Swing Meridian TechnoTrader

Swing Meridianは、ルールベースのスイングトレードシステムです。EAとしてパッケージ化されています。中核は、日足レベルのブレイクアウトを取引する11銘柄のスイングバスケットです。これを2つの小さなサブグループが補完します。3通貨ペアのイントラデイ・サブグループと、4通貨ペアのクロスレート平均回帰サブグループです。合計18銘柄です。

わかりやすく言えば、取引対象はこれがすべてです。スイングバスケットは、金(XAUUSD)、銀(XAGUSD)、原油(XTIUSD)、円絡みの4ペア(AUDJPY、CADJPY、CHFJPY、GBPJPY)、クロス2ペア(GBPCAD、AUDCHF)、暗号資産CFD2銘柄(BTCUSD、ETHUSD)です。

イントラデイはGBPUSD、AUDUSD、EURAUDです。クロスレート・サブグループはAUDNZD、EURGBP、EURCHF、AUDCADです。

ポジションの大半は1日か2日以内に決済されます。計測された平均保有期間は2日未満です。少数は1〜3週間続きます。利益の大半はその少数がもたらします。週末をまたぐものもあります。ストップに達したエントリーや無効化されたエントリーは、数分で決済されることもあります。

従うルールはすべて明文化され、計測され、コードによって強制されます。シグナルごとのリスク、合計リスクの上限、全ポジションに設定されるハードストップ、日次と週次のサーキットブレーカーです。1.12 で新たに加わったのが早期無効化ルールです。逆行によってエントリーの根拠が崩れた時点で、フルストップを待たずに含み損ポジションを決済します。このルールは、出荷を許可する前に3つの独立したブローカーフィードで検証しました。

TechnoTraderのシグナルと同じ規律で作られています。同じ厳格なルールを、正直に報告します。

これは聖杯ではありませんし、聖杯として売るつもりもありません。明後日にあなたを金持ちにすることはありません。実際の過去データの上で、規律をもって執行される、計測されたひとつのエッジです。

テスト期間は穏やかなサンプルではありません。開始から2か月で、2020年3月のコロナショックに真正面からぶつかります。その後も2022年の金利ショックと、それ以降のすべてを通過します。

このページに約束はひとつもありません。このページにあるのは、すべて計測結果です。

システムの概要

このシステムの評価方法

判断は月単位、四半期単位、年単位で行ってください。1取引ごとに判断してはいけません。同じテストから、期間ごとに1つの数字を示します。

年別の数字です。このページの他のすべての数字と同じバックテストによるものです(Balancedパッケージ、3000 USD口座)。

2週間で評価するつもりなら、この製品はあなた向けではありません。エッジが姿を見せるには四半期単位の時間が必要です。その間を運ぶのは規律です。

すべての購入者への推奨事項です。例外はありません。まずデモ口座で動かしてください。システムの挙動を学んでください。どうエントリーするか、含み損をどう抱えたままにするか、普通の負け週がどう見えるかです。そのうえで、少額から段階的にライブ口座へ移ってください。

この製品に急ぐ理由は組み込まれていません。自分で急ぐ理由をつくる必要もありません。

そして動かし始めたら、動かし続けてください。誰もポジションに手を出さないときにだけ、システムは計測されたとおりの形を示します。3日目に悪く見える取引が、12日目にはその月を支える取引になっていることはよくあります。手動で決済すれば、あなたが買ったはずのルール遵守そのものが失われます。

ポジションに必要な保護はすべて内部にあります。ストップ、無効化ルール、リスク上限、サーキットブレーカーです。このシステムは忍耐に報います。一日中画面の前にいるわけではなく、すべての取引を見張る必要を感じない人に向いています。

1日に1回、あるいは1週間に1回確認し、判断は四半期に任せてください。ルールを守るシステムのそばで過ごすこと自体が、自分の規律の訓練になります。

バックテストが示すもの(2020.01 - 2026.06、M1 OHLC、レバレッジ1:100)

4つのリスクパッケージを、3000 USD口座で計測しました。

Steadyパッケージは、最も滑らかな資産曲線を望み、より大きな口座で運用する購入者のために作られています。10000 USD以上の入金が必要です。10000 USDでは、年約23%、エクイティドローダウン14.2%と計測されました。画面を見張ることなく、よく運用された長期ポートフォリオに匹敵するプロファイルです。

小さな口座では、ブローカーの最小ロットで0.85%のリスクを表現できません。その場合、ドローダウンはおよそ5割ほど大きくなります(3000 USDで22%、10000 USDで14.2%と計測)。EAは起動時に明確な警告を表示します。10000 USD未満では、代わりにConservativeかBalancedを使ってください。

初期設定のBalancedパッケージでの口座サイズ別の数字です。

小さな口座の数字について、正直な注記をひとつ。3000 USDのリターンの一部は、ブローカーの最小ロットが設定より少し大きなリスクを強制することから生じています。大きな口座ではリスクが正確に表現されます。大きな口座の数字が低く、そしてより純粋なのはそのためです。

どちらも本物です。3行すべてを示すのは、あなたの口座に合う行を選べるようにするためです。

上記の基準値はすべて、戦略を端から端までストレステストしたIC系フィードの生スプレッドデータによるものです。そのフィードは、私たちがテストしたフィードの中で最も安定していました。私たちが計測した他のブローカーでは、同一の設定で基準値のおよそ20〜40%のリターンになりました。

フィード、スプレッド、手数料、そして複数日保有のスワップには、それだけの差があります。このシステムは年に約275回取引し、夜間と週末をまたいで保有します。ですからコストは積み上がります。

