라, 적응력 있는 공생 관계를 구축하는 데 있습니다. 알고리즘은 강력하지만 한계가 있는 도구이며, 기존 패러다임의 틀 안에서만 완벽하게 작동합니다. 알고리즘 개발자는 전략가이며, 끊임없이 발전하고 적응해야 합니다. 이러한 패러다임.
- 놀라운 13배라는 결과는 결승선이 아니라 훨씬 더 중요한 경주, 즉 회복탄력성을 향한 경주의 중요한 출발점입니다. 제대로 준비된 시스템이라면 충격은 위협이 아니라 다음 진화 단계로 나아가기 위한 데이터의 원천이 됩니다.
그리고 첫 번째 충격은 아주 빠르게 찾아왔습니다...
2026년 1월 29일의 급격한 변동성 상승은 초기에는 뛰어난 수익을 가져왔지만, 이후에는 비슷한 규모의 손실이 발생했습니다. 시간별 변동폭이 커지면서 최대 손실률(drawdown)이 거의 1.5배 증가했습니다.
불과 일주일 만에 새로운 최고치를 경신했습니다. 하지만 이러한 연속적인 손실은 우려스러운 상황이며, 앞으로 유사한 상황이 발생하지 않도록 반드시 노력해야 합니다.
이론에서 실습까지
위의 모든 사항을 바탕으로 다음과 같은 실행 계획을 세웠습니다.
1) 자본 운용의 공격성을 줄입니다.
2) 비정상적으로 강한 변동이 발생할 경우 거래를 중단하는 변동성 필터를 개발하십시오.
3) 다시 한번 말씀드리지만, 인내심을 갖고 골드바론 시스템을 방해하지 마십시오.
