記事"チャート分析の良計経済学的アプローチ"についてのディスカッション - ページ 6 123456789101112 新しいコメント Trolls 2011.01.21 21:59 #51 今 わかった 。 あなたはゼロ・ラグの値を削除した。ACFの値は常に=1であり、その方が見やすいだろう。ラグ= 1では すでに差が1e4倍になっていることがわかった。 ACFは デルタ 関数の形をしています。このようなACFのモデルは1 つしか なく、 それは ノイズです （ そして、あなたはすでに質問されています、 それは あなたが日を取り、それらを対数化するという事実の結果で あるため ）。 考えてみてください ．結局のところ、あなたはモジュラスを取り、それを二乗 ））私は正しかった。つまり、あなたはそれを正しくやっている、 Data21[i].opMultEq(cData[i]); //その共役による複素数の生成 //実部が0でない複素数のみを与えるダッシュ付きのzは複素共役数です。3.しかし、残念ながら、なぜトレンドではなくMOGを引くのかを十分に理解していませんでした。これは理論的な問題であり、非常に興味深い。 double m=mean(res); // res配列の算術平均 ArrayResize(rets1,nFFT); // 配列のサイズに合わせる for(int t=0;t<ArraySize(res);t++) //オブザベーションの元の配列をコピーする // を平均で調整したものである。 rets1[t]=res[t]-m;そして、あなたが他の人に教えることができないのは残念だ。でも、外国人にまたリンクしないで、自分の言葉で言った方がいい。その方が、あなた自身にとってもわかりやすいでしょう。いつもそうなのだが、他人に説明するときは、自分でもよく理解できるようになる。4.私はあなたの記事（https://www.mql5.com/ja/articles/185） だと勘違いしていました。だから、スペクトル処理についてこのような質問をしたのです。他人の仕事をあなたのものだと思い込んでいたことをお詫びします。このような記事は久しぶりに読みました。 Denis Kirichenko 2011.01.22 09:03 #52 Trolls: 今 わかった 。 あなたはゼロ・ラグの値を削除した。ACFの値は常に=1であり、その方が見やすいだろう。ラグ= 1では すでに差が1e4倍になっていることがわかった。 ACFは デルタ 関数の形をしています。このようなACFのモデルは1 つしか なく、 それは ノイズです （ そして、あなたはすでに質問されています、 それは あなたが日を取り、それらを対数化するという事実の結果で あるため ）。 考えて 荒らし、私はロシア語で書かなかったか、またはあなたが注意深く読んでいない...私は自分自身を引用する..：...図の軸の説明について少し。X軸は 遅行指数を示している。Y軸は 、元の ACF値に掛けられた指数値を示している 。したがって、1e4は元の値に1e4（1e4=10000）を乗じたことを意味し、1e2は100を乗じたことを意味する。この掛け算は図の見やすさのために行った。この論文について他に質問は？次にゼロ・ラグについて。ここにusdjpyの ACFの2つのチャートがある：1つ目のチャートは ラグがゼロ（その値は左上隅にある）、2つ目のチャートはゼロではありません。さて、どちらのチャートがより分かりやすいでしょうか？ゼロ・ラグのことを忘れないでください。そうすればすべてうまくいく。私のスクリプトでは、お分かりのように、2番目のバリエーションを残したのだが......。 Denis Kirichenko 2011.01.22 09:23 #53 Trolls: 2.それでもあなたはモジュールを取り出し、それを平方する））私は正しかった。つまり、あなたのやり方は正しい、 ダッシュ付きのzは複素共役数です。正解でよかった......。3.しかし、残念ながら、なぜトレンドではなくMOGを引くのかを十分に理解していませんでした。これは理論的な問題であり、とても興味深い。そして、あなたが他の人に伝えることができないのは残念だ。でも、外国人にまたリンクしないで、自分の言葉で言った方がいい。その方が、あなた自身にとっても分かりやすいでしょう。いつもそうなんだけど、他人に説明するときは、自分でもよく理解しているものなんだ。 この質問は私には関係ない。そのためだと思うが：算術平均は平均値や中心傾向としてよく使われますが、この概念はロバスト統計には当てはまりません。つまり、算術平均は「大きな偏差」の影響を強く受けます。特筆すべきは、歪度係数が大きい分布の場合、算術平均は「平均」の概念と一致しないことがあり、ロバスト統計による平均値（中央値など）の方が中心傾向をよく表すことがあります。トレンドの引き算はまた別の問題です。 