記事"トレーリングストップを採用した利益を生み出すアルゴリズム"についてのディスカッション - ページ 2 123456 新しいコメント Гребенев Вячеслав 2012.07.06 06:52 #11 joo:SLとTPはインプットで設定される。従って、出口はどちらかになる。足踏み（SLかTP）か、コリヤ・マルゾフのコマンドか。つまり、トロールする必要があるのかどうかはまったくわからないし、もしかしたらトロールしないほうがいいのかもしれない（もちろんよくないだろうが、トロールの有無で比較するものはない）、ということだ。アルゴリズム1.ランダム入力 2.TPとSLを設定 3.トリガーを待つ 4.1に戻るこのアルゴリズムを最初に記事に入れたかった。しかし、これは複雑で、記事も面倒になった。このアルゴリズムについては別の記事を書く必要がある。一般的に、結論は以下の通りである。1. このアルゴリズムは、TPとSLの適切な選択において、トレンドとアンチトレンドのレートで利益を上げる。2.このアルゴリズムの収益性は、ドローダウンが非常に大きいため、トレーリング・ストップの収益性よりもはるかに低い。このアルゴリズムには安定したトリガーポイント（トレーリングのような危機）がほとんどないため、すべてがはるかに悪化します。アルゴリズムは市場に追随せず、宝くじプレーヤーに非常に似ている。私のコンピュータのパワーと忍耐力は、2008年の最高の危機のノイズの中でかろうじて収益性を確認するのに十分でした。3.このアルゴリズムには、擬似収益性と擬似シェディングという興味深い性質がある。この写真は、私たちが数えることができた最高のものである。すべてがノイズ（ドローダウンと読む）に溺れている。SL=120で利益率が高く、TP1000まで大きい。 Гребенев Вячеслав 2012.07.06 07:04 #12 notused:R.ヴィンスの基本的な取引パターンによれば、これは利益の伸びの鈍化につながる。そして、ヴィンスがいなくとも、私は何年も前に「トロール」という手法が自分にとって良くないことに気づき、自分の戦略の検討対象から除外した。 それを言うためには、アルゴリズムとパラメーターについて具体的に説明する必要があります。マットの期待値と分散はSLとTPの選択に大きく依存します。収益性が最大となる領域（SL=120、TP=500-800（フィックス）、TS=500（トロール））でトロールとフィックスのストップを比較すると、マットの期待値はほぼ等しくなりますが、フィックスの方が分散が大きくなります。もちろん、すべて描画する必要がある。 Valerii Mazurenko 2012.07.06 08:31 #13 通常、（私が出会った戦略の中では）オプティマイザーはストップとプロフィットの比率を遠く（5-10、あるいはそれ以上）に設定します。しかし、あなたのは逆です。テスト範囲は？ TheXpert 2012.07.06 10:50 #14 トロールの期待値が上がるのを見たことがない。 Mykola Demko 2012.07.06 11:22 #15 TheXpert: トロールの期待値アップはまだ見たことがない。+++スイッチが入ったトロールはデポ排水につながる。とはよく言ったもので、理論が実践によって確認された場合である。私はトロールのおかげで最初のデポを殺した :( hrenfx 2012.07.06 11:49 #16 TralSLを積極的に使っている例はかなりある。その一つは、比較的ポピュラーなMDPアドバイザー論理の使用である。ここでも 似たようなものが使われた。このようなアルゴリズムは通常、H > 0.5のFIで動作する。これらのアルゴリズムには、ストップ・オーダーの実行という重大な欠点がある。TralTPは逆張りであり、指値注文を得意とする。原則として、H < 0.5のFIがその運用に適しています。通常、TralTPのパラメータ（横軸）を最適化すると、結果としてEquity（縦軸）の丘のパターンが観察されます。回収率（縦軸）についても同様である。 Anatoli Kazharski 2012.07.06 12:22 #17 Urain:+++スイッチを入れたトロールはデポ排水につながる。理論が実践で確認されるとは、このことだ。トロールのおかげで、初めてデポを殺したよ。 どんなトロールを使ったのですか？いろんな種類があるんだ。 