記事"トレーリングストップを採用した利益を生み出すアルゴリズム"についてのディスカッション - ページ 5 123456 新しいコメント Valerii Mazurenko 2012.07.19 00:15 #41 Virty: トロール漁業とSL漁業、TP漁業を比較したいのでしょう。そして、トロールとSL、TPについて結論と比較をする。そうはいかない。システムとトロール、システムとSL,TPの共生は、トロールやSL,TPの個々の特性よりもはるかに強い。トレードのアウトプットをインプットから切り離して別々に考えることはできない。比較できるのはアルゴリズム全体だけである。アルゴリズムの断片を比較することはできない。trawl "と "netral "を比較しても何も得られませんが、"netral "と "trawl "を比較するのは非常に簡単です。"trawl "の取引は "netral "の取引より遅くないことが明らかだからです（そして、"netral "の取引時間をファイルに書き留め、"trawl "にこのファイルを使ってオープンを指示させます）。 Valerii Mazurenko 2012.07.19 01:07 #42 notused: トロール...取引結果の分散を増加させる。ここで私は間違っているに違いない、なぜなら分散：D[x] = M[x^2] - (M[x])^2トロールでの期待値は減少する（練習によって証明されたが、一般的に言えば、我々はもっと考える必要がある） - それはyとします：M[y^2] <= M[x^2]и(M[y])^2 <= (M[x])^2つまり，等式の右辺は増加していないが，分散は減少しているだろうか？どうやら、分散は増えることも減ることもあるようだ。ビンスの基本方程式ではОценочное TWR = ((A ^ 2 - D) ^ (N / 2))TWRが高いほど成長が速い。Nは 取引回数である。しかし、理論的には、トレードは時間の問題なので、システムの収益性はこの式にのみ依存する：A ^ 2 - D(A - 平均、D - 分散）。この式に基づけば、トレーダーの理想的な仕事は、平均（A）を増やし、分散を減らすことである。しかし同時に、平均の2乗よりも分散が減少するのであれば、平均を減少させることも可能です。一般に、トロールが有利であることを証明するためには、次の式が成り立つような「ネトラール」と「トロール」の2つの系を見つける必要がある：A(трал)^2 - D(трал) > A(нетрал)^2 - D(нетрал)分散式を代入すると、（「トロール」-y、A-M、「ネトラール」-x-最初の表記に戻る）を展開することができる：M[y]^2 - M[y^2] + M[y]^2 > M[x]^2 - M[x^2] + M[x]^2 2 M[y]^2 - M[y^2] > 2 M[x]^2 - M[x^2] どうやら、場合によっては、この不等式が成り立つかもしれない。どうやら、場合によってはこの不等式が成り立つ可能性があるようだ。しかし、私はまだそれを証明することができない（十分な自由時間がない）。P.S.ビンスはポイントではカウントしていないが、これによる彼の計算式の本質は変わらない。P.追伸：どこかで間違っているかもしれませんP3.S.ビンスの式には、トローリングによって期待値が（理論的には）増加しうるという事実が含まれている。 polymath 2012.08.24 16:39 #43 図2を作成するためにどのようなソフトウェアを使用しましたか？ Rashid Umarov 2012.08.24 17:32 #44 polymath: 図2を生成するためにどのソフトウェアを使用しましたか？MetaTrader 5 Testerでストラテジーを視覚化する」の記事を参照してください。 Maxim Zaguzov 2012.10.04 13:25 #45 notused:分散しているので、私はここでミスをしたに違いない：期待値はトロールによって減少する（実践によって証明されているが、一般的にはもっと考える必要がある）：иつまり、等式の右辺は増加していないが、分散は減少している？どうやら、分散は増えることも減ることもあるようだ。ビンスの基本方程式ではTWRが高いほど成長が速い。Nは 取引回数である。しかし、理論的には、トレードは時間の問題なので、システムの収益性はこの式にのみ依存する：(A - 平均、D - 分散）。この式に基づけば、トレーダーの理想的な仕事は、平均（A）を増やし、分散を減らすことである。しかし同時に、平均の2乗よりも分散が減少するのであれば、平均を減少させることも可能です。一般に、トロールが有利であることを証明するためには、次の式が成り立つような「ネトラール」と「トロール」の2つの系を見つける必要がある：分散式を代入すると、（「トロール」-y、A-M、「ネトラール」-x-最初の表記に戻る）を展開することができる： どうやら、場合によっては、この不等式が成り立つかもしれない。どうやら場合によっては、この不等式が成り立つかもしれない。 非常に興味深い推論であり、非常に論理的だ。しかし、それを 証明することはできない：しかし、私はまだそれを証明することができない（自由な時間がない）。 しかし、私はまだ現実的に証明することができない（十分な自由な時間がない）。そして、時間ができたとき、仕事をした後、それは非常に有用で、単に貴重な記事になるかもしれない。 Sergey Molotkov 2013.05.10 19:34 #46 アドミニストレーション、記事の最後にあるExpert Advisorsへのリンクを更新してください。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции - Документация по MQL5 MetaQuotes 2013.05.14 09:47 #47 更新された。 enbo lu 2013.09.24 15:38 #48 リバース・エントリー：逆張り？この意味が全く理解できないのですが？ 