記事、ライブラリコメント - ページ 46

新しい記事「 PythonとMQL5による多銘柄分析（第2回）：ポートフォリオ最適化のための主成分分析 」はパブリッシュされました: 取引口座のリスク管理は、すべてのトレーダーにとっての課題です。MetaTrader 5で、さまざまな銘柄に対して高リスク、中リスク、低リスクモードを動的に学習する取引アプリケーションを開発するにはどうすればよいでしょうか。PCA（主成分分析）を使用することで、ポートフォリオの分散をより効果的に管理できるようになります。MetaTrader 5から取得した市場データを基に、これら3つのリスクモードを学習するアプリケーションの作成方法を説明します。

新しい記事「 化学反応最適化(CRO)アルゴリズム（第1回）：最適化におけるプロセス化学 」はパブリッシュされました: この記事の最初の部分では、化学反応の世界に飛び込み、最適化への新しいアプローチを発見します。化学反応最適化(CRO)は、熱力学の法則から導き出された原理を使用して効率的な結果をもたらします。この革新的な方法の基礎となった分解、合成、その他の化学プロセスの秘密を明らかにします。

新しい記事「 相対的活力指数による取引システムの設計方法を学ぶ 」はパブリッシュされました: 以前の記事のモデルを追加で訓練する利点は、以前の記事のテストEAを使って訓練結果を確認できることです。私が使ったのはこれです。モデルの訓練後、追加で訓練した方針モデルを、ストラテジーテスターで「REINFORCE-test.mq5」というEAを前述のモデルを使って起動させました。そのアルゴリズムについては、 前回の記事 で紹介しました。完全なEAコードは添付ファイルにあります。

Price_Extreme_Indicatorに基づくエキスパートアドバイザー : このエキスパートアドバイザーはPrice_Extreme_Indicatorチャネル指標に基づいています。 作者: Scriptor

新しい記事「 知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第45回）：モンテカルロ法による強化学習 」はパブリッシュされました: モンテカルロは、ウィザードで組み立てられたエキスパートアドバイザー(EA)における実装を検討するために取り上げる、強化学習の4つ目の異なるアルゴリズムです。ランダムサンプリングに基づいていますが、多様なシミュレーション手法を活用できる点が特徴です。 本記事では、強化学習のさらなる考察として、 モンテカルロ 法を取り上げます。このアルゴリズムは、Q学習やSARSAと非常に類似しており、実際には

新しい記事「 MQL5での暗号化の探索：ステップごとのアプローチ 」はパブリッシュされました: この記事では、MQL5内での暗号化の統合について探り、取引アルゴリズムのセキュリティと機能を強化する方法を紹介します。主要な暗号化手法と、それらを自動取引に実際に実装する方法について説明します。 技術的な側面に進む前に、アルゴリズム取引において暗号化がなぜ重要なのかを理解することが大切です。暗号化は本質的に、情報を保護する科学であり、データの機密性、完全性、そして真正性を確保することを目的としています。取引アルゴリズムの文脈において、暗号化は次のような複数の目的を果たします。 知的財産の保護

新しい記事「 適応型社会行動最適化(ASBO)：二段階の進化 」はパブリッシュされました: 生物の社会的行動と、それが新しい数学モデルであるASBO（適応型社会的行動最適化）の開発に与える影響について、引き続き考察していきます。今回は、二段階の進化プロセスを詳しく分析し、アルゴリズムをテストした上で結論を導き出します。自然界において生物の集団が生存のために協力するのと同様に、ASBOも集団行動の原理を活用し、複雑な最適化問題を解決します。 前の記事

DDE - サーバ : MQL5ライブデータをExcel（DDE）にエクスポート 作者: Alexander Piechotta

UltraRSI : この指標は、 RSIとその複数のシグナルライン分析に基づいています。 作者: Nikolay Kositsin

Super_SAR : スーパー SAR は SuperTrend とiSARに基づくシグナルインジケータです。 作者: Scriptor

SAR RSI MTS : iSAR（パラボリックSAR）とiRSI（相対力指数、RSI）の2つの指標に基づく取引システムです。ロットは余剰証拠金の割合としてのリスク値に基づいて計算されます。 作者: Vladimir Karputov

新しい記事「 取引におけるカオス理論（第1回）：金融市場における導入と応用、リアプノフ指数 」はパブリッシュされました: カオス理論は金融市場に適用できるでしょうか。この記事では、従来のカオス理論とカオスシステムがビル・ウィリアムズが提案した市場のカオスの概念とどのように異なるかについて考察します。

新しい記事「 多通貨エキスパートアドバイザーの開発（第15回）：実際の取引のためのEAの準備 」はパブリッシュされました: 既製のエキスパートアドバイザー(EA)の完成に徐々に近づくにつれ、取引戦略のテスト段階では二次的に思える問題にも注意を払う必要があります。これらの問題は、実際の取引に移行する際に重要となります。 では、ある時点でEAの動作を一時停止してみましょう。テスト実行後の結果は、休止なしのケースとまったく同じでした。つまり、EAは短期間の停止後も正常にステータスを回復し、動作を継続できていることが確認できました。 では、その違いをより明確にするために、

新しい記事「 適応型社会行動最適化(ASBO):Schwefel、ボックス=ミュラー法 」はパブリッシュされました: この記事は、生物の社会的行動の世界と、それが新たな数学モデルであるASBO（適応型社会的行動最適化、Adaptive Social Behavior Optimization）の構築に与える影響について、興味深い洞察を提供します。生物社会におけるリーダーシップ、近隣関係、協力の原則が、革新的な最適化アルゴリズムの開発にどのように着想を与えるのかを探ります。