Boris 2012.07.06 13:23 #18 joo: 興味深い記事だ。しかし、TSが次のエントリーでシステムの収益性にどの程度影響するかは明確ではない。TSとTPを含まないバランスチャートも必要だろう。 joo: SLとTPはエントリー時に設定される。従って、出力はどちらかになります。足踏み（SLまたはTP）、またはKolya Marzhovのコマンドのいずれか。だから、トロールする必要があるのかどうか、はっきりしないと言っているのです。もしかしたら、トロールしなければ、もっと良くなるかもしれません（もちろん、良くなることはないでしょうが、トロールの有無で比較するものはありません）。 そして、価格がTRになったら、そこでSLとTPをトロールし、転換したらそれを挟み撃ちにする。再びマイナスになるのを待って、SLを見つけることはできません。(それに、ポジションを持った 後に設定するTPは、常に値動きが変わるので、どうしてもパラメータによって古くなってしまう。一般的には、接続が切れた場合に備えてSLとTPを置く必要があり、ポジションはSLでクローズする可能性が高くなります。そして、このトロールは、私たちが望むものに私たちを導きます！そうでしょう？ Mykola Demko 2012.07.06 14:13 #19 tol64: どんなトレーリングが使われていたのですか？いろいろな種類があります。MT4に組み込まれていますが、いろいろなステップを試してみました。マーケットは私がどんなトレイリングをしようが気にせず、独自の法則に従って動く。そして、市場の効率はどのトレイリングステップでもデポを吸い上げてしまう。 Mykola Demko 2012.07.06 14:18 #20 borilunad: そして、価格がTRまで行ったら、そこでSLとTPを探し、転換したら挟み撃ちにする。またマイナスになるのを待ってSLを見つけるわけにはいかない。(それに、ポジションを持った 後に設定するTPは、常に値動きが変わるので、どうしてもパラメータによって古くなってしまう。一般的には、接続が切れた場合に備えてSLとTPを置く必要があり、ポジションはSLでクローズする可能性が高くなります。そして、このトロールは、私たちが望むものに私たちを導きます！そうでしょう？ブレイクイーブンへの移行については以前にも書きましたが、それはベットがプレーしないことを恐れてそこに置かれるもので、より柔軟なシステムを作り、BUは必要なくなります。一般的なトローリングに関しては、前述したように、トローリングの場合、ストップロスに到達する頻度がテイクプロフィットよりも高く（統計によると）、これはそれぞれ利益を減らし、損失を増やします。SLがBUに移動しても、TPに到達したときよりも利益は少なくなります。したがって、マットの期待値は下がる。相場から資金を取り戻すのはすでに困難であり、ここでは自らの手でギブアップを演じることになる。一般的に、IMHOでは、slとtpは緊急時（不可抗力）のデポ対策として必要である。平常時には、市場行動の変化に関する予測に従って撤退する必要があります。slとtpを置くか、またはそれらをトローリングすることによって、あなたは市場のパターンを引っ張るが、市場はすぐに最も重要なパターンを計算し、効果的にそれらを動作します。 123456 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
SLとTPはインプットで設定される。従って、出口はどちらかになる。足踏み（SLかTP）か、コリヤ・マルゾフのコマンドか。
つまり、トロールする必要があるのかどうかはまったくわからないし、もしかしたらトロールしないほうがいいのかもしれない（もちろんよくないだろうが、トロールの有無で比較するものはない）、ということだ。
アルゴリズム
1.ランダム入力
2.TPとSLを設定
3.トリガーを待つ
4.1に戻る
このアルゴリズムを最初に記事に入れたかった。しかし、これは複雑で、記事も面倒になった。このアルゴリズムについては別の記事を書く必要がある。一般的に、結論は以下の通りである。
1. このアルゴリズムは、TPとSLの適切な選択において、トレンドとアンチトレンドのレートで利益を上げる。