Trolls 2011.01.22 09:41 #54 denkir:荒らしたちよ、私がロシア語で書いていないのか、それともよく読んでいないのか...。私は自分の言葉を引用している：この論文について他に質問は？...それはちょっと違う。私があなたに伝えたかった考えは、おそらく間違った表現だったのでしょう。第0ラグでACFが1に等しくなるべきであることは明らかですし、グラフをよりよく反映させるためにACFを削除したことも明らかです。私は、あなたが得た結果に注目してほしかったのです。あなたが得たACFの種類は、ノイズに対応するACFです。ノイズを取ってそのACFをプロットし、前回のグラフと比較してみてください。よく言われるように、10の違いを見つけなさい...この図https://www.mql5.com/ja/code/8295、 ACFはスムーズに下がり、Mat.モデルはそれにマッチしている。H.Y.私は叱っているのではない、助けたいのだ。私は研究の次の段階について話しているのであって、記事の限界のためにあなたが話さなかったことについて話しているのです（1つの記事ですべてをカバーすることはできません。人々は学位論文を書き、人生のすべてをそれに捧げるのです。） 研究の順序 ACFを入手し、Qテストを実施し、次にACFタイプによってモデルを選択し、このモデルのパラメータを求め、得られたモデルによって予測し、精度と予測ホライズンを推定する。そうやって、納得のいく結果が得られるまで、何度も何度も繰り返すのだ。得られたACFはノイズであり、ノイズを予測するのは難しい。 Denis Kirichenko 2011.01.25 14:03 #55 Trolls:...私は、あなたが得た結果に注目してもらいたかった。 あなたが得たACFの種類は、ノイズに対応するACFです。ノイズを取ってそのACFをプロットし、前回のグラフと比較してください。よく言われるように、10の違いを見つけなさい...。H.Y.私は叱っているのではなく、あなたを助けたいのだと理解してください。私は研究の次の段階について話しているのであって、論文の限界のためにあなたが話さなかったことについて話しているのだ（1つの論文ですべてをカバーすることはできない。） ご指摘ありがとうございます。ACFタイプについては、また今度......。コブクロは議論する-我々は議論する :-))) Denis Kirichenko 2011.01.25 14:11 #56 記事で 説明されているツールを使ってチャートを表示するために、Autocorrelation.zipと GarchTest_html.mq5という ファイルを追加した。アーカイブから、ファイルAutocorrelation.htmを %MetaTrader%MQL5Filesに、ファイルGarchTest_html.mq5をscriptsフォルダに 配置する。管理者に記事の更新をお願いします。 Denis Kirichenko 2011.01.25 14:18 #57 このようなものが表示されます...ただし、*.htm形式である。GarchTest_html.mq5 スクリプトを チャートに投げ、得られた結果を見てください。 Rashid Umarov 2011.01.25 14:19 #58 denkir: 管理者に記事の更新を要請する。 更新が公開されました Denis Kirichenko 2011.01.25 17:16 #59 ...付け加えるのを忘れましたが、highcharts.jsと jquery.min.js ライブラリファイルも%MetaTrader%MQL5Filesフォルダに 置く必要があります。 СанСаныч Фоменко 2011.02.24 13:12 #60 alsu: Спасибо, что дали ссылку.非常に興味深い記事で、MQLフォーラムでもユニークなものだ。トップクスターターが颯爽と剣幕で問題を解決しようとしたように私には思える - エコノメトリック・パッケージはGARCHよりも多くのモデルを提供している。モデルを選択し、モデル・パラメーターを選択するのは道の途中であり、始まりではない。以前の投稿で、差分ベースの分析について批判があった。この批判は、著者が最初のデータ準備ステップをスキップしたために生じたと考えられる。この記事の著者によれば、非定常性だけが市場の弊害だという。そうではない。以下の問題は事前に解決しておく必要がある：1.サンプルのローソク足の本数を決める。サンプルのローソク足の本数はタイムフレームに依存するか？文献から判断すると、ローソク足50本で十分である。2.サンプルに 分布を当てはめてみましょう。正規分布が望ましい。チャートがプロットされるラックの数の問題がすぐに生じるでしょう。グラフがプロットされているラックの数をどこで入手したのか？私たちは常に視覚的な調整を行っている。