新しい記事「 人工電界アルゴリズム(AEFA) 」はパブリッシュされました: この記事では、クーロンの静電気力の法則に触発された人工電界アルゴリズム(AEFA: Artificial Electric Field Algorithm)を紹介します。このアルゴリズムは、荷電粒子とその相互作用を利用して複雑な最適化問題を解決するために電気現象をシミュレートします。AEFAは、自然法則に基づいた他のアルゴリズムと比較して、独自の特性を示します。

新しい記事「 取引におけるニューラルネットワーク：二重アテンションベースのトレンド予測モデル 」はパブリッシュされました: 前回の記事で取り上げた時系列の区分線形表現の活用について、引き続き議論します。本日は、この手法を他の時系列分析手法と組み合わせることで、価格動向の予測精度を向上させる方法を探ります。

新しい記事「 ボラティリティを予測するための計量経済学ツール：GARCHモデル 」はパブリッシュされました: この記事では、条件付き異分散性(GARCH)という非線形モデルの特性について説明します。また、このモデルを基に、一歩先のボラティリティを予測するためのiGARCHインジケーターを構築しました。モデルのパラメータ推定には、ALGLIB数値解析ライブラリを使用しています。

新しい記事「 トレーダーに優しい損切りと利食い 」はパブリッシュされました: 損切り（ストップロス）と利食い（テイクプロフィット）は取引結果に大きな響を与えます。この記事では、最適な逆指値注文の値を見つけるためのいくつかの方法を見ていきます。 損切りと利食いは、価格がその値に達したときにポジションを手仕舞うためのストップ注文です。トレーダーは、損切りによって損失を限定し、利食いによって利益を節約することができます。損切りと利食いを使用する主な利点は、金融リスクを制御し、資金管理を使用する能力です。

StopAndTake MT5 : 価格チャートで実行すると、このスクリプトは現在の製品のすべての注文の決済逆指値/決済指値を修正します。 作者: Dmitry Melnichenko

新しい記事 トレードシグナルの多通貨監視（その5: 複合シグナル はパブリッシュされました: トレーディングシグナルモニターの作成に関連する第5回の記事では、コンポジットシグナルについて考え、必要な関数を実装していきます。 以前のバージョンでは、RSI、WPR、CCIなどのシンプルなシグナルを使用していましたが、カスタムインジケータを使用する可能性も考慮します。 コンポジットシグナル は、論理的なAND/OR演算子によって互いに接続された2つ以上のシンプルなシグナルからなるシグナルです。

新しい記事「 取引におけるニューラルネットワーク：時系列の区分線形表現 」はパブリッシュされました: 本記事は、これまでの公開記事とはやや異なる内容となっています。本記事では、時系列データの代替的な表現について解説します。時系列の区分的線形表現とは、小さな区間ごとに線形関数を用いて時系列データを近似する手法です。

新しい記事「 ニューラルネットワークが簡単に（第97回）：MSFformerによるモデルの訓練 」はパブリッシュされました: さまざまなモデルアーキテクチャの設計を検討する際、モデルの訓練プロセスには十分な注意が払われないことがよくあります。この記事では、そのギャップを埋めることを目指します。

新しい記事「 多通貨エキスパートアドバイザーの開発（第14回）：リスクマネージャーにおける適応型ボリューム変更 」はパブリッシュされました: 以前開発されたリスクマネージャーには基本的な機能のみが含まれていました。取引戦略のロジックに干渉することなく取引結果を向上させるために、どのような開発の可能性があるかを検討してみましょう。 本連載の 以前

ハルトレンド : ハル移動平均に基づいた指標です。 作者: Mladen Rakic

BBands Stop v1 : ボリンジャーバンド®トレンドインディケータの修正版。 作者: Nikolay Kositsin

新しい記事「 MQL5の構造体とデータ表示メソッド 」はパブリッシュされました: この記事では、MqlDateTime、MqlTick、MqlRates、MqlBookInfoの各構造体と、それらからデータを表示するメソッドについて見ていきます。構造体のすべてのフィールドを表示するためには、標準的なArrayPrint()関数があります。この関数では、配列に含まれるデータを便利な表形式で、扱われる構造体の型とともに表示します。 MqlParam および MqlTradeRequest

新しい記事「 季節性を利用した外国為替スプレッド取引 」はパブリッシュされました: この記事では、外国為替取引におけるスプレッド取引時に季節性要因を利用したレポートデータの生成および提供の可能性について検討します。 ここでは、統計的な関係を探し、利用可能なツールについて考察するとともに、従来の単一通貨取引と比較したペア取引アプローチの可能性について説明します。 市場に対する戦略の中立性とは、戦略の収益性が個別の銘柄の価格変動の方向に直接依存しないことを意味します。これは、2つ以上の銘柄間でヘッジポジションを作成し、その利益と損失が相互に相殺されることによって実現されます。

新しい記事「 ニューラルネットワークの実践：擬似逆行列(II) 」はパブリッシュされました

新しい記事「 リプレイシステムの開発（第56回）：モジュールの適応 」はパブリッシュされました: モジュール同士はすでに適切に連携していますが、リプレイサービスでマウスポインタを使用しようとするとエラーが発生します。次のステップに進む前に、この問題を修正する必要があります。さらに、マウスインジケーターのコードにある別の問題も修正します。この修正によって、今回のバージョンは最終的に安定し、洗練されたものになります。 前回の記事「 リプレイシステムの開発（第55回）：コントロールモジュール

TRIXローソク足 : TRIXローソク足 作者: Mladen Rakic