2.このアルゴリズムの収益性は、ドローダウンが非常に大きいため、トレーリング・ストップの収益性よりもはるかに低い。このアルゴリズムには安定したトリガーポイント（トレーリングのような危機）がほとんどないため、すべてがはるかに悪化します。アルゴリズムは市場に追随せず、宝くじプレーヤーに非常に似ている。
私のコンピュータのパワーと忍耐力は、2008年の最高の危機のノイズの中でかろうじて収益性を確認するのに十分でした。
3.このアルゴリズムには、擬似収益性と擬似シェディングという興味深い性質がある。
この写真は、私たちが数えることができた最高のものである。すべてがノイズ（ドローダウンと読む）に溺れている。SL=120で利益率が高く、TP1000まで大きい。
R.ヴィンスの基本的な取引パターンによれば、これは利益の伸びの鈍化につながる。
そして、ヴィンスがいなくとも、私は何年も前に「トロール」という手法が自分にとって良くないことに気づき、自分の戦略の検討対象から除外した。
トロールの期待値アップはまだ見たことがない。
+++
スイッチが入ったトロールはデポ排水につながる。
とはよく言ったもので、理論が実践によって確認された場合である。
私はトロールのおかげで最初のデポを殺した :(
TralSLを積極的に使っている例はかなりある。その一つは、比較的ポピュラーなMDPアドバイザー論理の使用である。ここでも 似たようなものが使われた。このようなアルゴリズムは通常、H > 0.5のFIで動作する。これらのアルゴリズムには、ストップ・オーダーの実行という重大な欠点がある。
TralTPは逆張りであり、指値注文を得意とする。原則として、H < 0.5のFIがその運用に適しています。通常、TralTPのパラメータ（横軸）を最適化すると、結果としてEquity（縦軸）の丘のパターンが観察されます。回収率（縦軸）についても同様である。
+++
スイッチを入れたトロールはデポ排水につながる。
理論が実践で確認されるとは、このことだ。
トロールのおかげで、初めてデポを殺したよ。
興味深い記事だ。しかし、TSが次のエントリーでシステムの収益性にどの程度影響するかは明確ではない。TSとTPを含まないバランスチャートも必要だろう。
SLとTPはエントリー時に設定される。従って、出力はどちらかになります。足踏み（SLまたはTP）、またはKolya Marzhovのコマンドのいずれか。
だから、トロールする必要があるのかどうか、はっきりしないと言っているのです。もしかしたら、トロールしなければ、もっと良くなるかもしれません（もちろん、良くなることはないでしょうが、トロールの有無で比較するものはありません）。
どんなトレーリングが使われていたのですか？いろいろな種類があります。
MT4に組み込まれていますが、いろいろなステップを試してみました。
マーケットは私がどんなトレイリングをしようが気にせず、独自の法則に従って動く。
そして、市場の効率はどのトレイリングステップでもデポを吸い上げてしまう。
そして、価格がTRまで行ったら、そこでSLとTPを探し、転換したら挟み撃ちにする。またマイナスになるのを待ってSLを見つけるわけにはいかない。(それに、ポジションを持った 後に設定するTPは、常に値動きが変わるので、どうしてもパラメータによって古くなってしまう。一般的には、接続が切れた場合に備えてSLとTPを置く必要があり、ポジションはSLでクローズする可能性が高くなります。そして、このトロールは、私たちが望むものに私たちを導きます！そうでしょう？
ブレイクイーブンへの移行については以前にも書きましたが、それはベットがプレーしないことを恐れてそこに置かれるもので、より柔軟なシステムを作り、BUは必要なくなります。
一般的なトローリングに関しては、前述したように、トローリングの場合、ストップロスに到達する頻度がテイクプロフィットよりも高く（統計によると）、これはそれぞれ利益を減らし、損失を増やします。SLがBUに移動しても、TPに到達したときよりも利益は少なくなります。したがって、マットの期待値は下がる。
相場から資金を取り戻すのはすでに困難であり、ここでは自らの手でギブアップを演じることになる。
一般的に、IMHOでは、slとtpは緊急時（不可抗力）のデポ対策として必要である。平常時には、市場行動の変化に関する予測に従って撤退する必要があります。slとtpを置くか、またはそれらをトローリングすることによって、あなたは市場のパターンを引っ張るが、市場はすぐに最も重要なパターンを計算し、効果的にそれらを動作します。