記事"チャート分析の良計経済学的アプローチ"についてのディスカッション - ページ 3

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denkir:

alsuさん、ラプラス分布が常に3の過剰比を 持つことは同意します。しかし、私が書いた研究分野の計量経済学者は、これらの分布を使っていることをもう一度繰り返します。ノーベル賞受賞者があなたにとって権威でないのなら（例えばロバート・エンゲル）、私はパスする。

具体的な分析例を示さないのであれば、その議論は推測に過ぎないと考えます。

以下は、私が見つけた最初の商品の最初のラグでのリターンである（画像は、私が見つけたすべての商品と1分～1週間のラグで同じであることに留意されたい）：

もし誰かが、たとえノーベル賞受賞者であっても、これがコーシー分布や正規分布であることを私に証明し始めたら、申し訳ないが、それ以降はただの無教養な成り上がり者とみなす。

 

デニス、私はまだ基準の解釈に関する私の質問に対する答えを聞きたい。記事からは、テストから引き出された結論が正しいのかどうか理解できない。

// リュング・ボックスの適用自体の妥当性にも疑問がある。もちろん、私が見たほとんどの本には、正規分布でない場合でも有効であると書かれていますが、私はそれを証明するものを見たことがありません。一次資料にはあるのでしょうが、私はリュングとボックスの著作に出会ったことがないので、この疑問は常に頭の中にありました。私の疑問の本質は、LBがカイ二乗分布を使っていることであり、ご存知のように、カイ二乗分布は正規性と独立性に結びついている。つまり、この基準の適用が非常に複雑に見えるのです。

したがって、近隣リターンの独立性と分布の正規性という条件が本質的に満たされていない系列にリュング・ボックス基準が適用可能であることを証明する計算をお持ちかどうか、お伺いしたいと思います。個人的には、計算結果を見るまでは、この基準の使用には慎重でありたいと思います。ところで、エングル氏がまだ億万長者でないことに私は非常に驚いている。

 

「チャート分析への計量経済学的アプローチ" - タイトルがちょっと変ですね :)

チャートを分析しているのではなく、相場の時系列を分析しているのです。

 
alsu:

記事の著者に質問です。

あなたはLewing-Boxテストを次のように解釈している（引用）：

基準の定義に従った正しい解釈はこうであるべきだ：

実際の質問です。上記は「言い間違い」の範疇のものでしょうか、それともテスト結果の解釈における誤算でしょうか？

おっと、2番目の可能性が高い。悔い改め、頭に灰を振りかけ、深くお詫び申し上げます :-))))連休前に コードを書き、連休明けに それを解釈し、そしてMatlabで書かれた全く別のテストを解釈してしまった！

記事を修正したので、近いうちに投稿したいと思います。

 
denkir:


記事に変更を加えましたので、近日中に掲載したいと思います。

記事を更新しました。
 
-Alexey-:


1) 各係数は異なるデータ量を用いて決定されている、つまり統計的に有意ではない。したがって、各係数は他の係数とは別に有意性を検定しなければならない。これはLjung-Box検定では当てはまらない。

どの係数なのかよく理解できません。Q検定の詳細については、修正後の論文に記載されています。

2) 検定の有意水準は何に基づいて選ばれるのですか？

もし別のものを使いたければ、スクリプトの変数の値を置き換えればよい。 

double alpha[3]={0.05,0.05,0.05};
このやり方は、情報を大きく失うひどいオーバーロードでしかない。それでは何を予測すればいいのだろうか？数学の用語では、予測手法にデータを当てはめることをいう。しかし、これはその方法ではない。この方法は、初期データがその方法を受け入れることができる場合にのみ使用することができ、そうなるようにデータをカットすることはできない。これは現代統計学のよく知られた問題である。

そして、あなたはすべてを大皿に乗せたかったのですか？そうはいかない。何かを犠牲にしなければならない。

利回りも予測される。そして予測の後、絶対価格に変換される。これについては次回に書くつもりだ。

 
-Alexey-:

ここで、分析的ではなく、実践的な例として、4時間後の現在のユーロの状況について具体的に説明しよう。残差の分布ですが、これは他の変換で得られます。分布が三角形に近いことがわかります。


これは例ではなく、文脈からの切り抜きです。

初期データと計算式がなければ，あなたが残差と分布を求めた根拠がなければ，私にはそれを評価する権利はありません．

...そして、この系列は非定常であるため、その形状は最も奇妙な方法で変化する可能性があります。価格系列が正規分布、スチューデント分布、非定常分布に従うという考えはどこから来るのですか？

正規分布、スチューデント分布、コーシー 分布。
- それはナンセンスであり、実際には非常にまれなことです。それはナンセンスだ。

アレクセイ もう一度記事を読むことをお勧めします。そこでは、推定されるのは系列そのものではなく、リターンの系列であることがわかります。これは定常性についてです。

分布に関する記事は、金融系列というかリターンの系列の特徴の例として、入門用に書かれたものです。このトピックに関する記事はこちらでも書けます。

 
alsu:

どうぞ、お待たせしました。最初のラグで出会った最初の楽器の写真です（この写真は、私が出会ったすべての楽器で同じであり、1分から1週間のラグであることに留意されたい）：

もし誰かが、たとえノーベル賞受賞者であっても、これがコーシー分布や正規分布であることを私に証明し始めたら、申し訳ないが、それ以降はただの無教養な成り上がり者とみなすことにする。

alsuさん、あなたはスタティスティカで働いたことがあるんですね。しかし、生データが必要だ。どのようなリターンをどのような計算式で得たのですか？

私たちは価格系列のさまざまな導関数について話しているのだと思います。だから、私はノーベル賞受賞者の庭に石を投げることを急がないだろう:-))))

 
lea:

「グラフ分析への計量経済学的アプローチ』とは、ちょっと変わったタイトルだ :)

私たちが分析しているのはチャートではなく、時系列の相場です。

そうですね、私も他の変種の方が好きです。これは名前のコンセンサスです。しかし、我々はチャート上で 相場を見ている。チャートを分析するとき、私たちは相場の時系列を 分析する...
 
lea:

「グラフ分析への計量経済学的アプローチ』とは、ちょっと変わったタイトルだ :)

私たちが分析しているのはグラフではなく、時系列の相場です。

記事のタイトルは内容を反映していないのでは？
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