原文では、(前回のトレードとは対照的に)トレードへの逆エントリーを意味するはずです。 Jose 2013.10.21 22:13 #49 基本的に、これらの記事から推測されるのは、資金管理は正しいエントリー・ポイントを選ぶことよりもはるかに重要 だということだ。 tao zemin. 2014.04.17 04:00 #50 luenbo:リバース・エントリー：逆張り？この意味がまったく理解できないのですが？ 原文を見る限り、(前回のトレードと比較して)トレードへの逆エントリーを意味するはずです。このアルゴリズムの核心は、1）ランダムエントリー、2）トレイリングストップロス、3）最適化によってトレイリングストップロスの価格水準を決定し、常に最適なパラメータ値を決定する、というものだと感じます。著者は2006~2009年のテスト・マネー・カーブを与えるのがとても上手ですが、これには少し難があるようです - あなたのTSパラメータは1~6月のカーブを良く見せていますが、6~12月はまだそんなに滑らかなのでしょうか？ 123456 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
トロール漁業とSL漁業、TP漁業を比較したいのでしょう。そして、トロールとSL、TPについて結論と比較をする。そうはいかない。システムとトロール、システムとSL,TPの共生は、トロールやSL,TPの個々の特性よりもはるかに強い。トレードのアウトプットをインプットから切り離して別々に考えることはできない。比較できるのはアルゴリズム全体だけである。アルゴリズムの断片を比較することはできない。
trawl "と "netral "を比較しても何も得られませんが、"netral "と "trawl "を比較するのは非常に簡単です。"trawl "の取引は "netral "の取引より遅くないことが明らかだからです（そして、"netral "の取引時間をファイルに書き留め、"trawl "にこのファイルを使ってオープンを指示させます）。
notused:
トロール...取引結果の分散を増加させる。ここで私は間違っているに違いない、なぜなら分散：
トロールでの期待値は減少する（練習によって証明されたが、一般的に言えば、我々はもっと考える必要がある） - それはyとします：
и
つまり，等式の右辺は増加していないが，分散は減少しているだろうか？どうやら、分散は増えることも減ることもあるようだ。
ビンスの基本方程式では
TWRが高いほど成長が速い。Nは 取引回数である。しかし、理論的には、トレードは時間の問題なので、システムの収益性はこの式にのみ依存する：
A ^ 2 - D(A - 平均、D - 分散）。この式に基づけば、トレーダーの理想的な仕事は、平均（A）を増やし、分散を減らすことである。しかし同時に、平均の2乗よりも分散が減少するのであれば、平均を減少させることも可能です。
一般に、トロールが有利であることを証明するためには、次の式が成り立つような「ネトラール」と「トロール」の2つの系を見つける必要がある：
分散式を代入すると、（「トロール」-y、A-M、「ネトラール」-x-最初の表記に戻る）を展開することができる：
どうやら、場合によっては、この不等式が成り立つかもしれない。
どうやら、場合によってはこの不等式が成り立つ可能性があるようだ。しかし、私はまだそれを証明することができない（十分な自由時間がない）。
P.S.ビンスはポイントではカウントしていないが、これによる彼の計算式の本質は変わらない。
P.追伸：どこかで間違っているかもしれません
P3.S.ビンスの式には、トローリングによって期待値が（理論的には）増加しうるという事実が含まれている。
図2を生成するためにどのソフトウェアを使用しましたか？
分散しているので、私はここでミスをしたに違いない：
期待値はトロールによって減少する（実践によって証明されているが、一般的にはもっと考える必要がある）：
и
つまり、等式の右辺は増加していないが、分散は減少している？どうやら、分散は増えることも減ることもあるようだ。
ビンスの基本方程式では
TWRが高いほど成長が速い。Nは 取引回数である。しかし、理論的には、トレードは時間の問題なので、システムの収益性はこの式にのみ依存する：
(A - 平均、D - 分散）。この式に基づけば、トレーダーの理想的な仕事は、平均（A）を増やし、分散を減らすことである。しかし同時に、平均の2乗よりも分散が減少するのであれば、平均を減少させることも可能です。
一般に、トロールが有利であることを証明するためには、次の式が成り立つような「ネトラール」と「トロール」の2つの系を見つける必要がある：
分散式を代入すると、（「トロール」-y、A-M、「ネトラール」-x-最初の表記に戻る）を展開することができる：
どうやら、場合によっては、この不等式が成り立つかもしれない。
どうやら場合によっては、この不等式が成り立つかもしれない。
しかし、私はまだそれを証明することができない（自由な時間がない）。
リバース・エントリー：逆張り？
この意味が全く理解できないのですが？
原文では、(前回のトレードとは対照的に)トレードへの逆エントリーを意味するはずです。
基本的に、これらの記事から推測されるのは、資金管理は正しいエントリー・ポイントを選ぶことよりもはるかに重要 だということだ。
リバース・エントリー：逆張り？
この意味がまったく理解できないのですが？
原文を見る限り、(前回のトレードと比較して)トレードへの逆エントリーを意味するはずです。
このアルゴリズムの核心は、1）ランダムエントリー、2）トレイリングストップロス、3）最適化によってトレイリングストップロスの価格水準を決定し、常に最適なパラメータ値を決定する、というものだと感じます。著者は2006~2009年のテスト・マネー・カーブを与えるのがとても上手ですが、これには少し難があるようです - あなたのTSパラメータは1~6月のカーブを良く見せていますが、6~12月はまだそんなに滑らかなのでしょうか？