このページのどの数字にも頼る前に、無料デモをご自身のストラテジーテスターで、ご自身のブローカーのデータを使って走らせてください。あなたの口座が実際に見たはずの結果は、このページではなく、その結果です。

正直な部分

上記のドローダウンは脚注ではありません。リターンの代価です。同じテストから(Balanced、3000 USD)。

最悪の瞬間に口座の3分の1が含み損に沈む状態に耐えられないなら、より小さいパッケージか、より小さい口座を使ってください。EAは、あなたが選んだリスク水準からあなたを守りません。それを規律をもって執行します。

このEAがしないこと

• マーチンゲールなし
• グリッドなし
• ナンピンなし
• 隠れたリカバリー手法なし

すべてのポジションは、建てた瞬間からハードなストップロスを持ちます。無効化ルールは負けポジションを早めに決済できます。ストップは損失の上限であって、計画ではありません。EAが利益に上限を設けることはありませんし、「十分に勝っている」という理由で取引を止めることもありません。

オプションのプロップファーム向けルール保護

別の入力ブロックが、プロップ口座向けにプロップファーム式のルール保護を追加します。静的ドローダウンと日次ドローダウンの監視、業者の上限より十分手前での自動全決済、リスクを下げたリカバリー、そしてフェーズ目標に到達したときの1回限りの通知です。

これはルールを守るものです。チャレンジに合格することを約束するものではありませんし、そうであるかのように装うつもりもありません。あなたの業者が暗号資産CFDを提供していない場合は、銘柄リストからBTCUSDとETHUSDを削除してください。EAはバスケットを自動的に調整します。

動作要件

• ヘッジング口座(EAは起動時にネッティング口座を明確に拒否します)
• レバレッジ1:100を推奨します。公開されている数字はすべて1:100で計測しました。同じ期間での1:30の対照テストはほぼ同一の結果になりましたので、EUの上限がかかった口座でも問題ありません。EU口座への注記がひとつあります。EUでは暗号資産CFDのレバレッジが1:2に制限されており、テスターはこれを再現できません。証拠金が厳しくなる場合は、暗号資産2銘柄を外してください。
• ブローカーがバスケットの銘柄を提供している必要があります。サフィックスの入力で銘柄名を合わせられます。欠けている銘柄は明確に報告され、黙って飛ばされることはありません。
• ConservativeまたはBalancedなら1000 USDから動作します。ただし1000 USDは技術的な下限であって、計測された水準ではありません。この水準ではブローカーの最小ロットが設定より明らかに大きなリスクを強制し、EAは起動時にそれを警告します。計測された最小の口座は3000 USDです。Steadyパッケージには10000 USD以上が必要です。任意のチャート1枚に適用してください。
• Strategy Tester: このEAではM1 OHLCが有効なモデルです(日足ベースの判断、広いストップ)。"Open prices only"(始値のみ)はサポートしていません。
• 基準データソースは、上記のIC系の生スプレッドフィードです。私たちが計測した他のフィードは、基準値のおよそ20〜40%のリターンでした。それ以外のブローカーは未検証です。購入前に、無料デモをご自身のStrategy Testerで、ご自身のブローカーのデータを使って走らせてください。フィードが違えばコストも違い、結果は大きく変わり得ます。「自分のブローカーでは違う数字が出る」のは想定どおりの動作であり、欠陥ではありません。

設定について、わかりやすく

37個の入力を8つのグループに分けています。リスクパッケージ(重要な決定はこれひとつです)、オプションのプロップファーム向けルール保護、オプションのニュースフィルター、3つの銘柄リスト(ブローカーの銘柄名に合わせるためだけのものです)、上級者向けのモジュール別リスク倍率、年末年始の停止、インフラ関連(取引コメント、マジックナンバー、ブローカーの銘柄サフィックス)、そしてチャート上のパネルです。

「Custom only」と記された項目は、Customパッケージを選んだときにだけ読み込まれます。プリセットを使う人が触る必要はありません。それ以外のすべて、つまりストップ、目標、トレーリング、フィルターは、計測済みでロックされた状態で出荷されます。ですから、あなたが走らせるバックテストが、あなたが所有する戦略そのものです。

1.2の新機能として、EAは監視しているレベルをチャートに描画します。適用したチャートがスイングバスケットの銘柄であれば、ブレイクアウトモジュールが現在計測している上抜けレベルと下抜けレベルを、2本の点線が価格ラベル付きで示します。線は毎分更新され、レベルが消えれば線も消えます。何かが起こる前に、相場がどれだけ近づいているかが見えます。レベルをご自身のチャートで自分で確認することもできます。表示専用です。EAは待機注文を出しません。置いたままの注文は、ニュースの時間帯や日次停止のあとでも約定してしまうからです。実際のエントリーは、執行するその瞬間にすべてのゲート条件と照合されます。チャートをすっきりさせたい場合は、入力で線をオフにしてください。

ニュースフィルターは初期設定でオフです。これは意図的です。Strategy Testerには経済カレンダーがないため、このページのすべての数字はニュースフィルターを無効にした状態で計測されました。オンにすると、EAはバックテストが一度もしなかった動作をします。だからこそ、オフの状態で出荷されます。

これは、ニュース前後の取引を業者が禁じているプロップ口座のためのものです。パフォーマンスのための設定ではありません。テスター内では、米国の月次雇用統計のみにフォールバックします。

サポートは製品のCommentsタブでお尋ねください。正直な質問には正直に答えます。

私たちがテストしていないブローカーでデモを走らせた方は、その結果をCommentsで共有していただけると本当にありがたく思います。共有されたテストのひとつひとつが、次の購入者にとってより正直な全体像をつくります。