それでも正規分布でないと思われる場合は、サンプルそのものをチェックする：- 外れ値の存在：外れ値、つまりある閾値（例えば3シグマ）以上の引用符を閾値の値で置き換える必要がある。Bulashovは閾値について異なる意見を持っている。- 念のため、周期の有無をフーリエまたはACFでチェックする。限られたサンプルと市場自体の特性のため、サイクルがない可能性が高い。- トレンドの問題を解決する。MOGを差し引くことによってトレンド除去することは、問題の深刻な単純化である。指数トレンドの場合は対数が取られますが、加法トレンドの場合は最初の差で十分です。トレンドは別個に扱われなければならず、回帰は必要とされず、あらゆる種類の回帰が必要とされる。MOGではなく回帰を引く必要がある。これは決定論的トレンドの場合であるが、統計的トレンドもある。これらの問題を解決しなければ、サンプルの統計的特性についての推論には根拠がない。正当化されなければならないこれらのステップの後でのみ、専門パッケージによって提供されるリストからモデルの選択に進むことができ、それによって他の多くの技術的問題が解決されます。 123456789101112 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
今 わかった 。
ダッシュ付きのzは複素共役数です。
3.しかし、残念ながら、なぜトレンドではなくMOGを引くのかを十分に理解していませんでした。これは理論的な問題であり、非常に興味深い。
そして、あなたが他の人に教えることができないのは残念だ。でも、外国人にまたリンクしないで、自分の言葉で言った方がいい。その方が、あなた自身にとってもわかりやすいでしょう。いつもそうなのだが、他人に説明するときは、自分でもよく理解できるようになる。
4.私はあなたの記事（https://www.mql5.com/ja/articles/185） だと勘違いしていました。だから、スペクトル処理についてこのような質問をしたのです。他人の仕事をあなたのものだと思い込んでいたことをお詫びします。このような記事は久しぶりに読みました。
今 わかった 。
荒らし、私はロシア語で書かなかったか、またはあなたが注意深く読んでいない...
私は自分自身を引用する..：
...図の軸の説明について少し。X軸は 遅行指数を示している。Y軸は 、元の ACF値に掛けられた指数値を示している 。したがって、1e4は元の値に1e4（1e4=10000）を乗じたことを意味し、1e2は100を乗じたことを意味する。この掛け算は図の見やすさのために行った。
この論文について他に質問は？
次にゼロ・ラグについて。ここにusdjpyの ACFの2つのチャートがある：
1つ目のチャートは ラグがゼロ（その値は左上隅にある）、2つ目のチャートはゼロではありません。さて、どちらのチャートがより分かりやすいでしょうか？ゼロ・ラグのことを忘れないでください。そうすればすべてうまくいく。私のスクリプトでは、お分かりのように、2番目のバリエーションを残したのだが......。
2.それでもあなたはモジュールを取り出し、それを平方する））私は正しかった。つまり、あなたのやり方は正しい、ダッシュ付きのzは複素共役数です。
正解でよかった......。
3.しかし、残念ながら、なぜトレンドではなくMOGを引くのかを十分に理解していませんでした。これは理論的な問題であり、とても興味深い。
そして、あなたが他の人に伝えることができないのは残念だ。でも、外国人にまたリンクしないで、自分の言葉で言った方がいい。その方が、あなた自身にとっても分かりやすいでしょう。いつもそうなんだけど、他人に説明するときは、自分でもよく理解しているものなんだ。
この質問は私には関係ない。そのためだと思うが：
算術平均は平均値や中心傾向としてよく使われますが、この概念はロバスト統計には当てはまりません。つまり、算術平均は「大きな偏差」の影響を強く受けます。特筆すべきは、歪度係数が大きい分布の場合、算術平均は「平均」の概念と一致しないことがあり、ロバスト統計による平均値（中央値など）の方が中心傾向をよく表すことがあります。
トレンドの引き算はまた別の問題です。
荒らしたちよ、私がロシア語で書いていないのか、それともよく読んでいないのか...。
私は自分の言葉を引用している：
この論文について他に質問は？
...
それはちょっと違う。私があなたに伝えたかった考えは、おそらく間違った表現だったのでしょう。第0ラグでACFが1に等しくなるべきであることは明らかですし、グラフをよりよく反映させるためにACFを削除したことも明らかです。
私は、あなたが得た結果に注目してほしかったのです。あなたが得たACFの種類は、ノイズに対応するACFです。
ノイズを取ってそのACFをプロットし、前回のグラフと比較してみてください。よく言われるように、10の違いを見つけなさい...
この図https://www.mql5.com/ja/code/8295、 ACFはスムーズに下がり、Mat.モデルはそれにマッチしている。
H.Y.私は叱っているのではない、助けたいのだ。私は研究の次の段階について話しているのであって、記事の限界のためにあなたが話さなかったことについて話しているのです（1つの記事ですべてをカバーすることはできません。人々は学位論文を書き、人生のすべてをそれに捧げるのです。）
研究の順序
ACFを入手し、Qテストを実施し、次にACFタイプによってモデルを選択し、このモデルのパラメータを求め、得られたモデルによって予測し、精度と予測ホライズンを推定する。
そうやって、納得のいく結果が得られるまで、何度も何度も繰り返すのだ。
得られたACFはノイズであり、ノイズを予測するのは難しい。
...私は、あなたが得た結果に注目してもらいたかった。 あなたが得たACFの種類は、ノイズに対応するACFです。
ノイズを取ってそのACFをプロットし、前回のグラフと比較してください。よく言われるように、10の違いを見つけなさい...。
H.Y.私は叱っているのではなく、あなたを助けたいのだと理解してください。私は研究の次の段階について話しているのであって、論文の限界のためにあなたが話さなかったことについて話しているのだ（1つの論文ですべてをカバーすることはできない。）
ご指摘ありがとうございます。ACFタイプについては、また今度......。
コブクロは議論する-我々は議論する :-)))
記事で 説明されているツールを使ってチャートを表示するために、Autocorrelation.zipと GarchTest_html.mq5という ファイルを追加した。
アーカイブから、ファイルAutocorrelation.htmを %MetaTrader%MQL5Filesに、ファイルGarchTest_html.mq5をscriptsフォルダに 配置する。
管理者に記事の更新をお願いします。
このようなものが表示されます...ただし、*.htm形式である。GarchTest_html.mq5 スクリプトを チャートに投げ、得られた結果を見てください。
管理者に記事の更新を要請する。
alsu:
Спасибо, что дали ссылку.
非常に興味深い記事で、MQLフォーラムでもユニークなものだ。
トップクスターターが颯爽と剣幕で問題を解決しようとしたように私には思える - エコノメトリック・パッケージはGARCHよりも多くのモデルを提供している。モデルを選択し、モデル・パラメーターを選択するのは道の途中であり、始まりではない。
以前の投稿で、差分ベースの分析について批判があった。この批判は、著者が最初のデータ準備ステップをスキップしたために生じたと考えられる。
この記事の著者によれば、非定常性だけが市場の弊害だという。そうではない。以下の問題は事前に解決しておく必要がある：
1.サンプルのローソク足の本数を決める。サンプルのローソク足の本数はタイムフレームに依存するか？文献から判断すると、ローソク足50本で十分である。
2.サンプルに 分布を当てはめてみましょう。正規分布が望ましい。チャートがプロットされるラックの数の問題がすぐに生じるでしょう。グラフがプロットされているラックの数をどこで入手したのか？私たちは常に視覚的な調整を行っている。それでも正規分布でないと思われる場合は、サンプルそのものをチェックする：
- 外れ値の存在：外れ値、つまりある閾値（例えば3シグマ）以上の引用符を閾値の値で置き換える必要がある。Bulashovは閾値について異なる意見を持っている。
- 念のため、周期の有無をフーリエまたはACFでチェックする。限られたサンプルと市場自体の特性のため、サイクルがない可能性が高い。
- トレンドの問題を解決する。MOGを差し引くことによってトレンド除去することは、問題の深刻な単純化である。指数トレンドの場合は対数が取られますが、加法トレンドの場合は最初の差で十分です。トレンドは別個に扱われなければならず、回帰は必要とされず、あらゆる種類の回帰が必要とされる。MOGではなく回帰を引く必要がある。これは決定論的トレンドの場合であるが、統計的トレンドもある。
これらの問題を解決しなければ、サンプルの統計的特性についての推論には根拠がない。
正当化されなければならないこれらのステップの後でのみ、専門パッケージによって提供されるリストからモデルの選択に進むことができ、それによって他の多くの技術的問題が解決されます。